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-金融工程-章节资料考试资料-新疆财经大学【】
随堂测试：连续复利
1、【单选题】在年利率为5%、计息频率为6次/年条件下，100元在1年后的终值为（精确到小数点后2位数）
A、105
B、105.11
C、100.83
D、105.13
参考资料【】
2、【单选题】在年利率为5%、计息频率为6次/年条件下，100元在2年后的终值为（精确到小数点后2位数）
A、110.52
B、110
C、110.47
D、112.51
参考资料【】
3、【单选题】在年利率为5%、计息频率无穷次条件下，100元在1年后的终值为（精确到小数点后2位数）
A、105.11
B、105.13
C、105
D、105.05
参考资料【】
4、【单选题】在年利率为5%、计息频率无穷次条件下，100元在2年后的终值为（精确到小数点后2位数）
A、110.52
B、110.55
C、110
D、110.05
参考资料【】
5、【判断题】用连续复利计算利息的贷款，就是高利贷。
A、正确
B、错误
参考资料【】
6、【判断题】相同的利率水平下，计息频率越高，得到的终值就越大。
A、正确
B、错误
参考资料【】
单元测验：第一章金融工程概述
1、【单选题】期权定价模型，最早是谁提出的？
A、欧文·费雪
B、哈里·马柯维茨
C、费雪·布莱克梅隆·舒尔斯（也作梅隆·斯科尔斯）
D、威廉·夏普约翰·林特纳
参考资料【】
2、【单选题】MM理论是谁提出的？
A、威廉·夏普
B、弗里德里克·麦考利
C、弗兰科·莫迪利安尼默顿·米勒
D、罗伯特·默顿本杰明·格兰罕姆
参考资料【】
3、【单选题】与年利率5%（一年计息6次）等价的连续复利为（精确到小数点后2位数）
A、5%
B、5.02%
C、4.98%
D、4.96%
参考资料【】
4、【单选题】与年利率5%（连续复利）等价的一年计息6次的利率为（精确到小数点后2位数）
A、4.95%
B、4.98%
C、5.02%
D、5.05%
参考资料【】
5、【单选题】与年利率6%（一年计息6次）等价的一年计息12次的利率为（精确到小数点后2位数）
A、5.98%
B、5.99%
C、6%
D、6.02%
参考资料【】
6、【多选题】以下为基础性产品的有
A、股票
B、债券
C、外汇
D、互换
E、期货
参考资料【】
7、【多选题】适于开发其期货合约的商品应具有哪些特点？
A、价格波动大
B、供给、需求量大
C、便于储存、运输
D、便于分割、标准化
E、价格平稳
参考资料【】
8、【多选题】以下获得过诺贝尔经济学奖的是
A、弗里徳里克·麦考利
B、哈里·马柯维茨
C、弗兰科·莫迪利安尼默顿·米勒
D、费雪·布莱克梅隆·斯科尔斯
E、费雪·布莱克罗伯特·默顿
F、威廉·夏普
参考资料【】
9、【判断题】相同的利率水平下，计息频率越高，得到的终值就越大。
A、正确
B、错误
参考资料【】
10、【判断题】衍生品产生的原始目的是为了满足投机者的投机需求。
A、正确
B、错误
参考资料【】
11、【判断题】套期保值者的目的是锁定标的资产未来的买卖价格。
A、正确
B、错误
参考资料【】
12、【判断题】欧文·费雪提出的“资产的当前价值等于其未来现金流贴现值之和”，属于绝对定价法。
A、正确
B、错误
参考资料【】
13、【判断题】年利率为5%（一年计息4次），与之等价的一年计息12次的年利率，应高于5%
A、正确
B、错误
参考资料【】
单元测验：第二章远期与期货概述测验
1、【单选题】某企业需要在3个月后购入100万美元，用于支付进口设备。以下表述错误的是
A、该企业面临美元价格上涨的汇率风险。
B、该企业可以通过签订远期合约规避汇率风险
C、该企业可以充当远期合约的空头，以规避汇率风险
D、该企业可以提前签订美元的远期合约，约定未来3个月后买入100万美元的价格
参考资料【】
2、【单选题】以下表述错误的是
A、远期合约可以规避价格变动的风险，但不能规避交易对手违约的风险
B、远期合约可以保证多头盈利
C、远期合约的目的是锁定未来的买卖价格
D、远期合约的优点是可以在商品的种类、数量、交割日期上充分满足交易双方的需求
参考资料【】
3、【多选题】期货合约的优点是
A、流动性强
B、违约风险小
C、合约的到期日由交易所确定
D、灵活性强
E、合约对应的数量由交易所确定
参考资料【】
4、【判断题】农民张三签订卖出玉米的远期合约，约定交割价格为2000元/吨。该远期合约可以确保到期时（9月10日，T时），张三卖出玉米的价格最高。
A、正确
B、错误
参考资料【】
5、【判断题】只要市场上成交了1份期货合约，那么市场上未平仓合约份数就会增加1份。
A、正确
B、错误
参考资料【】
6、【判断题】远期（期货）合约多头，是未来要买入标的资产的一方。多头会因为标的资产价格上涨而获利。
A、正确
B、错误
参考资料【】
7、【判断题】买入期货合约的投资者，对标的资产未来的价格看涨。
A、正确
B、错误
参考资料【】
8、【判断题】对资产未来价格看跌的投资者，应选择做空期货合约。
A、正确
B、错误
参考资料【】
关于卖空
1、【判断题】卖空，指的是卖出并不属于自己的资产（例如，股票），又叫“融券”，即当前借券卖出，未来买券归还。对某只股票未来看跌的时候，投资者才会对该股票进行卖空操作。
A、正确
B、错误
参考资料【】
2、【判断题】买空，即融资买入资产（例如股票），未来卖出资产并规划资金。对某只股票未来看涨（看多）时，可以进行买空交易。
A、正确
B、错误
参考资料【】
关于交割价格
1、【判断题】交割价格（用K表示），也叫“执行价格”，是合约中约定的未来买卖的价格，该价格写在合约中，到期需要按该价格进行买卖，所以交割价格是不随时间变化而变化的。
A、正确
B、错误
参考资料【】
单元测验3.1：无收益资产远期定价
1、【单选题】某只股票当前价格为30元，该股票在3个月内不支付任何红利。现在有两种方案卖出该股票：一种方案是当前卖出，得30元；另一种方案是应买方的要求，约定3个月后卖出，价格仍为30元。假设无风险利率为5%（连续复利），则以下表述正确的是：
A、两种方案等价。即现在卖出和3个月后卖出，没有区别。
B、两种方案不等价，第一种方案优于第二种方案。
C、两种方案不等价，第二种方案优于第一种方案。
D、不确定，还需要获得更多的信息才能确定。
参考资料【】
2、【单选题】某只股票当前价格为100元，该股票在1年内不支付任何红利；当前一年期无风险利率为5%（连续复利）。现在有两种方案卖出该股票：一种方案是当前卖出，可得100元；另一种方案是应买方的要求，签卖出股票的远期合约，约定1年后卖出。那么，什么情况下你愿意在1年后卖出该股票？
A、如果约定卖出的股票价格≥100元。
B、如果约定卖出的股票价格≥103元。
C、如果约定卖出的股票价格≥105元。
D、如果约定卖出的股票价格≥105.13元。
参考资料【】
3、【单选题】某只股票当前价格为100元，该股票在1年内不支付任何红利；当前一年期无风险利率为5%（连续复利）。你看好该股票，希望买入。但你一年后才有会有现金用于股票投资，希望签订该股票的远期合约，约定一年后该股票的买入价格。现在有人愿意与你签订远期合约，但要求一年后的价格为108元。那么你应该选择：
A、签订远期合约，1年后以108元买入股票。
B、不签订远期合约，也不购买股票。
C、不签订合约，直接借入100元（期限1年，利率5%）买入该股票。待一年后，用收入的现金归还该笔借款本利和。
D、以上做法都不对。
参考资料【】
4、【多选题】某只股票当前价格为100元，该股票在1年内不支付任何红利；当前一年期无风险利率为5%（连续复利）。现在有两种方案买入该股票：一种方案是当前买入，需支付100元；另一种方案是与买方签订买入股票的远期合约，约定1年后买入。那么，什么情况下你愿意在1年后买入该股票？
A、如果约定1年后股票的买入价格=104.25元。
B、如果约定1年后股票的买入价格≤105.13元。
C、如果约定1年后股票的买入价格≤106元。
D、如果约定1年后股票的买入价格≥105元。
E、如果约定1年后股票的买入价格=106元。
参考资料【】
5、【判断题】无收益资产，是指该资产始终不支付收益。
A、正确
B、错误
参考资料【】
6、【判断题】在远期（期货）合约到期前，不支付利息的债券，或不分红的股票，属于无收益资产。
A、正确
B、错误
参考资料【】
7、【判断题】在确定标的资产的远期价格时，应当使远期价格（F）尽可能等于合约到期时的现货价格（ST）。（注：T为S的下标，表示合约到期日）
A、正确
B、错误
参考资料【】
单元测验3.2：有收益资产远期定价
1、【单选题】美元当前价格为7元人民币/美元。设美元一年期无风险利率为3%，人民币一年期无风险利率为5%（均为连续复利）。则美元1年期远期价格为：
A、7.14
B、7.07
C、6.93
D、6.86
参考资料【】
2、【多选题】某只股票当前价格为100元，该股票在6个月后分红2元；当前的6个月和1年期无风险利率均为5%（连续复利）。则该股票1年期远期价格满足如下哪些表述：
A、远期价格为103.08
B、远期价格应高于105.13
C、远期价格应低于105.13
D、远期价格为93.31
E、远期价格为103.13
参考资料【】
3、【判断题】远期（期货）合约中的有收益资产，指的是标的资产在到期前，会支付收益，如利息、分红等。
A、正确
B、错误
参考资料【】
4、【判断题】有收益资产与无收益资产相比，在其他条件相同的情形下，有收益资产的远期（期货）价格更高。
A、正确
B、错误
参考资料【】
单元测验3.3：远期合约价值
1、【单选题】此时，预计张三在合约到期时（4个月后），买入1000股股票，比当前新签署的远期合约共少支付（如为多支付，需在数值前加负号，即“-”）
A、9740元
B、8760元
C、1083
D、9128
参考资料【】
2、【单选题】所以，4个月后少支付的金额，折现到当前为（）元，即为该合约对张三的价值。（如为多支付了，则需在数值前加负号，“-”）
A、9579.01
B、8977.13
C、8165.21
D、1065.10
参考资料【】
3、【判断题】张三与李四签订了买入该股票的远期合约，约定6个月后，以每股51.27元的价格买入该股票1000股（即协议价格/交割价格K=51.27）。对张三而言，这是个公平合约，合约价值为0。（注意，本题接上题，以下同）
A、正确
B、错误
参考资料【】
4、【判断题】张三签订的远期合约中协议价格为51.27元，该价格不会随时间的变化而进行调整。
A、正确
B、错误
参考资料【】
5、【填空题】某只股票当前价格为50元，未来6个月内不支付红利。假设6个月的无风险利率为5%，则该股票6个月的远期价格应为（）元（精确到小数点后2位数）。
A、
参考资料【】
6、【填空题】如果2个月后，股票价格涨到了60元，那么此时再签4个月后买入股票的远期协议，远期价格应为（）元（精确到小数点后2位数），假设此时的4个月无风险利率仍为5%。
A、
参考资料【】
7、【填空题】张三到期买入股票的价格为51.27元，而根据当前最新的情况（股价上涨到60元，还剩4个月到期）可得的4个月远期价格（即上题中的远期价格），意味着张三的远期合约在到期时，比当前新签署的远期合约每股要少支付（）元（精确到小数点后2位数）。（如为多支付，需要在数值前加负号，即“-”）
A、
参考资料【】
8、【填空题】此时，该合约对李四的价值为（）元。
A、
参考资料【】
9、【填空题】张三的合约到期了，股票价格跌回了50元。此时张三需以每股51.27元的价格从李四那里买入1000股股票，故此时张三买入的价格比市场价格高了1.27元/股，此时，该合约对张三的价值为（）元。
A、
参考资料【】
单元测验5.1：远期利率协议
1、【单选题】当前的3个月利率为5%，6个月利率为6%（均为连续复利），则从3个月后开始，为期3个月的远期利率（3×6）应为
A、7%
B、8%
C、6%
D、5%
参考资料【】
2、【多选题】当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），某企业签署了一份远期利率协议，约定3个月后开始，借入100万元本金，期限为3个月，协议利率为6%。则以下表述正确的是
A、该合约是公平合约。
B、该合约初始价值为0。
C、该合约不是公平合约。
D、该合约价值＞0。
E、该合约价值＜0。
参考资料【】
3、【判断题】担心未来利率水平上涨的人，通过签订远期利率协议（FRA），以确定的利率借入名义本金，可以规避利率上涨的风险。
A、正确
B、错误
参考资料【】
4、【判断题】担心未来利率水平下跌的人，通过签订远期利率协议（FRA），以确定的利率贷出名义本金，可以规避利率下跌的风险。
A、正确
B、错误
参考资料【】
5、【判断题】远期利率协议的空头，是指因利率水平下跌，而获得收益的一方。
A、正确
B、错误
参考资料【】
6、【判断题】在远期利率协议中，贷出名义本金的一方，是空头。
A、正确
B、错误
参考资料【】
7、【填空题】当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），某企业签署了一份远期利率协议，约定3个月后开始，借入100万元本金，期限为3个月，协议利率为6%。则该企业在合约到期后，应偿还的本利和为（）万元（精确到小数点后2位数）。
A、
参考资料【】
8、【填空题】当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），根据无套利原则，3×6的远期利率应为（）。
A、
参考资料【】
9、【填空题】当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），根据无套利原则，确定的远期利率用R表示（为你计算得到的远期利率）。如果企业根据该远期利率R签订了3×6的远期利率协议，借入名义本金为100万，则到期后应偿还的本利和为（）万元（精确到小数点后2位数）。
A、
参考资料【】
10、【填空题】当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），根据无套利原则确定的远期利率用R表示（为你计算得到的远期利率）。而某企业签订的3×6远期利率协议，名义本金为100万，协议利率为6%，该利率与R相比，到期后应偿还的本利和多了（）元（精确到小数点后2位数，如不是多了，而是少了，需在数字前添加负号）。
A、
参考资料【】
11、【填空题】当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），某企业签署了一份3×6远期利率协议，协议利率为6%，借入名义本金100万元。则该合约当前价值为（）元（精确到小数点后2位）。
A、
参考资料【】
单元测验5.2：利率期货
1、【单选题】全球金融市场上成交量最大、地位最重要和产品种类最丰富的期货品种是
A、股指期货
B、外汇期货
C、利率期货
D、国债期货
参考资料【】
2、【单选题】以下关于欧洲美元期货表述错误的是
A、欧洲美元期货的标的是期货到期日开始的3个月欧洲美元定期存款利率，本金为100万美元
B、欧洲美元期货报价不是直接报利率，而是报100-100×利率
C、如果6月份的欧洲美元期货报价为99.625，即约定6月份到期日开始的3个月的欧洲美元定期存款利率为0.375%
D、如果某投资者以99.625的价格买入了C中的期货合约，在合约到期时，3个月欧洲美元定期存款利率为0.395%，则投资者会获利
参考资料【】
3、【单选题】某投资者A买入了欧洲美元期货，价格为99.625。当日收盘，欧洲美元期货结算价为99.725，则投资者A获利
A、 25美元
B、250美元
C、-25美元
D、 -250美元
参考资料【】
4、【单选题】关于国债期货，以下表述错误的是
A、国债期货的标的资产是符合一定条件的国债
B、国债价格风险本质上是利率风险
C、规避国债价格上涨的风险，等于规避利率下降的风险
D、某投资者担心利率上涨，他可以买入国债期货来规避利率上涨的风险
参考资料【】
5、【单选题】关于标准券，以下表述错误的是
A、标准券是人为构造出的虚拟债券，用于解决国债期货到期时存在的混合交割问题
B、标准券的剩余期限、票面利率、票面额是交易所规定的
C、标准券的全价与净价永远等于其面额（我国为100元）
D、标准券在交割月的首日，其剩余期限为5年整
参考资料【】
6、【单选题】关于转换因子，以下表述正确的是
A、转换因子=国债在交易日的全价÷标准券在交易日的全价
B、转换因子=国债在交易日的净价÷标准券在交易日的净价
C、转换因子=国债在交割月首日的净价÷标准券在交割月首日的净价
D、转换因子=国债在交割月首日的全价÷标准券在交割月首日的全价
参考资料【】
7、【单选题】在计算转换因子时，需要先计算国债的价格，则以下做法正确的是
A、将国债价格按照市场利率贴现到当前交易日
B、将国债价格按照市场率贴现到交割月首日
C、将国债价格按照标准券票面利率（如3%）贴现到当前交易日
D、将国债价格按照标准券票面利率（如3%）贴现到交割月首日
参考资料【】
8、【单选题】国债A的市场报价（净价）为116.28元，转换因子为1.15，则将其转化为标准券报价，其价格为
A、115.13
B、116.28
C、101.11
D、100
参考资料【】
9、【单选题】关于国债期货的报价，正确的流程为1由国债现货（某看起来最便宜的可交割券）报价（净价）得到现货全价2将国债期货净价除以转换因子，得到国债期货的标准券报价3根据国债期货全价，求得国债期货在交割月首日的净价4根据国债现货的全价，得到国债期货的全价（有收益或无收益资产远期定价）
A、 1243
B、 1432
C、3142
D、4132
参考资料【】
10、【单选题】久期衡量的是债券价格对利率的敏感性，如果某债券的久期为2.58，则以下表述正确的是
A、如果利率下跌0.1%，该债券价格会上涨0.258%
B、如果利率下跌0.1%，该债券价格会上涨0.258元
C、如果利率上涨0.1%，该债券价格会下跌2.58%
D、如果利率上涨0.1%，该债券价格会下跌2.58元
参考资料【】
11、【多选题】关于国债报价，表述正确的是
A、国债报价报的是全价
B、国债的全价=净价+应计利息
C、国债报价中的应计利息指的是国债每期应付的利息
D、国债全价的变化能真实反映利率的变化
E、将国债未来现金流贴现到当前，得到的是国债的全价
F、将国债未来现金流贴现到当前，得到的是国债的报价
参考资料【】
12、【多选题】国债A的标准券报价为103.25元，投资者甲要买入国债A，但交易对手选择用国债B交割，B的转换因子为0.95，假设此时B的净价=全价，则以下说法正确的是
A、如果甲接受对手用国债B交割，并支付103.25元，等于以更贵的价格买入了国债
B、如果甲接受对手用国债B交割，并支付103.25元，等于以更便宜的价格买入了国债
C、要实现公平交易，甲对国债B应当支付不同于A的价格
D、甲接受对手用国债B交割，应当支付98.09元
E、甲接受对手用国债B交割，应当支付104.20元
参考资料【】
13、【判断题】国债期货报价报的是全价
A、正确
B、错误
参考资料【】
14、【判断题】国债期货报价报的是标准券价格
A、正确
B、错误
参考资料【】
15、【填空题】某债券面额为100元，票面利率为6%，每年付息一次，还剩3年到期。当前此类债券的到期收益率为8%（连续复利），则该债券的价格为（）元（精确到小数点后2位数）。
A、
参考资料【】
16、【填空题】某债券面额为100元，票面利率为6%，每年付息一次，还剩3年到期。当前此类债券的到期收益率为8%（连续复利），则该债券的久期为（）（精确到小数点后2位数）。
A、
参考资料【】
17、【填空题】某债券面额为100元，票面利率为6%，每年付息1次，还剩3年到期。当前该债券的到期收益率为8%（连续复利）。如果到期收益率上涨至8.1%，则债券价格将变化（）元（精确到小数点后3位数）。（如果是下跌，则在数字前添加负号）
A、
参考资料【】
套期保值随堂测试
1、【单选题】规避资产（商品）价格下跌风险的人，应进入期货市场进行
A、多头套期保值
B、空头套期保值
C、买入期货合约
D、卖出期货合约
参考资料【】
2、【多选题】套期保值的原始目的是
A、规避价格波动风险
B、获取无风险收益
C、锁定未来买卖（交易）的价格
D、获取超额利润
参考资料【】
3、【多选题】规避资产（商品）价格上涨风险的人，应进入期货市场进行
A、多头套期保值
B、空头套期保值
C、买入期货合约
D、卖出期货合约
参考资料【】
单元测验4.1：套期保值
1、【单选题】如果3个月的燃油现货价格变化量与3个月的热油期货价格变化量的相关系数为0.8，则通过采用最优套期保值比率进行套保，可以使套保的有效性（运用套保消除的风险/不使用套保的风险）为
A、0.8
B、1
C、0.64
D、0.36
参考资料【】
2、【单选题】某企业担心未来燃油价格上涨，需要对冲100万加仑燃油的价格风险，决定用热油为燃油套期保值。已知最小方差套期保值比率为0.8，热油期货合约每份数量为4万加仑，则企业应采取的对冲手段为
A、买入热油期货合约20份
B、买入热油期货合约32份
C、买入热油期货合约25份
D、卖出热油期货合约32份
参考资料【】
3、【多选题】某企业需要规避燃油价格上涨的风险，但期货交易所只有热油期货。由于这两个油料价格之间存在很强的相关性，故企业决定使用热油期货来对冲燃油现货价格的风险。如果最小方差套期保值比率为1.3，则以下表述正确的是
A、1加仑热油现货，需要1.3加仑燃油期货来对冲风险。
B、1加仑燃油现货，需要1.3加仑热油期货来对冲风险。
C、根据最小方差套期保值比率公式，可以得出，现货价格变化量ΔS的变化大于期货价格变化量ΔF的变化。
D、根据最小方差套期保值比率公式，可以得出，现货价格变化量ΔS的变化小于期货价格变化量ΔF的变化。
E、使用该套期保值比率后，可以确保燃油最终的买入价格完全确定。
F、使用该套期保值比率后，可以确保燃油最终的买入价格最确定。
参考资料【】
4、【判断题】完美的套期保值是指套期保值者买入资产（商品）的价格最低，或者卖出的价格最高。
A、正确
B、错误
参考资料【】
5、【判断题】不完美的套期保值是指商品（资产）未来的买卖价格不能完全锁定，存在价格变动的风险。
A、正确
B、错误
参考资料【】
6、【判断题】现实中因为总是存在基差风险，故不完美的套期保值是常态。
A、正确
B、错误
参考资料【】
7、【判断题】完美的套期保值比不完美的套期保值更好，即能让买入（卖出）的价格更低（高）。
A、正确
B、错误
参考资料【】
8、【判断题】远期合约根据双方需求确定交易的数量、价格，完全锁定了买卖价格，实现了最优的套期保值（注，不考虑违约风险）。
A、正确
B、错误
参考资料【】
9、【判断题】基差风险，是由于现货与期货不是同一种资产，或者期货合约到期日与现货买卖日不一致而产生的。
A、正确
B、错误
参考资料【】
10、【填空题】如果3个月的燃油现货价格变化量（标准差为0.03）与3个月的热油期货价格变化量（标准差为0.04）的相关系数为0.8，则用热油为燃油套期保值时，最小方差套期保值比率为（）（精确到小数点后2位数）
A、
参考资料【】
单元测验4.2：投机
1、【单选题】保证金交易放大了投资者的收益（风险）。如果要求的保证金比例为12%，则投资者的收益会放大多少倍？
A、12倍
B、10倍
C、1.2倍
D、8.33倍
参考资料【】
2、【判断题】投机行为会增强期货市场的波动性，应当禁止投机。
A、正确
B、错误
参考资料【】
3、【填空题】张三于2019年4月1日买入沪深300股指期货合约IF1904，期货价格为4000点（1点为300元）。要求的保证金比例为10%，则张三需要投入保证金账户（）万元。
A、
参考资料【】
4、【填空题】张三于2019年4月1日买入沪深300股指期货合约IF1904，期货价格为4000点（1点为300元）。要求的保证金比例为10%。当日收盘后，结算价为4100点，则张三当日盈利（）万元。（如为亏损，则在数字前加负号表示）
A、
参考资料【】
5、【填空题】张三于2019年4月1日买入沪深300股指期货合约IF1904，期货价格为4000点（1点为300元）。要求的保证金比例为10%。当日收盘后，结算价为4100点，则张三当日收益率为（）。（注意，不需要将收益率年化）
A、
参考资料【】
6、【填空题】张三于2019年4月1日卖出沪深300股指期货合约IF1904，期货价格为4000点（1点为300元）。要求的保证金比例为10%。当日收盘后，结算价为4100点，则张三当日盈利（）万元。（如为亏损，则在数字前加负号表示）
A、
参考资料【】
7、【填空题】张三于2019年4月1日卖出沪深300股指期货合约IF1904，期货价格为4000点（1点为300元）。要求的保证金比例为10%。当日收盘后，结算价为4100点，则张三当日收益率为（）。（注意，不需要将收益率年化）
A、
参考资料【】

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