%%此程序用来计算MACD指标并对其有效性进行回测检验

%%原始数据命名为stk_clpr，且第一列为收盘价，第二列为交易日期

%% 计算相关指标(这里也可编一个函数)，第一天初始化：DIFF=DEA=MACD=0,EMAshort=EMAlong=第一天的收盘价

%虽然matlab有自带的函数macd()，它貌似只能计算默认长度的平滑移动平均，还是自己算理解更深刻

clpr=stk_clpr(:,1);%提取收盘价

date=stk_clpr(:,2);%提取日期

%定义计算长度

shortPeriod=12;%定义收盘价短期(快速)平滑移动平均计算长度

longPeriod=26;%定义收盘价长期(慢速)平滑移动平均计算长度

DEAPeriod=9;%定义diff线平滑移动平均计算长度

%建立占位矩阵，提高程序运行效率

EMAshort=zeros(length(clpr),1);

EMAlong=zeros(length(clpr),1);

DIFF=zeros(length(clpr),1);

DEA=zeros(length(clpr),1);

MACD=zeros(length(clpr),1);

%用循环语句计算各个指标(这里用向量不管用)

EMAshort(1)=clpr(1);%初始化EMAshort第一值

EMAlong(1)=clpr(1);%初始化EMAlong第一个值

DEA(1)=0;%初始化第一值

DIFF(1)=0;

MACD(1)=0;

for t=2:length(clpr);

%计算短期和长期EMA

EMAshort(t)=clpr(t)*(2/(shortPeriod+1))+EMAshort(t-1)*((shortPeriod-1)/(shortPeriod+1));

EMAlong(t)=clpr(t)*(2/(longPeriod+1))+EMAlong(t-1)*((longPeriod-1)/(longPeriod+1));

%计算DIFF

DIFF(t)=EMAshort(t)-EMAlong(t);

%计算DEA

DEA(t)=DIFF(t)*(2/(DEAPeriod+1))+DEA(t-1)*((DEAPeriod-1)/(DEAPeriod+1));

%计算MACD

MACD(t)=2*(DIFF(t)-DEA(t));

end

%画出行情序列图和各指标变化图

figure(1);

subplot(3,1,1);

plot(date,clpr,'r');

datetick('x','yyyymmdd');

xlabel('Date');

ylabel('Close Price');

title('Time Series of Stock');

grid on;

subplot(3,1,2);

plot(date,DIFF,'g',date,DEA,'b');

datetick('x','yyyymmdd');

legend('DIFF','DEA');

xlabel('Date');

ylabel('DIFF and DEA');

title('The DIFF and DEA of Stock');

grid on;

subplot(3,1,3);

plot(date,MACD,'r');

datetick('x','yyyymmdd');

xlabel('Date');

ylabel('MACD');

title('The MACD of Stock');

grid on;

%% 策略回测仿真

%%一个最简单的策略：1)DIFF向上突破MACD且连续三天处于MACD之上，则为买入信号；２)DIFF向下穿过MACD且连续三天处于MACD之下，则为卖出信号

%初始资金10000元

initial=10000;

%定义仓位：1表示多头，0表示空仓

pos=zeros(length(clpr),1);

%定义收益序列

Return=zeros(length(clpr),1);

figure(2);

plot(date,clpr,'r');

datetick('x','yyyymmdd');

xlabel('Date');

ylabel('Close Price');

title('Time Series of Stock');

grid on;

hold on;

%策略计算

for t=5:length(clpr)

%定义买卖信号

signalBuy=(DIFF(t)>MACD(t) && DIFF(t-1)>MACD(t-1) && DIFF(t-2)>MACD(t-2) && DIFF(t-3)

signalSell=(DIFF(t)MACD(t-3) && DIFF(t-4)>MACD(t-4));

%如果是买入信号且为空仓，则买入

if (signalBuy==1 && pos(t-1)==0)

pos(t)=1;

text(date(t),clpr(t),'\leftarrow买');

plot(date(t),clpr(t),'go');

%如果是卖出信号且为多仓，则卖出

elseif (signalSell==1 && pos(t-1)==1)

pos(t)=0;

text(date(t),clpr(t),'\leftarrow卖');

plot(date(t),clpr(t),'bo');

%其它情况一律不进行任何操作

else pos(t)=pos(t-1);

end

end

%计算资金变化情况，交易成本假设为单边千分之三

Return(1)=initial;

for t=2:length(clpr)

%空仓且没有买入信号

if pos(t)==0 && pos(t-1)==0

Return(t)=Return(t-1);

continue;

end

%买入

if pos(t)==1 && pos(t-1)==0

Return(t)=Return(t-1)*(1-0.003);

continue;

end

%持仓并且无卖出信号

if pos(t)==1 && pos(t-1)==1

Return(t)=Return(t-1)*(clpr(t)/clpr(t-1));

continue;

end

%卖出

if pos(t)==0 && pos(t-1)==1

Return(t)=Return(t-1)*(clpr(t)/clpr(t-1))*(1-0.003);

continue;

end

end

%% 模型评价：收益率，夏普比率，绝对收益率，最大回撤等一些列指标，这里只画资金变化曲线

%画出资金变化曲线

hold off;

figure(3);

plot(date,Return,'r');

datetick('x','yyyymmdd');

xlabel('Date');

ylabel('Your Money');

title('The Return of Stock');

%画出持仓情况

figure(4);

plot(date,pos,'b');

datetick('x','yyyymmdd');

xlabel('Date');

ylabel('The state of your account');