matlab 固定收益证券,matlab计算固定收益证券学习(二)
来吧,土鳖扛铁牛!
计算一下天数,持有固定收益证券的时间不同,收益自然不同,时间很关键。
应计天数是指,债券起息日或上一付息日至结算日的天数,在此期间发生的利息称为应计利息,方法如下:
1.Act/Act:按照实际天数计算,分闰年;
2.Act/360:一年360天;
3.Act/365:一年365天;
4.30/360(European):每月30天,每年360天,起始日或到期日为31日的改为30日;
5.30/360(ISDA):每月30日,每年360天,起始日或到期日为31日改为30日,到期日为31日,起始日不为30日、31日,则不变;
6.30/360(PSA):每月30日,每年360天,起始日或到期日为31日改为30日,到期日为31日,起始日不为30日、31日,则不变,2月最后一天为30日;
7.30/360(SIA):每月30日,每年360天,起始日或到期日为31日改为30日,到期日为31日,起始日不为30日、31日,则不变,不是闰年,起始日到期日都为2月28日,则都改为30日,闰年,起始日到期日都为2月29日,则改为30日;
8.Act/365(Japanese):每月30天,每年365天,不考虑闰年;
概念就到这里,关键是怎么使用Matlab计算:
Act/360 --------> daysact360(startday,endday)
30E/360 --------> daysact360e(startday,endday)
30/360(ISDA) --------> daysact360isda(startday,endday)
30/360(PSA) --------> daysact360psa(startday,endday)
统一计算方法:
daysdif(startday,endday,Basis) Basis代表不同的种类!
再来看个例子吧!
起始日2001年1月1日,结算日为,2009年9月9日,2009年1月1日,2010年2月1日
MoreDays = ['9/9/2009';'1/1/2009';'2/1/2010'];
NumDays = daysdif('1/1/2001',MoreDays)
要知道,Basis不填,默认为Act/Act
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