日期 代码 类型 价格 数量 费用 总金额 备注
20150528 160808 申购 　 　 　 -5000 申购1.5%费率
20150529 160808 拆分 　 5265 　 　 　
20150601 150065 卖出 1.157 3159 5 3649.96 佣金0.5‰
20150602 150064 卖出 0.835 2106 5 1753.51 佣金0.5‰
　 　 　 　 　 　 403.47 净利润
　 　 　 　 　 　 　 　
20150604 150047 买入 1.022 600 5 -618.2 佣金0.5‰
20150604 150048 买入 2.832 2400 5 -6801.8 佣金0.5‰
20150604 161818 合并 　 3000 　 　 　
20150605 161818 赎回 2.546 3000 　 7599.81 赎回费率0.5%
　 　 　 　 　 　 179.81 净利润
2015.6.1
160808的拆分，B级的卖出，比预期的价格低，在大盘狂涨的情况下，跟踪中证的分级B竟然下跌。看交易量，今天是历史卖出量新高，要么是套利资金大量砸盘，要么是之前的B级买入者高点抛售。单总体来说，B级这个价格卖出还是可以的，可以赚一点。

申购160808没有认真去考虑A级的流通性，今天就栽在了流通性上，0.891的跌停价格，没有成交，全天交易金额是146W，但是跌停板上 卖出挂单量是15W手，也就是1500W的资金，从这个角度看，A类还要有10个跌停才能使资金平衡，所以没有看交易量，就直接套利，是个大坑，从此可以 吸取教训，A类交易量不到千万的，要么做少点撞大运，要么不做
161724的申购，时间很短，就5分钟，所以没有仔细根据大盘走势，计算申购日的基金净值，这里就是一个坑了。今天是大涨，净值会增加很多， 而明天开始，核电IPO开始了，整个基金的走势，不跌就是不错了，这么高的净值，会极大缩减套利空间，回过头想想，就算是高溢价，如果申购日的净值与后期 的基金走向完全往不利的方向走（申购日母基金净值很高，而后期基金可能大跌），那么是否申购，就需要慎重考虑了。
今天的总结：
1、A级的流动性要在千万级别，否则只能小额尝试分级套利
2、高溢价情况下，分析后期基本面流向，如果申购日的净值与后期的基金走向完全往不利的方向走（申购日母基金净值很高，而后期基金可能大跌），那么分级溢价套利，需要慎重考虑是否申购母基金
2015.6.2
券商客户端发现申购的竟然不是煤炭的161724，而是万家中证创业161910，今天价格就掉下来了。因为昨天的高净值，预计申购到的份额太少，目前算起来溢价率很低，只能看明天拆分后怎么个行情了。
另外昨天跌停的150064，今天成功卖出，价格还行，没有达到预期的收益率，但是比跌停或者卖不出去好。
今天的经验继续昨天的，高溢价率，注意当日会不是净值大涨，净值涨太多，套利的空间就很小了。
2015.6.3
161910申购失败了，拆分也就没有了，白操心了好久。
今天市场转的好快，上周还是溢价到离谱，今天就可以准备做折价了。做折价，最理想，当日是当日买入A类与B类价格合理，然后母基金狂涨净值,， 根据这个想法，选了162215。反正第一次做，试试看，只是预期收益率可能就3%左右了，超低，没办法，低风险的代价。不过最终，A和B都没买成，价格 没到，第一次折价套利流产。
到盘尾的时候，看165511的溢价套利机会不错，虽然今天也是净值在增长，但是推演出来收益6%。今天大盘不停震荡，后两天当做震荡市看，A与B的表现应该不会变化太大，可惜手机下单容易手残，速度快不起来，也就懒得抢最后5分钟做申购了。
2015.6.4
上午：
意外做了161818的折价套利，A和B的价格一般般，不太理想，但是理想价格是稍纵即逝的，所以也不指望抓得住。母基金净值跌的厉害，估计要亏，入手的赎回折价率太低，就3.4%，然后当日股指后，就1%多一点了，看着大盘这样，觉得悬，到T+2做赎回的时候，估计要残。因为提前试了把合并，导致数量可用不够，又不能卖了，这个基金B类份额占80%，导致现在B类数量太多，估计要等明天真的要B类悲剧的，等着下午看了。要悲剧就悲剧吧，第一次做，什么结果都是可以接受的，后面再想想。
下午：
午后的跳水，让折价率最高有7%以上，当时看着A和B的持仓成本价格，好绝望。后来大盘涨上来了，基金净值也就上来了，最后算算，T日的利润2%，看看明天怎么发展了，如果不好，明天就A和B直接抛了，不做合并了。今天倒是吸取一个教训，折价就3%多的时候就入手了，明显利润太低风险太大，今天学到的，是合适入市的判断，溢价就9%，折价就7%，否则没啥利润，不做。做了，也就别想太多了，等着看第二天结果，心态还是要学习放平。
2015.6.5
原先不知道可以盲合，昨天试了一下成功了，然后发了个帖子，果断被网友BS了。从今天走势来看，运气还行，最终收益2%左右，算是坏预期中的好结果。今天溢价套利有溢价9%，估值溢价7%的好机会出现了，可惜没流动资金。另外被网友教育了，赎回要T+2才能到账，也就是资金轮转要整整一周时间，这个太伤了。预计下周二才能资金到账，这之前自己慢慢看看盘吧。
前面两周，交易做个小结：
1、溢价9%，再看看母鸡当日净值波动，可以下手；折价7%，可以下手，注意控制价格，别AB单边成交，也需要控制成本
2、在套利过程中，平稳对待行情变化，心态稳了，交易才能做得好，走势不是自己能控制的，所以按照流程标准做了就好了
2015.6.10
赎回的资金T+2才到账，T+3才可以用，所以一直等到了今天。前两天国企改革的基金做溢价套利蛮好的，可惜只能观望了。今天看到白酒的基金上午势头不错，可惜最后30分钟的盘B类价格下来了，估值溢价才4%，扣除费用，没啥赚的，不过好久没做了，还是做一点把感觉捡回来，太久不做会手生。今天一整天都没看到什么机会，折价的空间小的离谱，溢价的也好不了多少，做这个感觉有点像钓鱼和打猎，急不得，后面继续看机会。
今天看了下上海的分级LOF，上海的LOF牛在母基金可以买卖的，这样除了申赎分拆套利，还可以直接买卖分拆套利，而且买卖分拆套利T+0就可以做完。交易所的规则是这样的：

母基金份额来源

卖出

赎回

转出

分拆

T日初持有的母基金份额

T

T

T

T

T日买入的母基金份额

T+1

T

T

T

T日申购的母基金份额

T+2

T+2

T+2

T+2

T日转托管转入（场外转场内）的份额

T+2

T+2

T+2

T+2

T日子份额合并成的母基金份额

T

T

T

T+1

分级基金子份额的交易和合并：

子份额来源

卖出

合并

T日初持有的子份额

T

T

T日买入的子份额

T+1

T

T日由母基金份额分拆出来的子份额

T

T+1

把上面两个表格改造下，就是下面的表格，申赎分拆过程，不考虑忙拆忙合，不考虑赎回的资金到账时间：

T日动作

T日后续

T+1日

T+2日

买母基金

分拆母基金

卖A卖B

申购母基金

分拆

卖A卖B

买A买B

合并母基金

赎回/卖出母基金
可以看到，上海的LOF的分拆合并的处理周期比深圳要快，而且危险！当日拆分后是不能当日合并的，反之亦然，所以拆分合并的选择要更慎重了。
直接买卖分拆套利，我今天试算了一下，扣除手续费后不管做分拆还是合并都亏，果然这块蛋糕很早就被大家注意到了，这里要赚钱，估计很难了。
2015.6.23
2周没做，大盘一直在跌，等着机会。今天盘尾大盘反弹了，就买了一点，最终是申购了161719和160039。这两个其实上周五就已经高溢价了，我其实慢了一天，所以T+3抛出的时候，还不好说结果。最近国信的金太阳总是申购失败，所以能不能做成也是不一定，看后天情况吧。

转载于:https://www.cnblogs.com/little-mat/p/4549240.html

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