期货止损篇2:ATR止损,高手都在悄悄用的止损利器
与传统的固定点数止损相比,ATR止损具备客观、一致、容易量化的优势,不需要统计任何数据,软件自带ATR指标直接调用即可,可谓是高手的利器,也是懒人的福利,今天就跟大家聊聊ATR止损。
比如专业的海龟交易系统就是按照价格高于初始价格0.5ATR进行加仓,按照价格低于建仓价2ATR进行止损,是比较经典的ATR实践运用案例,但是要想用好ATR止损我们必须搞清楚以下这3个问题,否则容易跑偏。
1、ATR指标的计算原理
2、ATR止损的实战技巧
3、ATR止损的注意事项
1、ATR指标的计算原理
ATR即平均真实波幅,是由美国Welles Wilder JR对金融市场进行分析所发展出来的技术指标,要计算这个平均真实波幅(ATR),就要先计算真实波幅TR。真实波幅TR是以下3个数值中的最大者:
①当前交易日的最高价与最低价间的波幅
②前一交易日收盘价与当前交易日最高价间的波幅
③前一交易日收盘价与当前交易日最低价间的波幅
有了真实波幅TR后,就可以利用一段时间的平均值计算ATR了,现在的软件基本上自带ATR指标可以自动识别和计算TR和ATR数值,不需要我们手动算。
ATR=TR在N个周期的简单移动平均,至于N的数值取多少,10-30天都有人用,一般的行情软件都自带有ATR指标,比如文华财经默认的N的数值是26天,自己可以根据需求修改。如图1-2所示:
螺纹钢15分钟,输入ATR 3个字母调出ATR指标,即可显示ATR数值以及调整N的参数。
从ATR的计算过程可以看出,之所以要称作平均真实波幅,是因为计算公式中,已经包含了跳空的情况,把跳空看作波动的一部分,更贴近真实的行情,属于一种比较客观的交易指标,所以很多人用ATR来指导实际交易,普遍用ATR作为止损、止盈、加仓的依据。
2、ATR止损的实战技巧
ATR指标在实际使用过程中是用来衡量市场波动的强烈度和活跃度的,反应了一段时间内市场的价格波动范围,用ATR止损可以有效的过滤市场噪音,不被轻易洗掉,常见的ATR止损策略是在价格反向运行0.5-3倍的ATR来执行止损。
以2倍ATR止损为例,假如开仓做多以后,为了防止价格下跌损失不可控,可以参考ATR指标,如下图3所示:
15分钟螺纹钢K线图,在靠近前低试多单,开仓价格为4030,开仓那根K线对应的ATR数值是40,如果止损策略取2倍ATR就是止损80点,如果价格反向,下跌80点即达到3950无条件止损认错出局,防止失败后损失不可控,80点给了行情一定的折腾空间来过滤噪音,不会频繁小止损来回割,而这个空间结合了行情的实际波动规律,又在个人的承受范围之内,排除了主观预测的干扰,纯粹依靠概率来过滤无效波动从而拿住单子。
所以ATR止损的要领就是开仓后,计算N倍的ATR幅度,设置在开仓价的上方(做空)或者下方(做多)即可,作为退出认错的底线。
3、ATR止损的注意事项:
很多人用不好ATR止损最致命的问题就是2个:
1、经常修改ATR参数,软件默认的是26,自己经常瞎改,导致止损的有效性不稳定。
2、用N倍的ATR止损,N的数值并没有标准统一的答案,有的人经常更换参数N,追求完美,实际上N越大平均止损越大,N越小平均止损也小,需要结合自己的承受能力去权衡。
搞清楚了ATR止损的用法会发现它是随市而动的指标,市场波动大,ATR数值会自动加大,我们的止损自动会跟随放大,市场波动小,ATR数值也会变小,我们的止损也会自动变小,也就是说它是活的,非常客观,而不是一个机械化的固定数值,相比前面聊过的固定点数止损,ATR止损显然更加贴近客观市场,所以这种止损策略相对自然、客观,与市场融为一体,收放自如,不需要像固定点数止损那样隔一段时间就去统计数据,可谓是懒人的福利。
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