Python量化交易学习笔记(39)——BaoStock股票数据下载
鉴于近几篇文章都与多周期回测相关,因此用这篇文章来记录下多周期股票的数据的获取方式。
前面在zwPython的框架下,使用的是Tushare来获取A股的日线数据,如果想获取其他周期的数据,就要使用Tushare Pro,并且还要有足够的积分。苦于家里没矿,手里没银子,转投向可以免费下载数据的BaoStock,以下简单记录数据下载流程。
安装
使用国内源安装:
pip install baostock -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/ --trusted-host pypi.tuna.tsinghua.edu.cn
版本升级
pip install --upgrade baostock
使用前提
安装Python
安装pandas(pip install pandas)
数据时间范围说明
股票数据
- 日、周、月K线数据,时间范围:1990-12-19至今。
- 5、15、30、60分钟K线数据,时间范围:1999-07-26至今。
指数数据
- 日、周、月K线已经包含指数:综合指数,规模指数,一级行业指数,二级行业指数,策略指数,成长指数,价值指数,主题指数,基金指数,债券指数。
- 时间范围:2006-01-01至今。
季频财务数据
- 已经包含的财务数据:部分上市公司资产负债信息、上市公司现金流量信息、上市公司利润信息、上市公司杜邦指标信息。
- 时间范围:2007年至今。
季频公司报告
- 上市公司业绩预告信息,时间范围:2003年至今。
- 上市公司业绩快报信息,时间范围:2006年至今。
每日最新数据更新时间
- 当前交易日17:30,完成日K线数据入库;
- 当前交易日20:30,完成分钟K线数据入库;
- 第二自然日1:30,完成前交易日“其它财务报告数据”入库。
A股K线数据下载
API
query_history_k_data_plus(code, fields, start_date=None, end_date=None, frequency='d', adjustflag='3')
参数含义
- code:股票代码,sh或sz.+6位数字代码,或者指数代码,如:sh.601398。sh:上海;sz:深圳。此参数不可为空;
- fields:指示简称,支持多指标输入,以半角逗号分隔,填写内容作为返回类型的列。详细指标列表见历史行情指标参数章节,日线与分钟线参数不同。此参数不可为空;
- start_date:开始日期(包含),格式“YYYY-MM-DD”,为空时取2015-01-01;
- end_date:结束日期(包含),格式“YYYY-MM-DD”,为空时取最近一个交易日;
- frequency:数据类型,默认为d,日k线;d=日k线、w=周、m=月、5=5分钟、15=15分钟、30=30分钟、60=60分钟k线数据,不区分大小写;指数没有分钟线数据;周线每周最后一个交易日才可以获取,月线每月最后一个交易日才可以获取;
- adjustflag:复权类型,默认不复权:3;1:后复权;2:前复权。已支持分钟线、日线、周线、月线前后复权。
几点说明
- 可以通过query_all_stock(date)获取指定日期的指数和股票数据,提取指数和股票代码后,就可以用于后续的各周期数据的下载。如果只需要下载股票数据,而不需要下载指数数据,可以使用返回结果的code字段进行过滤。
- 使用文末所附代码下载各周期数据前,需要新建相应文件夹。
- 日线、周线和月线、分钟数据所能下载的数据字段不同,可根据需求选择下载字段。
- 股票停牌时,对于日线,开、高、低、收价都相同,且都为前一交易日的收盘价,成交量、成交额为0,换手率为空。因此,如果不需要这部分数据的话,需要进行数据过滤,删除volume为0的数据。此外,由于网络原因可能导致数据下载失败,引发访问volume字段时报错,因此需要做进一步条件判断处理,使下载程序能够继续执行。
if DROP_SUSPENSION and 'volume' in list(out_df):out_df.drop(out_df[out_df.volume == '0'].index, inplace = True
使用BaoStock下载股票数据代码:
import baostock as bs
import pandas as pd
import datetime'''
日线指标参数包括:'date,code,open,high,low,close,preclose,volume,amount,adjustflag,turn,tradestatus,pctChg,peTTM,pbMRQ,psTTM,pcfNcfTTM,isST'
周、月线指标参数包括:'date,code,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag,turn,pctChg'
分钟指标参数包括:'date,time,code,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag'adjustflag:复权类型,默认不复权:3;1:后复权;2:前复权。已支持分钟线、日线、周线、月线前后复权。
'''# 是否删除停盘数据
DROP_SUSPENSION = Truedef update_stk_list(date = None):# 获取指定日期的指数、股票数据stock_rs = bs.query_all_stock(date)stock_df = stock_rs.get_data()stock_df.to_csv('./stk_data/all_list.csv', encoding = 'gbk', index = False)stock_df.drop(stock_df[stock_df.code < 'sh.600000'].index, inplace = True)stock_df.drop(stock_df[stock_df.code > 'sz.399000'].index, inplace = True)stock_df = stock_df['code']stock_df.to_csv('./stk_data/stk_list.csv', encoding = 'gbk', index = False)return stock_df.tolist()def load_stk_list():df = pd.read_csv('./stk_data/stk_list.csv')return df['code'].tolist()def convert_time(t):H = t[8:10]M = t[10:12]S = t[12:14]return H + ':' + M + ':' + Sdef download_data(stk_list = [], fromdate = '1990-12-19', todate = datetime.date.today(), datas = 'date,open,high,low,close,volume,amount,turn,pctChg', frequency = 'd', adjustflag = '2'):for code in stk_list:print("Downloading :" + code)k_rs = bs.query_history_k_data_plus(code, datas, start_date = fromdate, end_date = todate.strftime('%Y-%m-%d'),frequency = frequency, adjustflag = adjustflag)datapath = './stk_data/' + frequency + '/' + code + '.csv'out_df = k_rs.get_data()if DROP_SUSPENSION and 'volume' in list(out_df):out_df.drop(out_df[out_df.volume == '0'].index, inplace = True)# 做time转换if frequency in ['5', '15', '30', '60'] and 'time' in list(out_df):out_df['time'] = out_df['time'].apply(convert_time)out_df.to_csv(datapath, encoding = 'gbk', index = False)if __name__ == '__main__':bs.login()# 首次运行stk_list = update_stk_list(datetime.date.today() - datetime.timedelta(days = 31))# 非首次运行#stk_list = load_stk_list()# 下载日线download_data(stk_list)# 下载周线download_data(stk_list, frequency = 'w')# 下载月线download_data(stk_list, frequency = 'm')# 下载5分钟线download_data(stk_list, fromdate = '2020-6-1', frequency = '5', datas = 'date,time,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag')# 下载15分钟线download_data(stk_list, fromdate = '2020-6-1', frequency = '15', datas = 'date,time,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag')# 下载30分钟线download_data(stk_list, fromdate = '2020-6-1', frequency = '30', datas = 'date,time,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag')# 下载60分钟线download_data(stk_list, fromdate = '2020-6-1', frequency = '60', datas = 'date,time,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag')bs.logout()
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