根据财务指标的量化交易策略

#会在策略开始前触发一次，我们可以从get_fundamentals函数中更新我们的股票池
#并且保存查询获得的数据以作之后使用
def initialize(context):# 获取A股所有的股票Ashares = get_Ashares()# 获取A股所有股票的roeresults_roe = get_fundamentals(Ashares, 'profit_ability', fields = 'roe')# 筛选roe在前100的股票results_roe = results_roe.sort(['roe'], ascending = False)[:100]# 将股票列表保存在stocks_roe变量中stocks_roe = results_roe.index.values.tolist()# 获取stocks_roe变量中所有股票的营业收入results_oper_profit_grow_rate = get_fundamentals(Ashares,'growth_ability','oper_profit_grow_rate')# 筛选营业收入在前100的股票   results_oper_profit_grow_rate = results_oper_profit_grow_rate.sort(['oper_profit_grow_rate'], ascending = False)[:100]# 将股票列表保存在stock_oper_profit_grow_rate中stock_oper_profit_grow_rate = results_oper_profit_grow_rate.index.values.tolist()# 取满足两个条件的股票并将最终筛选得到的股票保存在g.security变量中g.security = [val for val in stocks_roe if val in stock_oper_profit_grow_rate]# 计算平均买入比例if len(g.security) != 0:g.average_percent = 1.0 / len(g.security)else:g.average_percent = 0# 设置一个标识，用于判断是否已经买入g.flag = False# 打印下日志查看结果，会显示我们筛选得到的股票log.info(g.security)# 设置我们要操作的股票池set_universe(g.security)# 程序运行第一天买入，等比例买入，并持有
def handle_data(context, data):if not g.flag and g.average_percent != 0:for stock in g.security:order_target_percent(stock, g.average_percent)g.flag = True

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