正定矩阵（positive definite matrix）

0. 为什么要研究正定矩阵？

矩阵分解——三角分解（Cholesky 分解）

因为正定矩阵有一些美好的性质，比如存在唯一的 LDULDU 分解，如果为实对称的话，可进一步分解为 GGTGG^T，而矩阵的三角分解带来的的巨大的计算复杂度的下降。

而样本的协方差矩阵正是一种实对称正定矩阵。

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