说明

悖论：如果某个交易算法100%可靠，肯定不会公开（直接就财务自由了）。所以，公开的内容（严格来说应该）是不正确的，至少不完全正确（关于算法交易的主题，模糊的方法可以借鉴一下，细节则不必深究）

本篇主要梳理一下交易策略。

内容

从算法交易的构成来看，粗粗的可以分为三部分：

1 行情数据。目前打算使用聚宽的了，每天交点钱（年费），感觉会更有保障一点。tushare的模式有点怪，有时候感觉便宜，有时候贵，而且接口权限过于麻烦了，总是冷不丁让你交钱。
2 交易信号。我倾向于使用模型给出评分信号。
3 交易策略。如何利用交易信号产生最优结果。（不一定是利率最大，有时候可能是风险最低）

假设1：价格是随机波动，一直保持某种状态（稳态），直到有另一种力量改变其状态（非稳态）

这里只考虑做多交易，并且随机波动可以简化为正态分布。

假设2：我们可以比较准确的预测价格从一个期望中心，向上移动到另一个期望中心(至少>1%)

赢一点策略

期望获得一个比较保守的策略，目标是>=20%的年化收益，<2%的回撤。

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