量化交易:聚宽，（1）

从一个非常简单的交易策略开始

先看一个非常简单的交易策略：
```
  每天买100股的平安银行。
```
为了让这个策略能让计算机执行，首先，要使策略符合“初始化+周期循环”框架，像这样：
```
  初始化：选定要交易的股票为平安银行每天循环：买100股的平安银行
```

什么是“初始化+周期循环”框架？

为了将投资灵感高效地转化成计算机可执行的量化策略，必须基于一种模式来写，框架就是指这种模式。而此框架包含两个部分即初始化与周期循环：
初始化即指策略最开始运行前要做的事。比如，准备好要交易的股票。
周期循环即指策略开始后，随着时间一周期一周期地流逝时，每个周期要做的事。如例中，周期为天，周期循环的则是每天买100股的平安银行。
能帮助你理解这一框架的是，其实人本身日常做交易就是符合“初始化+周期循环”框架的，初始化就是已存在人脑的交易思想与知识，周期循环就是每天或每分钟地查看行情、判断、下单等行为。

如何把策略变成计算机可执行的程序?

通过编程将策略写成计算机可识别的代码，具体说，我们这里是用python这门编程语言。
另外可以用聚宽的向导式策略生成器，这种方法是不需编程的，但灵活性上难免是远不如写代码的。

那么如何将策略写成代码？

这并非三言两语就能说清，尤其是对于没有编程基础的人。所以我们将通过后续的内容逐步地介绍。首先我们将学习“初始化+周期循环”框架代码的写法。

写法一

  def initialize(context):这里是用来写初始化代码的地方,例子中就是选定要交易的股票为平安银行def handle_data(context,data):这里是用来写周期循环代码的地方,例子中就是买100股的平安银行

写法二

  def initialize(context):run_daily(period,time='every_bar')这里是用来写初始化代码的地方,例子中就是选定要交易的股票为平安银行def period(context):这里是用来写周期循环代码的地方,例子中就是买100股的平安银行

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量化交易:聚宽，（1）

从一个非常简单的交易策略开始

什么是“初始化+周期循环”框架？

如何把策略变成计算机可执行的程序?

那么如何将策略写成代码？

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