做市商交易策略-期货

1. 原理

做市商制度

做市商制度是一种报价驱动制度。做市商根据自己的判断，不断地报出买入报价和卖出报价，以自有资金与投资者进行交易。做市商获取的收益就是买入价和卖出价的价差。

假设做市商以6344卖出一手合约，同时以6333买入一手合约。如果都成交，做市商可净获利11个点。但如果当时合约价格持续走高或走低，做市商没有对手方能够成交，这时就不得不提高自己的买价或降低自己的卖价进行交易，做市商就会亏损。因此，做市商并不是稳赚不赔的。

2. 策略思路

第一步：订阅tick数据（只有最近3个月数据）
第二步：获取tick数据中的卖一和买一价格。
第三步：以买一价格开多，以卖一价格开空。以卖一价格平多，以买一价格平空。

回测标的：CZCE.CF801
回测时间： 2017-09-29 11:25:00 至 2017-09-29 11:30:00
回测初始资金：50万
注意：若修改回测期，需要修改对应的回测标的。

3. 策略代码

详见：https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/109

4. 回测结果

设定初始资金50万，手续费率为0.01%，滑点比率为0.01%。回测结果如下图所示。

回测期累计收益率为0.05%，年化收益率为16.87%，基准收益率为0，整体收益跑赢指数。最大回撤为0，胜率97.14%。

需要注意的是，本演示策略只是用作示例，在现实中，以买一和卖一挂单不一定会成交，实际收益率也达不到示例水平，需谨慎。

注：此策略只用于学习、交流、演示，不构成任何投资建议。

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