python统计套利

python爬取期货数据，利用统计套利进行价差套利。

import pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltimport seaborn as snsimport urllib.request as urllib2import jsondef findPairs():ids = ['rb1903', 'rb1904', 'rb1905', 'rb1906', 'rb1907', 'rb1908']url_5m = 'http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/IndexService.getInnerFuturesMiniKLine5m?symbol='result = []for id in ids:url = url_5m + idreq = urllib2.Request(url)rsp = urllib2.urlopen(req)res = rsp.read()res_json = json.loads(res)result.append(res_json)close_result = []for instrument in result:oneDay_list = []for oneDay in instrument:oneDay_list.append(float(oneDay[-2]))# print(oneDay_list)close_result.append(np.array(oneDay_list))close_result = np.array(close_result)close_result = close_result.Tdf = pd.DataFrame(data=close_result, columns=ids)df.plot()plt.show()return df
df = findPairs()

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