在WRDS database上下载TAQ数据

首先按照官网的instructions 下载Database App https://wrds-www.wharton.upenn.edu/pages/support/programming-wrds/programming-matlab/matlab-from-your-computer/
然后连接自己的wrds账户，并且选择连接想要的数据library, 比如tqam_2021 (see avaiable products: https://wrds-www.wharton.upenn.edu/users/products/) https://wrds-www.wharton.upenn.edu/pages/support/programming-wrds/programming-matlab/querying-wrds-data-matlab-database-explorer/
如果想下载数据的话，用sas studio比较方便，http://lib.uibe.edu.cn/docs//2021-04/b470a001af81497085e9a91fa9ca43fb.pdf

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