金融数据类——外汇，CFD

外汇交易一般都在MetaTrader 4，简称MT4上进行，MT4提供了一种编程语言类似C/C++，叫MQL4，可以直接挂到对应的图表上，接收数据。MT4上的脚本也有很多类型，实时抓取数据的脚本叫EA脚本。

主要思路就是用cmd命令自动打开MT4，然后使用自动化脚本把写好的抓取数据脚本attach到行情图上，就可以开始抓数据了，收到数据之后实时写到mysql中，完成实时数据的抓取。抓到的都是tick data，也就是毫秒级的数据。如果需要时间段的数据，比如5分钟，4小时，1天的数据，恐怕得自己在后台去算。

下面看一下具体过程：

首先，cmd里写打开MT4软件的命令

@echo off
set mt4path=D:\MetaTrader 4 at FOREX.com\
"%mt4path%terminal.exe" "%mt4path%config\wscn\realtime.txt"

然后，我们看一下realtime这个配置文件

Profile=AllChartsTemplate=
Expert=
ExpertParameters=
Script=AutoApplyEAToAllCharts
ScriptParameters

上面的Profile代表打开MT4的时候，自动打开的空间文件，其实就是默认打开哪些行情图表。然后Script的意思是打开MT4以后自动运行这个脚本。

接着看AutoApplyEAToAllCharts脚本主要干什么

string EA_SCRIPT_NAME = "insertMySql";
string properties[1000][2],currency[];
int start()
{
readPropertyFile(properties,getRealtimeConfigFilePath());
getFetchRealTimeCharts(properties,currency);
Sleep(60000);
for(int i=0;i<ArraySize(currency);i++){
string cur = StringTrimRight(StringTrimLeft(currency[i]));
//Print("cur",cur);
if(cur == "")continue;
int hwnd = Window.getHandle(cur);
Window.activate(hwnd);
//Window.maximize(hwnd);
EA.startEA(hwnd,EA_SCRIPT_NAME,true);
}
return(0);
}

上面的代码意思主要功能就是把抓取数据的脚本具体attach到行情图表窗口上去，因为每个行情图表都是一个小窗口。

最后看insertMySql脚本，主要功能都在这里面实现

int init()
{
readPropertyFile(properties,getRealtimeConfigFilePath());
strTableName = getValueByKey(properties,Symbol());
strNewDataTableName = getValueByKey(properties,"newdatatable");
connectDB();
return(0);
}
void connectDB(){
string host,user,pwd,dbName,port;
int socket = 0,client = 0;
bool goodConnect = false;
host = getValueByKey(properties,"host");
user = getValueByKey(properties,"username");
pwd = getValueByKey(properties,"password");
dbName = getValueByKey(properties,"database");
port = getValueByKey(properties,"port");
goodConnect = mysqlInit(dbConnectId, host, user, pwd, dbName, port, socket, client);
if ( !goodConnect ) {
Print("connect DB failed!");
return (1); // bad connect
}
}
int deinit()
{
mysqlDeinit(dbConnectId);
return(0);
}
int start()
{
string strDateTime = TimeToStr(TimeCurrent(),TIME_DATE | TIME_SECONDS);
string strOpen = DoubleToStr(iOpen(Symbol(), 0, 0), MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS));
string strHigh = DoubleToStr(iHigh(Symbol(), 0, 0), MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS));
string strLow = DoubleToStr(iLow(Symbol(), 0, 0), MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS));
string strClose = DoubleToStr(iClose(Symbol(), 0, 0), MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS));
string strVolume = iVolume(Symbol(), NULL, 0);
string strBid = DoubleToStr(Bid, MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS));
string strAsk = DoubleToStr(Ask, MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS));
string timeZone = StringTrimRight(StringTrimLeft(getValueByKey(properties,"timeZone")));
int adjustTime = TimeGMT();
if(timeZone != ""){
adjustTime += StrToInteger(timeZone) * 60 * 60 * 1000;
}
Comment(TimeCurrent()+" ", adjustTime+" ",
strBid+" ",
strAsk+" ",
strHigh+" ",
strLow+" ",
strVolume);
string insertQuery = createInsertQuery(strTableName,Symbol(),adjustTime,Bid,Ask,
iHigh(Symbol(), 0, 0),iLow(Symbol(), 0, 0),iVolume(Symbol(), NULL, 0));
mysqlQuery(dbConnectId, insertQuery);
string updateQuery = createUpdateQuery(strNewDataTableName,Symbol(),adjustTime,Bid,Ask,
iHigh(Symbol(), 0, 0),iLow(Symbol(), 0, 0),iVolume(Symbol(), NULL, 0));
mysqlQuery(dbConnectId, updateQuery);
return(0);
}

上面的代码首先连接mysql DB，然后在start函数里面接收tick data，也就是说行情每跳动一次，就会调用一次start方法，这是MT4脚本提供的回调。然后在start方法里，把tick data插入到历史数据表中，接着更新实时行情数据表。历史表和实时数据表是分开的。

上面的过程只是个大概程序，具体代码比这个多多了，这里只是提供个思路，感兴趣的，有需要的，在联系我。

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这里说一下，不同的外汇供应商提供的数据种类不一样，比如嘉盛提供的外汇种类可能比福汇多，而每家供应商都会对MT4做定制，如果想抓的比较全，需要打开不同供应商的MT4软件，然后执行上面的过程。

所谓的CFD意思是价差合约，背后没有实际的金融资产做支撑，这种玩意在美国是没法交易的，在欧洲可以交易。它往往追踪股指，比如标普500，纳纳斯达克100指数，但是数值不完全一样，因为CFD是5x24小时交易，而对应的股指只有在每天固定的时间交易

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