量化选股策略搭建(二)(数据更新)

接上一篇文章,上一篇文章数据下载,这里我们讲如何进行数据更新操作.
数据更新思想较为简单，只需要获取更新的数据，并将其写入csv文件末尾即可。部分获取更新数据和追加写入文件的代码如下：

df = pro.daily(ts_code=i,start_date=startdate,end_date=enddate,fields='ts_code, trade_date, open, high, low, close, pre_close, change, pct_chg, vol, amount')
df = df.sort_values('trade_date', ascending=True)if len(df) == 0:continue
if not os.path.exists(path):df.to_csv(path, index=False)
else:f = open(path, 'a+', encoding='utf-8')col = list(df.columns)for j in range(len(df)):write_info = ''for j2 in range(len(col)):write_info = write_info + str(df[col[j2]][j])if j2 != len(col) - 1:write_info = write_info + ','f.write(write_info + '\n')f.close()

完整代码如下：

import tushare as ts
import pandas as pd
import os
import time"""
获取历史数据
"""mytoken = '10a361cde441a9e7aea6e98441a8bea0fbb2c82ac8298899ee22fbfd'
ts.set_token(mytoken)
ts.set_token(mytoken)
save_path = 'F:\stock'
pro = ts.pro_api()def RefreshNoramlData():#获取基础信息数据，包括股票代码、名称、上市日期、退市日期等pool = pro.stock_basic(exchange='',list_status='L',adj='qfq',fields='ts_code,symbol,name,area,industry,fullname,list_date, market,exchange,is_hs')#print(pool.head())# 因为穷没开通创业板和科创板权限，这里只考虑主板和中心板pool = pool[pool['market'].isin(['主板', '中小板'])].reset_index()pool.to_csv(os.path.join(save_path, 'company_info.csv'), index=False, encoding='ANSI')# print('获得上市股票总数：', len(pool)-1)k = 1for i in pool.ts_code:print('正在获取第%d家，股票代码%s.' % (k, i))path = os.path.join(save_path, 'OldData', i + '_NormalData.csv')k += 1df = pro.daily(ts_code=i,start_date=startdate,end_date=enddate,fields='ts_code, trade_date, open, high, low, close, pre_close, change, pct_chg, vol, amount')df = df.sort_values('trade_date', ascending=True)if len(df) == 0:continueif not os.path.exists(path):df.to_csv(path, index=False)else:f = open(path, 'a+', encoding='utf-8')col = list(df.columns)for j in range(len(df)):write_info = ''for j2 in range(len(col)):write_info = write_info + str(df[col[j2]][j])if j2 != len(col) - 1:write_info = write_info + ','f.write(write_info + '\n')f.close()def RefreshIndexData():# 上交所指数信息df = pro.index_basic(market='SSE')df.to_csv(os.path.join(save_path, 'SSE.csv'), index=False, encoding='ANSI')# 深交所指数信息df = pro.index_basic(market='SZSE')df.to_csv(os.path.join(save_path, 'SZSE.csv'), index=False, encoding='ANSI')# 获取指数历史信息# 这里获取几个重要的指数 【上证综指，上证50，上证A指，深证成指，深证300，中小300，创业300，中小板综，创业板综】index = ['000001.SH', '000016.SH', '000002.SH', '399001.SZ', '399007.SZ', '399008.SZ', '399012.SZ', '399101.SZ','399102.SZ']for i in index:path = os.path.join(save_path, 'OldData', i + '_NormalData.csv')df = pro.index_daily(ts_code=i,start_date=startdate,end_date=enddate,fields='ts_code, trade_date, open, high, low, close, pre_close, change, pct_chg, ''vol, amount')df = df.sort_values('trade_date', ascending=True)if len(df) == 0:continueif not os.path.exists(path):df.to_csv(path, index=False)else:f = open(path, 'a+', encoding='utf-8')col = list(df.columns)for j in range(len(df)):write_info = ''for j2 in range(len(col)):write_info = write_info + str(df[col[j2]][j])if j2 != len(col) - 1:write_info = write_info + ','f.write(write_info + '\n')f.close()if __name__ == '__main__':#设置起始日期startdate = '20191227'enddate = '20191228'#主程序RefreshNoramlData()RefreshIndexData()

RefreshNoramlData函数用来更新股票信息
RefreshIndexData用来更新一些指数信息
目前, 量化选股系统的所有代码都在GitHub上:
Github
个人公众号,这里放一个个人公众号,后期策略成熟将会在公众号中分享个股.

个人知乎: https://www.zhihu.com/people/e-zhe-shi-wo/activities

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