【机器学习】LDA算法原理
问题
线性判别分析(Linear Discriminant Analysis,LDA)是机器学习中常用的降维方法之一,本文旨在介绍LDA算法的思想,其数学推导过程可能会稍作简化。
LDA的思想
● LDA是一种线性的、有监督的降维方法,即每个样本都有对应的类别标签(这点和PCA不同)。
● 主要思想:给定训练样本集,设法将样本投影到一条直线上,使得同类的样本的投影尽可能的接近、异类样本的投影尽可能地远离(即最小化类内距离和最大化类间距离)。
下面分别通过《机器学习》和《百面机器学习》两本书中的图片先来直观地理解一下LDA的思想。
● 为什么要将最大化类间距离和最小化类内距离同时作为优化目标呢?
先看上面第二张图的左图(a),对于两个类别,只采用了最大化类间距离,其结果中两类样本会有少许重叠;而对于右图(b),同时最大化类间距离和最小化类内距离,可见分类效果更好,同类样本的投影分布更加集中了。当然,对于二维的数据,可以采用将样本投影到直线上的方式,对于高维的数据,则是投影到一个
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