经验分布函数与格里纹科定理
经验分布函数
对样本值进行从大到小排序,可得到 x(1)⋯x(n) x ( 1 ) ⋯ x ( n ) {x_{(1)}\cdots x_{(n)}}的有序样本。定义
F_n(x)=\begin{cases}0, & x
为经验分布函数,其满足分布函数的性质:
- 单调不减
- 有界性
- 右连续性
下面给个例子:下面有容量为5的样本数据:
351 347 355 344 351
经排序可得有序样本:
x(1)=344x(2)=347x(3)=351x(4)=351x(5)=355 x ( 1 ) = 344 x ( 2 ) = 347 x ( 3 ) = 351 x ( 4 ) = 351 x ( 5 ) = 355 x_{(1)}=344 x_{(2)}=347 x_{(3)}=351 x_{(4)}=351 x_{(5)}=355
其经验分布函数为
F_n(x)=\begin{cases}0, & x
可以看得到经验分布函数为阶梯函数。想象一下当样本数增多时,经验分布函数的阶梯数不断增多,最后会趋近于一个光滑分布函数的形状(但并不光滑)。为什么 要定义经验分布函数呢?接下来介绍一个最重要的定理: 格里纹科定理。
设 x1,x2,...xn x 1 , x 2 , . . . x n x_1,x_2,...x_n是取自总体分布函数为F(x)的样本, Fn(x) F n ( x ) F_n(x)是其经验分布函数,当 n→∞ n → ∞ n\rightarrow\infty时,有
P(sup−∞<x<∞|Fn(x)−F(x)|→0)=1 P ( s u p − ∞ < x < ∞ | F n ( x ) − F ( x ) | → 0 ) = 1 P(sup_{-\infty
也即是说当n足够大时,经验分布函数是总体分布函数F(x)的一个良好的近似。格里纹科定理表明,当样本数足够多时,用样本估计总体是合理的,这即是数理统计的基础。
下面举个例子,在R里不断生成标准正态随机数,我们观察经验分布函数的图像:
当n=10时:
当n=20时:
当n=50时:
当n=100时:
当n=1000时:
可以看到随着样本数增加,经验分布函数逐渐趋向于一条光滑的分布函数曲线。理论上来说也是由格里纹科定理保证的。
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