择时策略 —— 基于扩散指标的沪深300指数择时

2024-06-06 15:33:11

1、策略概述

扩散指标的原始值是最近一段时间以来，股票池中符合要求的股票占股票池总数的比例，如果这个指标值比较高，一般认为说明市场方向性比较明确。理论上来说，任何单个股票的指标都能“扩散化”。
参考资料中尝试了 sma、ema、roc、kdj、rsi 等常用指标，也对指标的参数敏感性作了探索。而参考资料的发布日期是 2019年9月24日，这里的截止日期是2021年3月5日，这里的一年多日期差，可以视为样本外检验。

2、策略规则

1、计算沪深300股票池中所有股票每天收盘价相对 n1 日前的涨幅，大于0结果为1，小于0结果为-1。要注意的是，沪深300股票池中成分股每隔半年会调整一次。
2、每天将大于0的结果以市值加权，得到当日总体的比例值 diffu_orgn。
3、将 diffu_orgn 进行首次简单移动平均，参数为 n2，得到结果 diffu_fast。
4、将 diffu_orgn 进行二次简单移动平均，参数为 n3，得到结果 diffu_slow。
5、当某日的 diffu_fast 上穿 diffu_slow，第二天开盘时在沪深300指数上开多；下穿时，第二天开盘时在沪深300指数上平多。
6、暂不考虑手续费和滑点
7、数据从本地数据库中获取。
8、策略在自建的事件驱动框架上实现，相关介绍见自建基于事件驱动的策略回测、因子/指标计算框架简介

3、策略绩效

1、策略净值曲线

2、绩效统计

3、策略的逐月回报统计

参考资料：
东北金工，散指标择时研究之一：基本用法

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