择时 配置 选股 2016-9-12 图形正确
2024-06-03 07:04:07
%%
%{only hate road when you miss home
Ps 股票占比是第二列
Psf 股指期货占比是第三列
Rs 第四列 股票收益
Ri 第五列 指数收益，三个指数
Rsf 第六列 股指期货收益
if Ps>0, Psf<0 %有对冲 Pn= Ps+Psfif Pn>=0Ph = abs(Psf)elseif Pn<0Ph = abs(Ps) Pn = Ps+Psfend
elseif Ps>0, Psf>0 %无对冲 Pn = Ps+Psf
end
%}
clear;clc
ticload('C:\Users\lenovo\Desktop\test\alpha\data0829\datafunda0001.mat');
Ps = datafunda0001(:,2);
Psf = datafunda0001(:,3);
Rs = datafunda0001(:,4);
Ri = datafunda0001(:,5);
Rsf = datafunda0001(:,6);
for i01=1:168PH(i01,1) = 0;PN(i01,1) = 0;if (Ps{i01}>0&&Psf{i01}<0)fprintf('有对冲\n');if abs(Ps{i01})>abs(Psf{i01})PH(i01,1) = abs(Psf{i01});PN(i01,1) = (abs(Ps{i01})-abs(Psf{i01}));else %Ps{i}>Psf{i}PH(i01,1) = abs(Ps{i01});PN(i01,1) = (abs(Psf{i01})-abs(Ps{i01}));end elseif (Ps{i01}>0&&Psf{i01}>0) %为什么没有基差呢，因为是做多，所以可能不涉及到交个问题吧，况且Ph为0 fprintf('无对冲\n');PH(i01,1) = 0;end
end%% 择时 配置 选股 基本都是跟股票有关，似乎股指没有涉及，错了吧
%{选择wind A 为基准因为，包含了全部28个行业
拆分出超额收益，
择时是净暴露仓位，择时是判断 Pn
超额收益 Rs- Rb 择时体现在beta之中alpha + beta 就是超额收益
A 是万德全A收益率 ，Po 是设定的仓位是基准仓位 取0.6(情况1 只有多空时)超额利润= Ps*rs - Po*A= Ps*rs -Ps*A+ Ps*A- Po*A= Ps(rs-A)+(Ps-Po)*a
%(Ps-Po)*a 代表择时能力
rs = Wf*Rf - Wi*Ri
Rs代表行业收益Wi*Ri 申万 每个行业权重，每个行业收益
Wf*rf - Wi*Ri
（Wf*rf -Wf*Ri）+（ Wf*Ri- Wi*Ri）
Wf*（rf -Ri）+ （Wf - Wi）*Ri
Wf*（rf -Ri） 选股能力
（Wf - Wi）*Ri 配置能力2.0 用沪深300为基准 ，则权重，但是可用申万的编制规则，将300 分到申万的28个桶之中，其中 Ri 可以重新计算3.0 以对冲为主要Ps*rs - Ph*ri = alpha - beta
= Ps*rs - Ph*ri （-Po*ri1）
= Ph（rs- ri）+Pn*rs（-Po*ri1）
= Ph(Wf*rf - Wi*Ri)+Pn*rs（-Po*ri1）
Ph(Wf*rf - Wi*Ri) % 包含了配置能力和选股能力Pn*rs（-Po*ri1）
Pn*rs - Pn*ri1 + Pn*ri1 - Po*ri1
Pn(rs - ri1) + (Pn- Po)*ri1Pn(rs - ri1)近似为Pn(rs - ri) 如果没有对冲，就看股票的范围。(Pn- Po)*ri1 体现了择时能力 (Pn- Po)*Wi*Ri
其中 ri1就是上面的ri 为的是区别而写出来
如果没有对冲的话，不一定用wind A 或者
中证 800 就是中证300 加中证500
重点 （1）wind A (2)中证300 （3）支持指数复权
%}%% 母基金名称
ProName=['("母基金二期")'];%['("母基金二期","母基金三期"，"母基金四期")']%% 连接数据库
conn=database('report','uxmc','uxmc-123', 'com.MySQL.jdbc.Driver','jdbc:mysql://report001.mysql.rds.aliyuncs.com/report');
ping(conn);%% 提取母基金代码
sql=sprintf('select productCode from product where productName in %s order by productCode',ProName);
cursorA=exec(conn,sql);
cursorA=fetch(cursorA);
FOFCode=cursorA.Data;
close(cursorA);
%% 提取母基金的equity值
foc= FOFCode{1,1}; %母基金名称
Index=['tradingday,productCode,equity'];
%sql=sprintf('select %s from account where productCode = %d',Index,foc);
sql=sprintf('select %s from account where productCode = %s order by tradingDay',Index,foc);
cursorA=exec(conn,sql);
cursorA=fetch(cursorA);
FOFequity=cursorA.Data;
close(cursorA);
%% 提取母基金所有股票和期货信息
FundCodeValue=eval(FOFCode{1});%cell转数值为母基金的代码
Index=['tradingDay,instType,instrumentCode,productCode,marketValue,direction'];
sql=sprintf('select %s from positions_history where left(productCode,5)=%d order by tradingDay',Index,FundCodeValue);
cursorA=exec(conn,sql);
cursorA=fetch(cursorA);
allInst=cursorA.Data;
close(cursorA);
%save('allInst.mat','allInst');%% 保留‘600’、‘601’、‘603’、‘000’、‘002’和‘300’打头的股票部分
instType=allInst(:,2);
instrumentCodeAll=allInst(:,3);
x=find(strncmp(instrumentCodeAll,'600',3)|strncmp(instrumentCodeAll,'601',3)...|strncmp(instrumentCodeAll,'603',3)|strncmp(instrumentCodeAll,'000',3)...|strncmp(instrumentCodeAll,'002',3)|strncmp(instrumentCodeAll,'300',3)...|strcmp(instType,'期货')); %这个是找到x的位置数值
allInst=allInst(x,:);
%% 排除商品期货部分
instType=allInst(:,2);
instrumentCodeAll=allInst(:,3);
x=find(strncmp(instrumentCodeAll,'IC',2)|strncmp(instrumentCodeAll,'IF',2)...|strncmp(instrumentCodeAll,'IH',2)|strcmp(instType,'股票'));
allInst=allInst(x,:);
allInst(:,3)=strrep(allInst(:,3),'CFFEX','CFE');%'CFFEX'替换为'CFE'，便于wind查询%% 提取股票、股指期货的日收益率
instrumentCodeUni=unique(allInst(:,3)); %存储所有不重复的股票代码
for i=1:1:length(allInst(:,1))dayAll{i,1}=allInst{i}; % 日期在第一列
end
dayUni=unique(dayAll);
%% 以上已经将母基金包含的信息全部得到了，下面先求子基金代码，
FundCodeValue=eval(FOFCode{1});%cell转数值为母基金的代码 ,数值转换
Index=['productCode,accountType,parentProductCode'];
sql=sprintf('select %s from product where parentProductCode=%d ',Index,FundCodeValue);
cursorA=exec(conn,sql);
cursorA=fetch(cursorA);
Fundname=cursorA.Data;
close(cursorA);
%% 子基金运算 提取子基金的equity值
Fund = Fundname{1,1}; %子基金名称，这里仅仅是一个子基金，改行不改列
Index=['tradingday,productCode,equity'];
sql=sprintf('select %s from account where productCode = %s order by tradingDay',Index,Fund);
cursorA=exec(conn,sql);
cursorA=fetch(cursorA);
Fundequity=cursorA.Data;
close(cursorA);%%
load('data0829/Rate.mat');%包含了子基金全部的股票代码和日收益率
load('swRate.mat'); %包含申万28行业代码和日收益率
%其中alldayinfo 中包含了 子基金 y一种全部信息，说有所有这些天的
load('index_constituent.mat'); %某天内的股票名称，代码 ，占比，行业代码，收益率，2016/8/26 多了三只票2908
load('C:\Users\lenovo\Desktop\test\newtask\picktime\swRate.mat');
load('C:\Users\lenovo\Desktop\test\newtask\picktime\data0829\datafunda0001.mat');
load('C:\Users\lenovo\Desktop\test\newtask\picktime\data0829\Rate.mat');
load('index_weight.mat', 'index_weight'); %同'index_constituent.mat' 一样 2016/8/25，只有2905只票%index_weight 中包含行业权重和需要用行业权重求指数权重
%end
%[w_wsd_data]=w.wsd('300364.SZ','ev,indexcode_wind','2016-06-21','2016-06-21','industryType=1')
%%
%{[data_hangye,textdata_hangye,raw_hangye]=xlsread('行业权重.xlsx','Sheet1');
textdata_hangye 要改成 swCode
load('index_weight.mat');
k01= length(index_weight);
indexweight=[];
weight= 0;
for i= 1:28j = i+1; raw = textdata_hangye{j,1}; for p =1:k01if find(strcmp(raw,index_weight{p,5}))data_fund01 = index_weight(:,4);aavalue = data_fund01{p,1};if ~isnan(aavalue)weight = weight+ aavalue; %第一列之中end endendindexweight{i,1}=weight;weight= 0;
end
fundNameWeight(:,1)=textdata_hangye(2:end,1);
aa=0;
for i= 1:28fundNameWeight{i,2}=indexweight{i,1};aa= aa + indexweight{i,1};
end
save('fundNameWeight.mat','fundNameWeight');
%}
load('fundNameWeight.mat');%%
%{多空Ps*（RS- A）PS*(WF*RF-WF*RI+WF*RI-WI*RI) WI是计算出来的 RI 是拉取出来的。Ps*WF*(RF-RI) 是选股能力 算式是PS1*WF1*(RF1-RI1) 然后进行累加 28行业
其中 WF1 = T01/F, 其中T01 子基金中在某个行业下全部股票的市值，F 是子基金股票方面的市值
其中RF1 是某个行业的组合收益率R1*A/T01+R2*B/T01+R3*C/T01+....=（R1*A+R2*B+R3*C）/T01+
的份子已经求得 因式分解 PS*((T01/F)* (（R1*A+R2*B+R3*C）/T01-RI1) )=
H01 = l累计收益率， H02 = WF1*RI1
WI 是通过计算得来的，通过index_weight 这个表
通过index_weight构建一个行业包含表，28行，然后用行业包含的28同每个日股票做一个交集运算，然后计算学会用交集运算
stockName 是名称 全部股票
stockRate 是收益率 全部股票
%}%%
%当a10 为 1 时候，基金没有数据，当不等于1时有数据
%a10 = length(Fundequity);
for j=1:168 %因为 rate表只到168%j=100;xday=Fundequity{j,1};Fundday = Fundequity(:,1);xf = find(strcmp(Fundday,xday));Funddayinfo=Fundequity(xf,:); %xf 就是占位数目，同收益率 有关Fname = allInst(:,4); %子基金xa=find(strncmp(Fname,Fund,10)); %某个子基金下的某日的股票和期货tstockProp =0;tfutureProp =0;TsRate =0;if ~isempty(xa) %判断是否有股票 期货alldayinfo=allInst(xa,:); %可能里面有重复的eday = alldayinfo(:,1); %全部日期xb=find(strcmp(eday,xday));onedayinfo02=alldayinfo(xb,:);xdx = xf; %xdx= find(strcmp(dayUni,xday)) 通过dayUni 确定信息在rateTable的第几行 问题在这
%% 判断股票是否存在，求收益的时候是取得股票marketValue的总价值 allInst 中求得atype = '股票';ctype = onedayinfo02(:,2);xc=find(strcmp(ctype,atype));dayStockValue =0;TsRate = 0; %当天的多股票累计收益率 if ~isempty(xc) onedaystock=onedayinfo02(xc,:); %利用这个onedaystock 找到所有当日收益率，列值aa= cell2mat(onedaystock(:,5)); % xday 从rateTable 可以找到相应的收益率，然后同股票的相乘dayStockValue= sum(aa(:,1)); %股票就全加一下子，期货判断一下再加 for kt=1:length(aa) %kt =1;%第一只股票yd= find(strcmp(instrumentCodeUni,onedaystock{kt,3})); if ~isempty(yd) %有些股票不在Rate.mat表中sRate=rateTable(xdx,yd); %okif ~isnan(sRate)TsRate=TsRate+sRate*onedaystock{kt,5}/dayStockValue;%此处是股票总值endend % if ~isempty(yd)endend %length(xc)~=0end%行业代码，用来求得说有股票所隶属的的行业，通用
swCode={ '801010.SI','801020.SI','801030.SI','801040.SI','801050.SI','801080.SI','801110.SI','801120.SI','801130.SI',...'801140.SI','801150.SI','801160.SI','801170.SI','801180.SI','801200.SI','801210.SI','801230.SI','801710.SI',...'801720.SI','801730.SI','801740.SI','801750.SI','801760.SI','801770.SI','801780.SI','801790.SI','801880.SI','801890.SI'};
sw= length(swCode);
newSW = swCode;
for i=1:swsw01= swCode{i};ctype = index_weight(:,5);xc=find(strcmp(ctype,swCode{i}));if ~isempty(xc)onedaycode=index_weight(xc,:);%onedaycode 第二列 很有用，放到一个数组表中b = length(onedaycode);for j01 = 1:bp=j01+1; %第一行已经被占领了newSW{p,i}= onedaycode{j01,2};endend
end %其中 newSW 就是股票归属列表。% j= 100 %要先先选 xday
%用上边的求A1 B1 单只股票的市值
%其中RF1 是个组合收益率R1*A1/T1+R2*B1/T1+R3*C/T1+....的，先选 xday 然后选择trade求出value
%R1 在instrumentCodeUNI 中有名字，1840*1和 rateTable 168*1840 和 dayUni 168*1（xday）
%在这里面一起找
%swRate 就是指数收益率，只要找xday就可以了，再选 xf，t两个数值 ====》 RI1
% WFI1 = T01/F,
% t 行业下子基金所包含的股票
Ht=0;
for t=1:28 % t= 28; %第t行业中包含了几只股票,28个行业p001 = length(newSW(:,t)); %162newS =0;for i02=1:p001if ~isnan(newSW{i02,t})newS = newS +1;endendap01= newSW(1:newS,t);trade = intersect(ap01,onedaystock(:,3)); %第t行业中包含了几只股票Tvalue=0;if ~isempty(trade)tradeSize = length(trade);for i01=1:tradeSizeaa01 =trade{i01,1};num01 = find(strcmp(onedaystock(:,3),aa01));Tvalue = Tvalue + onedaystock{num01,5};%将这些数值放到一个数组Tvalue01中end end % j进行累加 R1* A1/Tvalue01swRt= swRate(xf,t); %某日某行业下的收益率==RI1Ht= Ht +swRt*Tvalue/dayStockValue; % RI*WF
endAI=0;
for t02=1:28swRt = swRate(xf,t02); %RI1iWeight = fundNameWeight{t02,2}/100; %WI1AI= AI+swRt*iWeight;
end%% 有对冲的时候看先看PH，后看PN PhValue =PH(j,1);selectStockph(j,1) = 0;if ~isnan(PhValue*(TsRate-Ht))selectStockph(j,1)= PhValue*(TsRate-Ht); %wf*rf =Tsrate 选股能力 Wf（RF -RI）; Ht= Wf*RIend ConfigurationStockph(j,1) = 0;if ~isnan(PhValue*(Ht-AI))ConfigurationStockph(j,1)=PhValue*(Ht-AI); % 配置能力 (WF-WI )RIend %% 没有对冲的时候直接看PN 而且没有对冲的时候还要注意股票范围，这个涉及到RI 的取值范围，目前我使用的是申万的指数
% 当想要精细分析股票的时候，可能要看所选的股票是属于哪个版块的 IC IF 还是中证500 中证300等等，这就涉及到占比问题，中证占有1/3的话
% 那么中证的股票总在总指数的上是不是要占1/3 呢。
% Pn*Rs - Pn*Ri + Pn*Ri -Po*Ri = Pn*(Rs - Ri) + (Pn- Po)*Ri
% Pn*(Rs - Ri) 配置&&选股 PnValue = PN(j,1);selectStockpn(j,1)= 0;if ~isnan(PnValue*(TsRate-Ht))selectStockpn(j,1)= PnValue*(TsRate-Ht); %wf*rf =Tsrate 选股能力 Wf（RF -RI）; Ht= Wf*RIend ConfigurationStockpn(j,1)= 0;if ~isnan(PnValue*(TsRate-Ht))ConfigurationStockpn(j,1)=PnValue*(Ht-AI); % 配置能力 (WF-WI )RIend
% (Pn- Po)*Ri 择时能力 Po = 0.6;PickTime(j,1) =0;if ~isnan(PnValue*(TsRate-Ht))PickTime(j,1)=(PnValue-Po)*AI;endend%{figure;
hold on;
plot(PickTime(:,1),'g');
%}择时 配置 选股 2016-9-12 图形正确相关推荐
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