序言

本序言是对整体思想进行的一个概括。若没有任何了解，可以先跳过，最后回来看看；若已有了解，可以作为指导思想。
极大似然估计与贝叶斯估计是统计中两种对模型的参数确定的方法，两种参数估计方法使用不同的思想。前者来自于频率派，认为参数是固定的，我们要做的事情就是根据已经掌握的数据来估计这个参数；而后者属于贝叶斯派，认为参数也是服从某种概率分布的，已有的数据只是在这种参数的分布下产生的。所以，直观理解上，极大似然估计就是假设一个参数 θ.
所以极大似然估计与贝叶斯估计最大的不同就在于是否考虑了先验，而两者适用范围也变成了：极大似然估计适用于数据大量，估计的参数能够较好的反映实际情况；而贝叶斯估计则在数据量较少或者比较稀疏的情况下，考虑先验来提升准确率。

预知识

为了更好的讨论，本节会先给出我们要解决的问题，然后给出一个实际的案例。这节不会具体涉及到极大似然估计和贝叶斯估计的细节，但是会提出问题和实例，便于后续方法理解。

问题前提

首先，我们有一堆数据D={x1,x2,...,xn}。估计这个参数的好处就在于，我们可以对外来的数据进行预测。

问题实例

假设一个抛硬币实验，我们之前不知道这些硬币是不是正反均匀的，也许硬币正反不等，假设正面向上设为1的概率为ρ。

符号说明

这里给出一些符号表示。可看到不理解时过来查看。

方法介绍

这一节将会详细阐明极大似然估计和贝叶斯估计，要注意到两种方法在面对未知参数θ 时采用的不同态度。

极大似然估计

模型推导

极大似然估计法认为参数是固有的，但是可能由于一些外界噪声的干扰，使数据看起来不是完全由参数决定的。没关系，数学家们觉得，虽然有误差存在，但只要让在这个数据给定的情况下，找到一个概率最大的参数就可以了。那问题其实就变成了一个条件概率最大的求解，即求使得p(θ|D)，形式化表达为求解

\arg\max_{\theta}p(\theta|D)\tag{1}
而根据条件概率公式有

p(\theta|D)=\frac{p(D|\theta)p(\theta)}{p(D)}.\tag{2}
因为我们在极大似然估计中假设 θ 就变成了求解

\arg\max_{\theta}p(D|\theta)\tag{3}
的问题。
(3) 就是似然函数，我们要做的就是求一个是似然最大的参数，所以称为极大似然估计。
想求解这个问题，需要假设我们的数据是相互独立的。D={x1,x2,x3,...,xn}，这时候有

p(D|\theta)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i|\theta)\tag{4}，
一般对(4)式取对数求解对数极大似然，就可以把连乘变成求和，然后求导取极值点就是要求的参数值，不在此赘述。

实例

为了便于理解，我们以之前的抛硬币实验作为实例。
回到当时我们一开始抛硬币实验，D=(1,1,0) 的话，我们可以得到

\begin{align} p(D|\theta) &= p(x_1|\rho)p(x_2|\rho)p(x_3|\rho)\\ &=p(1|\rho)p(1|\rho)p(0|\rho)\\ &=\rho*\rho*(1-\rho) \end{align}\tag{5}
然后使用对数极大似然估计就可以得到参数ρ 的值了。

贝叶斯估计

考虑到这节对先验概率(prior)这个概念用的次数比较多，我们首先先介绍先验与后验概率是什么，怎么得到；其次会介绍贝叶斯估计模型的推导过程；最后会举一个例子来加深理解。

先验概率、后验概率

先验概率(prior)与后验概率(posterior)简称为先验和后验。这两个概念其实是来自于贝叶斯定理，相信学过概率论的一定有所了解。在此试作简单介绍。
之前提到的先验概率到底是什么呢？，毫无疑问必须得与放在一起来介绍。一个先一个后，我们肯定是针对同一个事物才有先后之分，如果针对两个事物，先后不是没有意义了么？那这个共同的对象，就是我们的参数θ；那先验就是在没有掌握数据后我们的参数怎么分布。

看到这里，你可能会问：如果连数据都没有，我怎么知道我的参数是怎么分布的？你提出这个问题，就说明你是一个赤裸裸的频率派学家，你需要通过数据来得到你的参数！而这并不是贝叶斯派的考虑，贝叶斯估计最重要的就是那个先验的获得。虽然你这次的一组数据，比如说扔三次硬币产生的序列是（110）这样分布的，但是其实我根据我历史的经验来看，一枚硬币正反面其实很有可能是按照均匀分布来的，只不过可能因为你抛得次数少了所以产生了不是均匀分布的效果。所以我要考虑我以往的经验在里面。

你可能又会问：那你这个均匀分布不就是完全猜来的嘛，你怎么知道我这次是不是一样的硬币呢？没错！就是“猜来的”。先验在很多时候完全是假设，然后去验证有的数据是否吻合先验猜想，所以这里的猜很重要。还要注意，先验一定是与数据无关的，你不能看到了数据再做这些猜想，一定是没有任何数据之前你就猜了一个参数的先验概率。

有个这部分知识，我们可以开始推导贝叶斯估计模型了。

模型推导

还是继续上面的模型，注意公式(2) 式为

p(\theta|D)=\frac{p(D|\theta)p(\theta)}{p(D)}.
此时，这里面除了分母可以看作是一个归一化因子外，其余均是概率分布的函数。也就是说，无法再像极大似然估计那样将先验概率(p(θ))看作一个常量。这时候就需要考虑用到我们的先验概率了。我们这次把分母也展开来看看，根据全概率公式1得到

p(D)=\int_{\theta}p(D|\theta)p(\theta)d\theta\tag{6}.
我们来把这个式子(4)

p(D|\theta)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i|\theta)
和式子(6)式，得到

p(\theta|D)=\frac{(\prod_{i=1}^{n}p(x_i|\theta))p(\theta)}{\int_{\theta}(\prod_{i=1}^{n}p(x_i|\theta))p(\theta)d\theta}\tag{7}

至此，我们就完成了对贝叶斯估计模型的推到过程。有人会问，怎么就完成了？还有那么长一段公式，我们怎么计算啊？其实仔细看看(7)式，其实这些符号我们都是知道的，我们就通过下面的实例来详述。

实例

式(7)的先验概率是服从

f_\rho(\rho)=6\rho(1-\rho)\tag{8}
概率分布的。如图

然后(∏ni=1p(xi|θ))了。这时要的事情，其实就是把所有已知的全都一股脑带进去就可以了。有人问，已知概率分布怎么知道概率，我想这个问题，可以去概率论的书上找找。

但是，其实做到这一步，我们会发现虽然解决了问题，但是又会带来新的问题，因为在解决这一类贝叶斯估计的问题的时候，我们让参数以某种概率密度函数分布，就会导致在计算过程中不可避免的高复杂度，人们为了计算上的方便，就提出不再是把所有的后验概率p(θ|D)都找出来，而是仍然采用类似于极大似然估计的思想，来极大后验概率(Maximum A Posterior)，得到这种简单有效的叫做MAP（前面英文的首字母）的算法。下面我们再一步步介绍一下MAP。

极大后验概率(MAP)

虽然本节独自成为一节，但是其实是隶属于贝叶斯估计的，属于贝叶斯估计里面的一个trick，放弃一点的准确性，来极大提升算法性能。所以，这个部分不能算是模型，只能算是算法。
MAP（Maximum A Posterior）的理论依据是绝大部分情况下，参数值最有可能出现在概率最大点附近。为了说清楚MAP的来龙去脉，本节将首先介绍如何利用贝叶斯估计的参数进行预测，然后分析直接使用之前得到的后验概率有什么不好，最后介绍MAP算法做的工作。

使用贝叶斯估计的参数做预测

前一节中，我们通过贝叶斯估计得到了后验概率p(θ|D)看看谁大谁小，哪个更有可能发生。这里，为了泛化，我们将问题再次形式化一下为

已知数据D=(x1,x2,...,xn)的值。

这个问题还有很多细节，比如先验概率，后验概率，数据分布等一些细节，因为前面已经介绍过了，这里为了突出重点，不再重复。在此需要关注的是，所谓预测新的数据的值，其实就是能够在已知数据D的情况下，找到数据的数学期望2。即求

E(x|D)=\int_xxp(x|D)dx.
也就是我们需要求p(x|D)是服从某种概率分布的，要对参数所有可能的情况都考虑就得到了

p(x|D)=\int_{\theta}p(x,\theta|D)d\theta
这一式子。
接下来还是运用基本的条件概率公式

p(x,\theta|D)=p(x|\theta,D)p(\theta|D).
对这一句公式的解释就是，x可这样

p(x|\theta,D)=p(x|\theta)
化简。为什么？因为我们从数据里面得到的东西对一个新的数据来说，其实只是那些参数，所以对x，两者是同一条件。
那么(10)式就变成了3

p(x|D)=\int_{\theta}p(x,\theta|D)d\theta=\int_{\theta}p(x|\theta)p(\theta|D)d\theta.\tag{12}
p(x|θ)式完全可以计算出来数学期望。但是！这里面我忽略了一个事实，这里面存在什么困难呢？下面会帮助大家分析。

贝叶斯估计中的一个困难

还是回到(12)能够最大化后验概率，怎么才能最大化后验概率呢？

MAP算法

其实最大化后验概率还是老一套，最大化(7)的函数。真正有效的其实就是要最大化我们的分子，于是使用

\theta_{MAP}=\arg\max_{\theta}\prod_{i=1}^{n}p(x_i|\theta)p(\theta)\tag{13}
这其实与极大似然估计形式上很相似，但是主要区别在于运用了一个先验概率在这个极大化里面。参数都已经计算出来了，其他过程，其实还是按照极大似然来做就行了，不用再按照贝叶斯一样对所有可能的参数情况都考虑在求积分了。

总结

全文对比分析了极大似然估计和贝叶斯估计，在进行参数估计的过程中，极大似然估计是想让似然函数极大化，而考虑了MAP算法的贝叶斯估计，其实是想让后验概率极大化。主要区别在于估计参数中，一个考虑了先验一个没有考虑先验，主要区别看(3)式。

参考文献

转载：

http://blog.csdn.net/liu1194397014/article/details/52766760