整理人：郑铿城

在stata建模过程中，严格上来说，在面板数据处理好后，建模步骤的第一步应该就是面板单位根检验，因为平稳数据与非平稳数据建模步骤差异较大，若直接对非平稳数据建模，易出现伪回归现象。面板数据单位根检验的种类图如下：

我们按面板数据的长度，可以分为长面板数据和短面板数据，长面板数据的单位根检验方法为：• LLC检验、Breitung检验、IPS检验、Fisher式检验、HadriLM检验。短面板数据的单位根检验方法为：HT检验。这里要注意，除了Hadri LM检验中，所提出的假设认为原假设H0是平稳数据，备择假设H1是非平稳数据以外，其他的单位根检验过程认为原假设是非平稳，备择假设是平稳。

尽管上述面板单位根检验方法，除Breitung检验外，其余检验方法在理论推导上，并未考虑同期截面相关的情形， 但在Stata操作中，可以通过加入demean选项，缓解截面相关对单位根检验功效的影响。

检验原则：从一般到特殊开始，依次检验。

① 从最复杂的带截距项和时间趋势情形，开始检验

② 检验带截距项情形

③ 检验不带截距项、时间趋势项情形（注：有的检验方法没有此类情形，故无需考虑。）

④ 结合图形综合判断是哪种情形。

确认变量的单整阶数：若水平变量Xit，是平稳的，则Xit是I(0)，0阶単整。 • 若Xit非平稳，一阶差分后是平稳的，则Xit是I(1)，1阶単整。 • 若Xit非平稳，一阶差分后仍非平稳的，二阶差分后才平稳， 则Xit是I(2)，2阶単整。 以此类推

注意：经济变量二阶差分往往很难解释其含义。平稳变量无需进行差分变换，再单位根检验。

LLC检验代码：

• cd G:Stataex /*----指定默认路径----*/

• use G:Stataexpanelex2ex.dta, clear

• /*----打开指定路径下的数据文件----*/

• encode province, gen(provi)

• /*----生成新变量provi(取值为1,2,3...)替代province----*/

• /*----注意：若个体变量为1,2,3，……整数，就无需使用encode命令----*/

• xtset provi year /*----告诉Stata该数据为面板数据----*/

• gen lnq=log(q) 为缓解异方差带来的影响，对绝对量取对数

/*----LLC检验（2002）----同根----一般适用于T较大的情形，第1种情形除外----*/

• xtunitroot llc lnq, trend demean lags(bic 12)

/*----对lnq进行面板单位根LLC检验--demean是为了减轻截面相关对检验的影响--lag(bic

12)应用BIC准则选取最优滞后阶数，不同个体可以有不同的滞后阶数--aic、hqic--12表

示选个较大的滞后阶数--含个体固定效应和线性时间趋势项----*/

• xtunitroot llc lnq, demean lags(bic 12)

/*----仅含个体固定效应项----*/

• xtunitroot llc lnq, noconstant demean lags(bic 12)

• /*----none的情形----*/

• xtline lnq, overlay /画图

其他检验方法类似，先考虑即有趋势项又有截距项，以此类推下来。

差分检验：如果用单位根检验出来是非平稳的，则需要进行差分检验。

xtunitroot llc d.lnq, demean lags(bic 10)

• xtunitroot llc d(2).lnq, demean lags(bic 10)

• xtunitroot llc d2.lnq, demean lags(bic 10)

•检验步骤与水平变量的检验类似，从一般到特殊开始，逐次检验。并结合图形综合判断。