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时序模型选择+学习路径分享

VAR模型的实操步骤(上)(点击进入)

AR根检验

单位根检验是检验单个序列的稳定性，而AR根检验则是检验VAR整体模型的稳定性。选择变量，右键open-as var-view-lag strcture-AR roots table/AR roots graph(表格形式/图表形式)

脉冲响应函数分析

在VAR模型是稳定的前提下，可以采取脉冲响应函数分析法对VAR模型进行分析，研究每一变量的冲击对自身及其它变量的影响。选择View-Impulse Responses

以下图为例，代表以多图形式分别展示10期内x的冲击对x和y造成的影响。

红色线为标准差区间，蓝色为冲击影响。本例中脉冲响应函数分析效果不佳，理由如下：根据脉冲响应的理论原理，冲击应随着期数的增加而减少，最终会收敛于0，而下图明显不收敛于0，这时要应重写检查考虑数据和序列平稳问题。

方差分解

一个变量如果只能取1个值，它所含的信息量几乎为0，但当变量有差异值，它才能含有较大的信息量。而方差分解就是研究不同时期变量的预测方差可以分解为不同冲击解释的部分。点击view-variance decomposition。

以下图为例，代表以多图形式分别展示10期内x和y对x的解释程度。而本例中随着时间的推移，x对本身的解释程度递减，y对x的解释程度递增，但在10期时x对本身的解释程度仍然较高，约为80%，y对x的解释程度占比较低，约为20%。

补充

1.一般情况下，误差修正模型中误差修正项的系数为(-1，0)。

2.模型结果中注意系数及模型整体是否均通过显著性检验。

3.如果原序列平稳，则用原序列建立VAR模型；如果原序列不平稳，差分后平稳，分为以下两种情况：

①通过协整检验，则用原序列建立VEC模型，VEC是带修正项的VAR②没有通过协整，则用一阶差分序列建立VAR。

4.VECM是误差修正后的VAR，所以脉冲响应函数分析是建立在VAR模型或VEC模型上，文中例子的操作方法是建立在VAR上的。

5.如果文章中的概念理解或操作分享有误，欢迎大家指出。

下期预告

E-G两步法+ECM模型实操步骤

熵值法详细步骤

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