VaR风险价值:Stata及Python实现

原文链接：https://www.lianxh.cn/news/5001362259713.html

1. VaR 介绍
- 1.1 VaR 方法提出的背景
- 1.2 VaR 的定义
- 1.3 VaR 的公式表示
2. VaR 的计算
- 2.1 系数计算
- 2.2 VaR 的度量方式
- 2.3 风险管理中的应用
3. VaR 的优缺点分析
- 3.1 VaR 的优点
- 3.2 VaR 的缺点
4. VaR 的 Python 实现
- 4.1 数据概况
- 4.2 历史模拟法
- 4.3 方差-协方差法
5. VaR 的 Stata 实现
- 5.1 历史模拟法
- 5.2 方差-协方差法
6. 例子：用贵州茅台实时数据计算 VaR

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