fama matlab源码_Fama French （1996）3因子模型论文数据及matlab程序

接受管理员的建议，附上我的matlab程序：

r=data196307199312(:,1:25); % 25-size value weighted returns

T=size(r,1); %366个月

N=size(r,2); % 25

rmrf=data196307199312(:,26); % rm-rf

rf=data196307199312(:,29); % rf

means=reshape(mean(r),5,5); % mean of returns

means',

stds=reshape(std(r),5,5); % standard deviation of returns

stds',

% calculate S,B,H,L,smb,hml

S=zeros(T,1);

B=zeros(T,1);

H=zeros(T,1);

L=zeros(T,1);

for i=1:5;

S=S+r(:,i);

B=B+r(:,N-i+1);

H=H+r(:,5*i);

L=L+r(:,5*i-4);

end;

S=S/5;

H=H/5;

L=L/5;

B=B/5;

smb=S-B;

hml=H-L;

y=r-rf*ones(1,size(r,2));

x=[ones(T,1) rmrf smb hml];

% regress: r-rf=a+b*rmrf+s*smb+h*hml+e

for i=1:N;

results=ols(y(:,i),x);

results.beta;

a(i)=results.beta(1);

b(i)=results.beta(2);

s(i)=results.beta(3);

h(i)=results.beta(4);

数据是从french教授的主页上下载的。

r：25_Portfolios_5x5 文件中的 value weighted returns

rf与rmrf: F-F_Research_Data_Factors文件中的 rf 与mkt-rf

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