1.简介

AmazingQuant是一款基于event-driven的量化回测交易开源框架，下图是总体框架架构。

data_center

to_mongoDB 存放行情、财务等各种数据到MongoDB的存储模块

get_data 策略中从数据库中取数据的接口模块

trade_center

mossion_engine 包含下单任务(event_order)和风控(event_risk_management)两部分的engine，分别完成下单前的检查和风控

broker_engine 分为回测时的simulate的broker(主要是event_deal)撮合成交和连接实盘交易CTP、xSpeed等接口两部分

strategy_center

bar_engine 在回测或者交易模式下，用逐K线的方式执行每一根bar的交易逻辑，可在日线、分钟线、分笔下运行

analysis_center

analysis_engine 对回测形成的交易记录进行分析和可视化，净值、年化收益、alpha、beta、回撤等指标，brison、Fama等经典模型的实现

2.安装配置

MongoDB 3.4

建议使用shard，配置启动项示例

pymongo

python调用MongoDB

talib

技术指标计算库

anaconda

python 3.5 的版本，如果大于3.5的版本，ctp的接口暂时不能用，因为编译问题，后续可以解决

Linux Ubuntu

开发环境是ubuntu，当然也可以在windows下用，但是数据库的配置和ctp等交易接口需要重新做

安装AmazingQuant

pip install AmazingQuant 直接安装

3.策略编写

# -*- coding: utf-8 -*-__author__ = "gao"import numpy as npimport talib# import strategy基类from AmazingQuant.strategy_center.strategy import *# import 交易模块from AmazingQuant.trade_center.trade import Trade# 继承strategy基类class MaStrategy(StrategyBase): def initialize(self): # 设置运行模式，回测或者交易 self.run_mode = RunMode.BACKTESTING.value # 设置回测资金账号 self.account = ["test0

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