R课程 第三次作业 作业:股票收益率的影响因素分析
R课程 第三次作业
作业:股票收益率的影响因素分析
背景介绍,什么因素会影响股票的收益率是一个重要的金融学问题,经典资本资产定价模型认为股票的预期收益率,仅由系统性风险(beta)决定,Fama-French三因素模型认为股票的预期收益率受到股票的市场风险beta、市值规模、账面市值比三个因素影响。事实上,影响股票收益率的因素是较多的。本作业提供了中国股票沪深300成分股2018年的数据,请利用R课程第三次课所学技术,分析股票收益率是否受beta、总市值ev(equity value)、市净率pb、换手率turn的影响以及影响方向、程度。
数据说明:
本数据包含沪深300成分股299只个股(为了降低缺失值带来处理上的困难,剔除了成都银行)和上证综指在2018.1.1~2018.11.30的日期datetime、证券简称sec_name、收盘价close(前复权)、总市值ev、市净率pb、换手率turn等变量。
请完成以下操作步骤:(提示的代码为伪代码,原文复制不一定能运行出结果,需要自己修改)
alldata = read.table("沪深300股票数据new.txt",header = TRUE)
1.编写一个计算日度收益率的函数(函数名取为:compu
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