风控模型——评分卡模型（一）

1 评分卡模型特点

评分卡模型的特点有[1]：
（1）可解释性，就像我们定义考试100分而60分时及格分。
（2）适用性，可随时根据业务场景调整评分卡分数，以此实现我们政策调整。
（3）监控性，根据数据表现指标变化对整体实施监控。

2 评分卡模型类型

评分卡模型主要包括：申请评分卡（A卡）、行为评分卡（B卡）、催收评分卡（C卡）和反欺诈评分卡（F卡）。
（1）申请评分卡（A卡）是对每一笔新申请的贷款对其还款信用情况进行评分。主要是用在信贷准入门槛的设计和授信的定额定价方面。
（2）行为评分卡（B卡）是按月对未逾期的贷款进行评分。主要是用来在贷后管理中确定客户风险的高低，
（3）催收评分卡（C卡）主要是用来在催收管理中确定风险比较高的客户。
（4）反欺诈评分卡（F卡）是对每一笔新申请的贷款进行可疑欺诈判断。主要用来准入。
申请评分卡（A卡）和反欺诈评分卡（F卡）在贷款审批阶段也就是贷前阶段；行为评分卡（B卡）属于贷后管理阶段；催收评分卡（C卡）属于催款阶段。四类卡存在于贷前、贷中、贷后三个不同阶段。

3 评分卡模型开发流程

（1）调研和收集数据
（2）处理数据，完成数据的清洗工作
（3）模型设计
（4）建立模型并评估
（5）策略应用和调整

4 模型开发前的数据分析

（1）Vintage账龄分析：根据账龄分析结果，可以观察账户的违约率在账龄达到多少时趋于平稳，从而作为表现期定义的参考依据。
（2）滚动率分析：根据滚动率分析的结果，可以观察不同逾期状态的账户其逾期状态降低或回归正常的比例，进而作为坏账户定义的参考依据。
（3）坏账户数分析：以分析数据中所有的坏账户数为基础，分析其变坏时点的分布情况，从而得到在不同时点捕捉的坏账户比率。该分析可以作为表现期定义的参考依据。

参考
[1]Vivian.https://zhuanlan.zhihu.com/p/135345720

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