概述

在量化策略回测研究中, 往往需要通过风险评价指标从各个角度客观, 全面地分析策略的可行性. 因此需要对常见的指标有一定的了解.

收益指标

回测收益率

(最终价值 - 初始价值) / 初始价值

年化收益率

我们更加注重年化收益率. 对股票来讲, 年化达到 15~30% 已经算是比较好的策略. 当然, 年化收益率越高越好.

基准收益率

相同条件下, 一个简单的买入并持有合约策略的收益率 ( 默认基准合约为沪深 300 股, 这里假设指数可交易, 最小交易单位为 1)

风险指标

风险指标指的是在获得收益的时候, 承担一些风险值.

最大回撤

最大回撤率是指在选定周期内任一历史时点往后推, 产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值. 最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况. 最大回撤是一个重要的风险指标, 对于对冲基金和数量化策略交易, 该指标比波动率还重要.

注: 最大回撤越小越好, 最大回撤最好保持 10~30% 之前.

单位风险收益指标

夏普比率

夏普比率: 夏普比率越大, 明单位风险所获得的的风险回报越高. 达到 1.5 以上是很好的结果.

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量化交易第五课策略评估指标

第五课策略评估指标

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