r语言中trifit怎么用_用R语言做非参数和半参数回归笔记
由詹鹏整理,仅供交流和学习
根据南京财经大学统计系孙瑞博副教授的课件修改,在此感谢孙老师的辛勤付出!
教材为:
Luke Keele: Semiparametric Regression for the Social Sciences. John Wiley & Sons, Ltd.
2008.
-------------------------------------------------------------------------
第一章
introduction: Global versus Local Statistic
一、主要参考书目及说明
1
、
Hardle(1994). Applied Nonparametic Regresstion.
较早的经典书
2
、
Hardle etc (2004). Nonparametric and semiparametric models: an introduction. Springer.
结构
清晰
3
、
Li and Racine(2007). Nonparametric econometrics: Theory and Practice. Princeton.
较全面和
深入的介绍,偏难
4
、
Pagan and Ullah (1999). Nonparametric Econometrics.
经典
5
、
Yatchew(2003). Semiparametric Regression for the Applied Econometrician.
例子不错
6
、高铁梅(
2009
)
.
计量经济分析方法与建模:
EVIEWS
应用及实例(第二版)
.
清华大学
出版社
.
(
P127/143
)
7
、李雪松(
2008
)
.
高级计量经济学
.
中国社会科学出版社
.
(
P45 ch3
)
8
、陈强(
2010
)
.
高级计量经济学及
Stata
应用
.
高教出版社
.
(
ch23/24
)
【其他参看原
ppt
第一章】
二、内容简介
方法:
——
移动平均(
moving average
)
——
核光滑(
Kernel smoothing
)
——
K
近邻光滑(
K-NN
)
——
局部多项式回归(
Local Polynormal
)
——
Loesss and Lowess
——
样条光滑(
Smoothing Spline
)
——
B-spline
——
Friedman Supersmoother
模型:
——
非参数密度估计
——
非参数回归模型
——
非参数回归模型
——
时间序列的半参数模型
——
Panel data
的半参数模型
——
Quantile Regression
三、不同的模型形式
1
、线性模型
linear models
2
、
Nonlinear in variables
3
、
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