量化交易巨变文艺复兴大幅削减势踪交易策略
转 量化交易巨变!文艺复兴大幅削减趋势追踪交易策略
来源:华尔街见闻 作者:祁月
摘要:英国金融时报称,去年接近年底时,文艺复兴科技在其RIDA基金中减少使用趋势追踪策略,幅度多达2/3。这种策略在08年曾带来两位数的高收益,但近年来却无法适应市场和环境的快速发展。
多年以来,趋势追踪策略是对冲基金经理们采用的一种经典交易策略。然而时过境迁,这种策略近些年人气渐失,当全世界最具影响力的量化交易巨头都在大幅减少使用它的时候,其式微之势便可见一斑了。
英国《金融时报》周一援引知情人士称,去年接近年底时,文艺复兴科技(Renaissance Technologies)在其两大外部投资者基金之一文艺复兴机构多元阿尔法基金(Renaissance Institutional Diversified Alpha)中大幅减少使用趋势追踪策略,幅度多达三分之二。这一决定是基于对该策略的未来表现预测而作出的。
趋势追踪策略的核心思想是动量。比如,当价格朝一个方向运动时,它在下一阶段有可能继续朝这个方向变化。因此,趋势追踪策略一般依据量化模型来进行技术分析,从而发现市场趋势。
包括文艺复兴科技、英仕曼集团(Man Group
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