中获取当月天数_给商品期货策略加上一个闹钟--策略中的定时设计
经常有设计策略的朋友问我,如何给策略设计定时功能,让策略在指定的时间去处理某些任务。例如,一些日内策略,需要在下午收盘前平仓。类似这样的需求在策略中要如何设计才好。一个策略里面可能要用到很多时间控制,这样来说我们把时间控制功能封装起来最好,最大程度降低时间控制代码与策略的耦合性,让这个时间控制模块可以复用,并且在使用方面简洁易懂。
设计一个“闹钟”
// triggerTime : 14:58:00
function CreateAlarmClock(triggerHour, triggerMinute) { var self = {} // 构造的对象// 以下给构造的对象设置成员、函数self.isTrigger = false // 当天是否触发过self.triggerHour = triggerHour // 计划触发的小时self.triggerMinute = triggerMinute // 计划触发的分钟self.nowDay = new Date().getDay() // 当前时间是哪日self.Check = function() { // 检查函数,检查触发,触发返回true,未触发返回false var t = new Date() // 获取当前时间对象var hour = t.getHours() // 获取当前小数:0~23var minute = t.getMinutes() // 获取当前分钟:0~59var day = t.getDay() // 获取当前天数if (day != self.nowDay) { // 判断,如果当前天,不等于记录的当天,重置触发标记为未触发,更新记录的天数self.isTrigger = falseself.nowDay = day}if (self.isTrigger == false && hour == self.triggerHour && minute >= self.triggerMinute) { // 判断时间是否触发,如果符合条件,设置标记isTrigger为true表示已经触发过self.isTrigger = truereturn true}return false // 不符合触发条件,即为未触发}return self // 返回构造完成的对象
}
我们设计并实现了一个创建闹钟对象的函数(可以理解为构造函数),其它语言直接可以设计一个闹钟类(例如使用Python,后续我们用Python实现一个)。
设计好构造“闹钟”对象的函数,在使用时只需一行代码即可创建一个“闹钟”对象。
var t = CreateAlarmClock(14, 58)
例如,创建一个对象t,并且定时每天14:58
触发。
可以再创建一个对象t1,定时每天9:00
触发。
var t1 = CreateAlarmClock(9, 0)
测试策略
我们写一个测试用的策略,策略使用最简单的均线系统,策略只是用来测试而已不用在意收益情况。
策略计划在每天9:00开盘时,根据日均线金叉、死叉判定开仓(做多、做空、不交易),并且在下午14:58时平仓(15:00收盘)。
function CreateAlarmClock(triggerHour, triggerMinute) { var self = {} // 构造的对象// 以下给构造的对象设置成员、函数self.isTrigger = false // 当天是否触发过self.triggerHour = triggerHour // 计划触发的小时self.triggerMinute = triggerMinute // 计划触发的分钟self.nowDay = new Date().getDay() // 当前时间是哪日self.Check = function() { // 检查函数,检查触发,触发返回true,未触发返回false var t = new Date() // 获取当前时间对象var hour = t.getHours() // 获取当前小数:0~23var minute = t.getMinutes() // 获取当前分钟:0~59var day = t.getDay() // 获取当前天数if (day != self.nowDay) { // 判断,如果当前天,不等于记录的当天,重置触发标记为未触发,更新记录的天数self.isTrigger = falseself.nowDay = day}if (self.isTrigger == false && hour == self.triggerHour && minute >= self.triggerMinute) { // 判断时间是否触发,如果符合条件,设置标记isTrigger为true表示已经触发过self.isTrigger = truereturn true}return false // 不符合触发条件,即为未触发}return self // 返回构造完成的对象
}function main() {var q = $.NewTaskQueue()var p = $.NewPositionManager()// 可以写: var t = CreateAlarmClock(14, 58)// 可以写: var t1 = CreateAlarmClock(9, 0)var symbol = "i2009" while (true) {if (exchange.IO("status")) {exchange.SetContractType(symbol)var r = exchange.GetRecords()if(!r || r.length < 20) {Sleep(500)continue }if (/*判断9:00开仓的条件*/) { // 可以写: t1.Check()var fast = TA.MA(r, 2)var slow = TA.MA(r, 5)var direction = ""if (_Cross(fast, slow) == 1) {direction = "buy"} else if(_Cross(fast, slow) == -1) {direction = "sell"}if(direction != "") {q.pushTask(exchange, symbol, direction, 1, function(task, ret) {Log(task.desc, ret)})}}if (/*判断14:58临近收盘平仓的条件*/) { // 可以写: t.Check()p.CoverAll()}q.poll()LogStatus(_D())} else {LogStatus(_D())}Sleep(500)}
}
在策略中放入我们已经实现的CreateAlarmClock
函数,并且在main
函数开始部分构造两个“闹钟”对象。在策略判断开仓、平仓的位置,加上“闹钟”对象调用Check
函数的代码,如代码中注释掉的部分。
回测运行
可以看到回测,早上9点之后开仓,下午14:58开始平仓。
也可以用于多品种策略,在多品种策略中可以创建多个这样的“闹钟”对象,用于多品种的时间控制,互不影响。
Python语言实现闹钟类
实现以及测试代码:
import time
class AlarmClock:def __init__(self, triggerHour, triggerMinute):self.isTrigger = False self.triggerHour = triggerHourself.triggerMinute = triggerMinuteself.nowDay = time.localtime(time.time()).tm_wdaydef Check(self):t = time.localtime(time.time())hour = t.tm_hourminute = t.tm_minday = t.tm_wdayif day != self.nowDay:self.isTrigger = Falseself.nowDay = dayif self.isTrigger == False and hour == self.triggerHour and minute >= self.triggerMinute:self.isTrigger = Truereturn Truereturn False def main():t1 = AlarmClock(14,58)t2 = AlarmClock(9, 0)while True:if exchange.IO("status"):LogStatus(_D(), "已经连接!")exchange.SetContractType("rb2010")ticker = exchange.GetTicker()if t1.Check():Log("收盘", "#FF0000")if t2.Check():Log("开盘", "#CD32CD")else :LogStatus(_D(), "未连接!")Sleep(500)
回测测试运行:
需要注意的是,回测测试运行,底层K线周期不能设置过大,否则可能直接跳过时间检测的点导致没有触发。
策略代码仅仅抛砖引玉提供思路,感谢阅读。
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