基于CTP的国内期货程序化交易之行情获取讲解
CThostFtdcMdApi *pMarketDataApi = CThostFtdcMdApi::CreateFtdcMdApi(dirName);
MarketDataSource *pDataSource = new MarketDataSource(pMarketDataApi, this);
这个需要自己编写相应实现类,需要继承上期技术提供的CThostFtdcMdSpi类。重写该类里面的方法,以处理服务器发过来的各类数据。
pMarketDataApi->RegisterSpi(pDataSource);
pDataSource->connect(serverAddr, brokerId, username, password);
连接服务器以及实例初始化相关代码:
void MarketDataSource::connect(string serverAddr, string brokerId, string username, string password)
{serverAddr_ = serverAddr;brokerId_ = brokerId;username_ = username;password_ = password;pMarketDataApi_->RegisterFront((char *)serverAddr_.c_str());pMarketDataApi_->Init();
}
连接请求发出后,OnFrontConnected()及OnRspUserLogin()会响应请求,根据返回的信息,可以确定是否登录完成。登录成功后,就可以订阅合约了。
void MarketDataSource::OnFrontConnected()
{LOG_INFO << username_ << " 回调: 与服务器已建立连接, 开始登录";
}void MarketDataSource::OnRspUserLogin(CThostFtdcRspUserLoginField *pRspUserLogin, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast)
{if (pRspInfo == NULL){LOG_INFO << username_ << " 登录回调异常, 指针为空";return;}if (pRspInfo->ErrorID == Err_Succeed){LOG_INFO << username_ << " 登录成功, 当前交易日: " << pMarketDataApi_->GetTradingDay();}
}
4. 订阅期货合约:
void MarketDataSource::subscribeContracts(std::set<ContractInfo> &contracts)
{const size_t count = contracts.size();char *instruments[count];int i = 0;for (std::set<ContractInfo>::iterator it = contracts.begin(); it != contracts.end(); ++it){string strInstrument = it->CommodityNo + it->ContractNo;instruments[i] = new char[32];memset(instruments[i], 0, 32);strcpy(instruments[i], strInstrument.c_str());i++;}int result = Err_Succeed;result = pMarketDataApi_->SubscribeMarketData(instruments, (int)count);if (result == Err_Succeed){LOG_INFO << username_ << " " << "请求: 合约订阅成功";}else{LOG_INFO << username_ << " "<< "请求: 合约订阅失败" << " "<< "错误码: " << result << " " << ErrorCode::get(result);}for (i = 0; i < count; ++i){delete[] instruments[i];}
}
上述代码主要参考CTP文档编写,比较简单,按照文档说明,填写正确参数,然后调用SubscribeMarketData()函数即可。
void MarketDataSource::OnRtnDepthMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField *pDepthMarketData)
{if (pDepthMarketData != NULL){CThostFtdcDepthMarketDataField marketData;memcpy(&marketData, pDepthMarketData, sizeof(CThostFtdcDepthMarketDataField));LOG_INFO << "行情更新:"<< marketData.TradingDay << " "<< marketData.UpdateTime << " "<< marketData.UpdateMillisec << " "<< marketData.InstrumentID << " "<< marketData.LastPrice << " "<< username_;}
}
一旦合约订阅成功,在交易时间段内,就会有行情数据源源不断的推送过来。上期技术文档中提到行情是每秒2条数据,这个还是比较准的。注意,这里有一个坑,那就是在非交易时间段,经常会接收脏数据,姑且叫测试数据吧。但这个测试数据是个十几位长的超级大浮点数,需要做好过滤,否则程序就各种异常了,甚至程序Crash。
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