制作步骤：

先用cfdisk 在U盘中，创建个两个分区，第二个一会儿作为boot分区。

0：mkfs.ext3 /dev/sdc5
1：mount /dev/sdc5 /tmp/boot
2：grub-install --root-directory=/tmp/boot --no-floppy  /dev/sdc（*注意*）

自己修改一下menu.lst文件吧。这个简单。

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以上全部推翻重写。需要懂得理论上的知识，才能做出正确的结果。

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（下面一段话为我解释了多系统启动的流程）

首先理解引导中U盘引导部分的过程。
1：当BISO通电引导到磁盘时，会检查MBR区域（MBR:446+DPT:64+ENDFLAG:2=512）
MBR里面必须存在引导程序，通常会是我们熟悉grub,dos，95dos引导等。否则无法引导。
这里做个简要说明：平常我们将系统安装硬盘上，通常安装都是安装windows,再安装linux，而通常当安装linux时，会提示你是否安装到MBR里面，或者安装到你的某个磁盘分区里面，通常是你的/boot的所在分区。

安装在MBR，或者某个磁盘分区。这2者之间存在差别。
a：当安装到MBR时，会将已经存在的Win自己在MBR的引导程序替代，变成GRUB引导。
b：当安装到某个分区时，会由存在的Win的引导程序，引导到那个分区的Grub，再有Grub引导到各个操作系统。
这就是2者的差别。win没有为其他系统考虑过，到了自己的磁盘分区之后，对于引导其它系统，没有提供可以直接引导的命令，只能进入后修改它的boot.ini文件。而grub提供命令命令菜单，可以进行手工引导。

2：grub的制作
笔者发现win只能自动识别出U盘的第一个分区，而对于第二个分区无动于衷。
所以做了这样的分区方案。第一个分区用来存储数据，第二个分区用来放置引导信息，这样不至于在使用过程中，自己创建的grub的boot分区，被别人勿删除，或者格式化。
我的1G U盘分区如下：

/dev/sdc1  950M   ntfs                                                      用于平时的数据存储
/dev/sdc5  60M     ext3   (boot标识，可以引导启动，用cfdisk时，很容易修改。) 用于存储引导文件。

执行命令
mount /dev/sdc5 /tmp/boot
grub-install --root-directory=/tmp/boot --no-floppy  /dev/sdc
此处脚下留神，必须讲grub安装到/dev/sdc,否则目前对于U盘的MBR来讲，没有可以用的引导程序。
此命令执行后，会在/tmp/boot/目录，也就是/dev/sdc5,下面产生目录/boot/grub.里面有*stage*等文件。

最后在/boot/grub 目录中建立menu.lst文件。文件内容如下：

timeout         20
default         0
title windows xp
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
rootnoverify (hd1,0)
makeactive
chainloader +1

讲一下，如果你用U盘引导后，他会把自己标记为hd0。而已经安装在硬盘上的win操作系统认为自己的宿主硬盘是hd0，此时引导win操作系统时就会造成盘符错位。因此我们需要用map进行一下映射转换。
map 的解释及使用如下：
map TO_DRIVE   FROM_DRIVE
映射 驱动器FROM_DRIVE 到TO_DRIVE.
当你链式引导向dos一样的操作系统，并且该系统没有在第一个驱动器上时，必须进行该映射。

that's Ok!

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随着我的使用的愈加频繁，menu.lst上面的内容多了起来。

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下面分享一下，里面的内容。首先是目录结构。

root@kook:~# fdisk -l /dev/sdb

Disk /dev/sdb: 1010 MB, 1010826752 bytes
32 heads, 61 sectors/track, 1011 cylinders
Units = cylinders of 1952 * 512 = 999424 bytes

Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1               1         951      928145+   6  FAT16
/dev/sdb2   *         952        1011       58560   83  Linux
root@kook:~# mount /dev/sdb2 /tmp/boot/
root@kook:~# tree -d /tmp/boot
/tmp/boot
|-- boot
|   `-- grub
|-- centos4.4
|-- centos4.4-64
|-- lost+found
`-- ubuntu704

6 directories

下面是menu.lst的内容。

root@kook:~# cat /tmp/boot/boot/grub/menu.lst
color light-gray/blue
timeout         20
default         0

title           Windows 95/98/NT/2000
map             (hd0) (hd1)
map             (hd1) (hd0)
rootnoverify    (hd1,0)
makeactive
chainloader     +1

title           CentOS 4.4 x86_64 Net Install
root            (hd0,1)
kernel          /centos4.4-64/vmlinuz root=/dev/hda2 ro single
initrd          /centos4.4-64/initrd.img
boot

title           CentOS 4.4 i386 Net Install
root            (hd0,1)
kernel          /centos4.4/vmlinuz root=/dev/hda2 ro single
initrd          /centos4.4/initrd.img
boot

title           Ubuntu 7.04 AMD 64 Net Install
root            (hd0,1)
kernel          /ubuntu704/linux root=/dev/hda2 ro single
initrd          /ubuntu704/initrd.gz
boot

注意：
1：成功的关键是MBR的内容。可以用dd if=/dev/sdc of=/tmp/mbr.bin bs=446 count=1 提取 出。hexdump -C /tmp/mbr.bin 查看
2：有时候MBR会有问题。用这个命令清零吧。
dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=446 count=1