使用Java编写欧式期权计算器

目前公司一个小程序项目需要用到欧式期权器，计算看涨期权与看跌期权理论价格，鉴于网上也没有Java版本的。所以本人打算亲自写一个，使用java编写，解决这一个小知识点的同时，也希望能帮到大家，欢迎转载

先看一下欧式期权计算公式

这里直接引入欧式期权理论价格计算公式

参数说明：
C：看涨期权初始合理价格 P：看跌期权初始合理价格
X：执行价格 S：期货价格 T：期权有效期
r：无风险利率 b：持有持本，默认取0
σ2：年度化方差 N()：正态分布变量的累积概率分布函数
其中正太分布函数excel中可以通过normsdist函数求出，这里直接用java编写

完整Java代码

// 包名需要自行引入/*** @author TaoZhiQun 武汉量投网络科技有限公司* @version v1.0* @desc 欧式看涨看跌期权计算器* @date 2019/12/11 11:47*/
public final class EuropeanOptionCalculate {private EuropeanOptionCalculate() {}/*** 年取365天*/private static double yearDays = 365L;/*** 正态分布函数* 化解定积分，取5阶导数** @param a d1 d2的值* @return double*/private static double n(double a) {double p = 0.2316419;double b1 = 0.31938153;double b2 = -0.356563782;double b3 = 1.781477937;double b4 = -1.821255978;double b5 = 1.330274429;double x = Math.abs(a);double t = 1 / (1 + p * x);double val = 1 - (1 / (Math.sqrt(2 * Math.PI)) * Math.exp(-1 * Math.pow(a, 2) / 2)) * (b1 * t + b2 * Math.pow(t, 2) + b3 * Math.pow(t, 3) + b4 * Math.pow(t, 4) + b5 * Math.pow(t, 5));if (a < 0) {val = 1 - val;}return val;}/*** 获取看涨期权价格,持有成本b取0* 期货价格 S，执行价格X,有效天数T 即相隔天数，r无风险利率 ，sigma年度波动率* 若传入两个日期，先计算两个日期出相隔天数*/public static double getCallPrice(double s, double x, int t, double r, double sigma) {final double powER = Math.pow(Math.E, -r * (t / yearDays));double d1 = getD1(s, x, t, sigma);return s * powER * n(d1) - x * powER * n(getD2(d1, t, sigma));}/*** 获取看跌期权价格,持有成本b取0* 期货价格 S，执行价格X,有效天数T 即相隔天数，r无风险利率 ，sigma年度波动率* 若传入两个日期，先调用DateUtil getBetweenDays计算出相隔天数*/public static double getPutPrice(double s, double x, int t, double r, double sigma){final double powER = Math.pow(Math.E, -r * (t / yearDays));double d1 = getD1(s, x, t, sigma);return x*powER*n(-getD2(d1,t,sigma))-s*powER*n(-d1);}/*** 获取d1** @param s     ：期货价格* @param x     ：执行价格* @param t     ：有效天数* @param sigma ：年度波动率* @return d1*/private static double getD1(double s, double x, int t, double sigma) {return (Math.log(s / x) + 0.5 * Math.pow(sigma, 2) * (t / yearDays)) / (sigma * Math.sqrt((t / yearDays)));}/*** 获取d2* @param d1 ：计算的d1值* @param t：相隔天数* @param sigma ：年度波动率* @return ：d2*/private static double getD2(double d1, int t, double sigma) {return d1 - sigma * (Math.sqrt((t / yearDays)));}public static void main(String[] args) {// 期货价格double s = 5500L;// 执行价格double x = 6000L;// 相隔天数int t = 365;// 无风险利率double r =0.06;// 年度波动率double sigma = 0.12;final double callPrice = getCallPrice(s, x, t, r, sigma);final double putPrice = getPutPrice(s,x,t,r,sigma);System.out.println("看涨期权理论价格"+callPrice);System.out.println("看跌期权理论价格"+putPrice);}}

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