漫步最优化二十七——二次插值法
陪着你,仿佛面朝阳光,\textbf{陪着你,仿佛面朝阳光,}
不管走到哪里都是晴天。\textbf{不管走到哪里都是晴天。}
在蝴蝶飞舞的百花丛中,\textbf{在蝴蝶飞舞的百花丛中,}
一朵一朵的鲜花因你而香。\textbf{一朵一朵的鲜花因你而香。}
一片云掉在我眼前,\textbf{一片云掉在我眼前,}
我捏成你的形状,\textbf{我捏成你的形状,}
一口一口的吃掉了忧愁。\textbf{一口一口的吃掉了忧愁。}
我们手牵着手,\textbf{我们手牵着手,}
一步两步三步四步,\textbf{一步两步三步四步,}
看着对方深情的眼眸,\textbf{看着对方深情的眼眸,}
心照不宣的许下了誓言。\textbf{心照不宣的许下了誓言。}
——畅宝宝的傻逼哥哥\quad\textbf{——畅宝宝的傻逼哥哥}
在一维优化的近似法中,我们先假定目标函数的近似表达式,通常用低阶多项式。如果我们假定二阶多项式为
p(x)=a_0+a_1x+a_2x^2
其中a0,a1,a2a_0,a_1,a_2是常数,那么我们就得到二次插值法。
令
p(x_i)=a_0+a_1x_i+a_2x_i^2=f(x_i)=f_i
其中i=1,2,3,[x1,x3]i=1,2,3,[x_1,x_3]包含f(x)f(x)的最小值x∗x^*。假设fif_i的值是已知的,那么通过同时求解三个等式可得a0,a1,a2a_0,a_1,a_2,推到出的多项式p(x)p(x)就是f(x)f(x)的近似。基于这样的场景,假设p(x),f(x)p(x),f(x)的图像如图1所示,显然,p(x)p(x)的最小值x¯\bar{x}很靠近x∗x^*,如果f(x)f(x)可以用二阶多项式表示,那么x¯≈x∗\bar{x}\approx x^*,如果f(x)f(x)就是二次函数,那么p(x)p(x)就是f(x)f(x)的准确表示且x¯=x∗\bar{x}=x^*。
p(x)p(x)对xx的一阶导为
p^\prime(x)=a_1+2a_2x
如果
p^\prime(x)=0
且a2≠0a_2\neq0,那么p(x)p(x)的最小值为
\bar{x}=-\frac{a_1}{2a_2}
通过求解上面的等式组可得
\begin{align*} a_1&=-\frac{(x_2^2-x_3^2)f_1+(x_3^2-x_1^2)f_2+(x_1^2-x_2^2)f_3}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)(x_2-x_3)}\\ a_2&=\frac{(x_2-x_3)f_1+(x_3-x_1)f_2+(x_1-x_2)f_3}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)(x_2-x_3)} \end{align*}
所以
\bar{x}=\frac{(x_2^2-x_3^2)f_1+(x_3^2-x_1^2)f_2+(x_1^2-x_2^2)f_3}{2[(x_2-x_3)f_1+(x_3-x_1)f_2+(x_1-x_2)f_3]}
图1
上面的过程是二次插值法的一次迭代。如果f(x)f(x)不能用二阶多项式表示,那么需要多执行几次这样的迭代。比较合适的策略是每次迭代的时候缩小不确定区间,可以舍弃x1x_1或x3x_3来实现该目的,然后用保留下来的两点以及x¯\bar{x}进行新的迭代。
几次迭代后,三个点将会在x∗x^*的邻域内,因此p(x)p(x)的二阶多项式将会是f(x)f(x)的精确表示,且可以确定任意精度范围内的x∗x^*。
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