BTC和ETH的相对套利策略

BTC和ETH的相对套利策略，思想简单，收益杠杠滴。

Net Taker Volume 源于JA_Maartun的思想，他声称这个指标预测BTC顶和底很有效。
在下只想在ETH和BTC套利中，纳入一个市场情绪的指标，参考Taker的概念并进行了回测。

1什么是Taker

 持有头寸要立即成交，market order做到这一点，体现了即时的买卖意愿，是当下流动性来源。
而limit order要等待成交，是狙击点位，对流动性贡献即时性不强。
在小时或分钟粒度上，定义Taker = (Buying-Selling) volume。#fetch_order_book()
Taker_eth = 对于ETH，Taker大于1个三期标准差时，+1（Buying大）或-1（Selling大）
Taker_btc = 对于BTC，Taker大于1个三期标准差时，+1（Buying大）或-1（Selling大）

2. 相对价格

仅凭绝对价格十分不科学，“BTC价格高，市场出货情绪高涨- heavy selling，就见顶了”。
简单加权平均wp_btc, wp_eth
定义价格差变动率： gap = delta(wp_btc) - delta(wp_eth)。
*逻辑：BTC加速跌，ETH涨 -> delta(wp_btc)负， delta(wp_eth)正 -> gap小于正常值。
反之亦然，gap大于正常值。*

3. 操作信号

买入BTC信号[抓Bottom] = 卖出ETH信号Taker_btc =1，Taker_eth = -1，gap< -0.09*反之亦然*

4. 简单凯利公式控制仓位。

5. 收益曲线 = 略。

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