Stata:实时估计个股贝塔(beta)系数

原文链接：https://www.lianxh.cn/news/91c6eb281c709.html

目的
1. 下载个股交易资料
- 1.1 下载方法
- 1.2 Stata 范例
2. 下载指数数据
- 2.1 基本下载方法
- 2.2 批量下载多个指数并做进一步处理
- 2.3 Stata 范例：沪深 300 时序图
3. 合并个股和指数数据
4. 估计 CAPM 模型
- 4.1 基本模型
- 4.2 散点图和拟合情况
- 4.3 分时段估计
5. 分析个股 Beta 系数变化特征
- 5.1 逐年回归
- 5.2 逐年回归: 更为简洁的处理方法
- 附：完整命令

目的

使用 cntrade 命令下载个股和指数日资料，合并后估计 CAPM 模型，以便得到个股的贝塔(beta)系数，进而对个股的 贝塔(beta)系数 进行统计分析。

1. 下载个股交易资料

1.1 下载方法

特别说明： - 后文使用外部命令 cntrade 下载某只股票的日交易资料。请确保使用最新版的 cntrade 命令。有两个版本来源，请自行测试哪个版本可用：

版本 1：ssc：使用 ssc install cntrade, replace 命令下载最新版命令。
版本 2：github：
- 使用 ssc install github, replace 下载 github 命令 (若已安装，请忽略此步骤)；
- 使用 github install Stata-club/cntrade, replace 下载最新版的 cntrade 命令。

原文链接：https://www.lianxh.cn/news/91c6eb281c709.html

Stata:实时估计个股贝塔(beta)系数相关推荐

Python量化投资——投资组合的评价和可视化（上）：计算收益率、波动率、最大回撤、阿尔法alpha、贝塔beta、夏普率Sharp等指标【源码+详解】
投资组合的评价和可视化(上)--评价指标的计算投资结果评价本文示例数据下载投资过程回顾基于收益的投资组合评价收益率.年化收益.每日收益率月度历史收益率基于风险度量的投资组合评价 Vola ...
CV之MobiLenet：基于openpose利用CMU/MobilenetV2算法实现对多人体姿态(2019湖人勒布朗詹姆斯扣篮)实时估计检测
CV之MobiLenet:基于openpose利用CMU/MobilenetV2算法实现对多人体姿态(2019湖人勒布朗詹姆斯扣篮)实时估计检测目录输出结果设计思路核心代码输出结果设计思路 ...
LiDARTag：一种基于点云的实时估计基准标记物位姿的系统
点云PCL免费知识星球,点云论文速读. 文章:LiDARTag: A Real-Time Fiducial Tag System for Point Clouds 作者:Jiunn-Kai Huang ...
STATA IV估计，工具变量回归法，命令与小结（更新ING）
为了方便理解,这里假设因变量为y,解释变量为x1(内生).x2,控制变量为c1,工具变量为z1. OLS回归 y = β1x1 +β2x2 + β3*c1 + e 1.直接ols回归 reg y x1 ...
Stata连享会推文列表
Stata 连享会主页 || 视频 || 推文温馨提示: 定期清理浏览器缓存,可以获得最佳浏览体验. ✌ 课程详情: https://gitee.com/arlionn/Course ...
Assets Pricing 资产定价（四）
文章目录 Lec 5 APT Model-Multi Factor Model 套利定价理论-多因子模型 Problem of CAPM Basic idea of ATP Expected and ...
Stata: 因变量是类别变量时采用什么方法估计？
Stata连享会计量专题 || 精品课程 || 简书推文 || 公众号合集连享会计量方法专题--,https://gitee.com/arlionn/Course 问题背景多数情况下 ...
纹理对象的实时姿态估计
如今,增强现实技术是计算机视觉和机器人领域的热门研究课题之一.The most elemental problem in augmented reality is the estimation of ...
两个PDF比较标出差异_[连玉君专栏]如何检验分组回归后的组间系数差异？
连玉君 (中山大学岭南学院金融系) Stata连享会主页 || 视频 || 推文连享会-知乎推文列表 Note: 助教招聘信息请进入「课程主页」查看. 因果推断-内生性专题 ⌚ 2020.1 ...
stata 求输出相关系数矩阵命令_一文读懂结果输出命令大全（上）
目录描述统计量 help tabstat //Stata 官方命令描述统计量组间均值差异检验 help ttest help ttable2 help estout 相关分析命令 help p ...

Stata:实时估计个股贝塔(beta)系数

目的

1. 下载个股交易资料

1.1 下载方法

Stata:实时估计个股贝塔(beta)系数相关推荐

最新文章

热门文章