配对交易定义

配对交易是一种基于数学分析交易策略，其盈利模式是通过两只证券的差价（spread）来获取，理论上可以做到和大盘走势完全无关。但其本质上是一种统计套利，也具有一定的风险性。

基本原理

配对交易的基本原理是，两个相似期货品种，其价格走势虽然在中途会有所偏离，但是最终都会趋于一致。配对交易就是利用这种价格偏离获取收益：当差价高于均值时，卖空涨得多的品种，差价小于均值时，买入涨得少的品种。具有这种关系的两个品种，在数学上称作协整性（cointegration），即它们之间的差价会围绕某一个均值来回摆动，这是配对交易策略可以盈利的基础。通俗点来讲，如果两个品种或者变量之间具有强协整性，那么不论它们中途怎么走的，它们的目的地总是一样的。

相关性分析

只有两个期货品种具有一定的相关性，那么对这两个品种做配对交易才有意义。那么首先就需要对各个品种做一个相关性分析。

那么要如何用Python对当前市场上所有的期货品种进行相关性分析呢？首先第一步，需要获取市场上所有的主力连续合约代码，在此之前当然还是我们熟悉的各种导入三方库。

import time
import numpy as np
import pandas as pd
%matplotlib inline
import seaborn
import matplotlib.pyplot as plt
import warnings; warnings.simplefilter('ignore') #忽略可能会出现的警告信息，警告并不是错误，可以忽略；
import akshare as ak

三方库导入完毕后，那我们开始用AKShare三方库获取当前期货市场上所有的期货连续合约代码。并整理数据。

df=ak.futures_display_main_sina()
df.set_index('symbol',inplace=True)

利用遍历循环批量获取期货连续合约的历史行情数据：

log=pd.DataFrame()
for contract_code in df.index[:10]:  # 大批量数据调取会报错，只对列表前10个期货品种进行分析time.sleep(1)  # 尽量控制调取数据频率contract_name=df.loc[contract_code]['name']data=ak.futures_main_sina(symbol=contract_code)data['日期']=pd.to_datetime(data['日期'])data.set_index('日期',inplace=True)data=data[['收盘价']]data.rename(columns={'收盘价':contract_name},inplace=True)log[contract_name]=data[contract_name]

将获取的行情数据进行处理，计算每日涨跌幅，并由此计算期货品种间的相关性：

data=log.copy()  # 复制数据，保留原始数据以便后续对原始数据进行二次分析
returns=data/data.shift(1)-1
corrs=returns.corr()  # 计算相关性

将各个品种的期货相关性以热力图的形式呈现出来：

import seaborn
fig = plt.figure(figsize=(18,18))
seaborn.heatmap(corrs)

颜色越浅相关性越高，可以看出在当前的品种中，塑料和聚丙烯之间的相关性较高。

以上便完成了对期货品种间的相关性分析。

配对交易（一）：期货品种相关性研究相关推荐

高频交易——当期货配对交易加入了止损
高频交易--当期货配对交易加入了止损 idea 数据介绍配对交易寻找配对标的相关性协整性策略构建回测结果总结核心代码示例 idea 目前在配对交易的识别上比较有代表性的是根据二者的相关 ...
python 交易量化模型_Python期货股票量化交易，多品种组合模型之动量策略!
一.策略简介动量交易策略源于股票或期货市场中的动量效应,所谓动量效应是指过去一段时间的收益较高的资产价格,那么,资产在未来一段时间内同样也能获得较高收益. 同样的,如果某一资产价格过去的波动越大,那 ...
基于时间序列的协整关系的配对交易
数据来源:Vitu.AI (一)什么是配对交易? 统计套利之配对交易是一种基于数学分析交易策略,其盈利模式是通过两个标的的差价(spread)来获取,两者的价格走势虽然在中途会有所偏离,但是最终都会趋 ...
配对交易方法_COVID下的自适应配对交易，一种强化学习方法
配对交易方法 Abstract 抽象 This is one of the articles of A.I. Capital Management's Research Article Series, ...
USDCNY--USDCNH 配对交易___境内及离岸人民币即期的协整关系及配对交易策略分析
由于中国没有实现资本项下的可自由兑换,目前人民币的外汇交易存在境内及境外两个市场.在境内交易的CNY和境外交易的CNH,本质都是人民币,从这个角度上看,两者具有高度相关性.但是由于两者的市场形态.监管 ...
【量化】相关系数进行配对交易
根据统计数据,对价差进行买卖,而不去做股票本身趋势的预测,是否能做到旱涝保收呢.下面是利用股票对之间的相关系数来进行配对交易的研究. 1,首先想到利用统计套利,可能会想到两只股票的相关系数是否会让两只 ...
python统计套利_统计套利（二），利用协整关系进行配对交易【原文】
之前我们谈到了利用两只股票之间的相关系数进行配对交易,但我们能通过两只相关性较高的股票对之间的差价图看出,相关性高他们之间的价差并不一定会是一个平稳序列,简单来说我们无法利用这个不收敛的价差来进行套利 ...
利用协整关系进行配对交易
在前一篇当中利用相关系数来进行套利,看到价差并不为平稳序列,回测结果也就不是很好,所以想到利用协整关系来构建股票的线性组合,使得股价差为平稳序列,从而在真正意义上构建一个套利策略.看到有其他小伙伴也做 ...
一种拉风的交易策略——配对交易
在量化投资领域,既然严格的无风险套利机会少.收益率微薄,实际的执行过程中也不能完全消除风险.那么如果有一种选择,能够稍微放松100%无风险的要求,比如允许有5%的风险,但同时却能够让套利机会增加100 ...

配对交易（一）：期货品种相关性研究

配对交易定义

基本原理

相关性分析

配对交易（一）：期货品种相关性研究相关推荐

最新文章

热门文章