文章目录

参考资料
1. 基本概念
- 1.1 个体与集成
2. Boosting
3. Bagging
4.随机森林
5. 结合策略
- 5.1 平均法（回归问题）
- 5.2 投票法（分类问题）
- 5.3 学习法
6. 多样性（diversity）
7. 后记
- 7.1 随机森林分类效果的影响因素
- 7.2 随机森林有什么优缺点
- 7.3 随机森林如何处理缺失值？
- 7.4 什么是OOB？随机森林中OOB是如何计算的，它有什么优缺点？
- 7.5 随机森林的过拟合问题
- 7.6 梯度提升决策树
- - 1. GBDT原理
  - 2. 为何gbdt可以用用负梯度近似残差呢？
  - 3. 训练过程示例
  - 4. GBDT的优点和局限性
  - - 优点
    - 局限性
- 7.7 RF(随机森林)与GBDT之间的区别与联系

参考资料

Machine-learning-learning-notes
LeeML-Notes
ML-NLP

本博客是根据周志华的西瓜书和参考资料1、2、3所做的笔记，主要用于学习，非技术类博客，因此存在大量复制粘贴，请见谅。
如果本篇博客有后记部分，则该部分表示的是在书本原有的基础知识上，进行的知识点的扩充。

随机森林和GDBT代码实现示例见于github仓库

1. 基本概念

集成学习（ensemble learning）指的是将多个学习器进行有效地结合，组建一个“学习器委员会”，其中每个学习器担任委员会成员并行使投票表决权，使得委员会最后的决定更优，即其泛化性能要能优于其中任何一个学习器。

1.1 个体与集成

集成学习的基本结构为：先产生一组个体学习器，再使用某种策略将它们结合在一起。

在上图的集成模型中，若个体学习器都属于同一类别，例如都是决策树或都是神经网络，则称该集成为同质的（homogeneous）;若个体学习器包含多种类型的学习算法，例如既有决策树又有神经网络，则称该集成为异质的（heterogenous）。

同质集成：个体学习器称为“基学习器”（base learner），对应的学习算法为“基学习算法”（base learning algorithm）。
异质集成：个体学习器称为“组件学习器”（component learner）或直称为“个体学习器”。

让集成起来的泛化性能比单个学习器都要好，虽说团结力量大但也有木桶短板理论，那如何做到呢？这就引出了集成学习的两个重要概念：准确性和多样性（diversity）。

准确性指的是个体学习器不能太差，要有一定的准确度；

多样性则是个体学习器之间的输出要具有差异性。

通过下面的这三个例子可以很容易看出这一点，准确度较高，差异度也较高，可以较好地提升集成性能。

在二分类任务中,假定三个分类器在三个测试样本上的表现如图所示,其中√表示分类正确,x表示分类错误,集成学习的结果通过投票法(voting)产生,即“少数服从多数”,在图(a)中,每个分类器都只有66.6%的精度,但集成学习却达到了100%;在图(b)中,三个分类器没有差别,集成之后性能没有提高;在图©中,每个分类器的精度都只有33.3%,集成学习的结果变得更糟,这个简单的例子显示出:要获得好的集成,个体学习器应“好而不同”,即个体学习器要有一定的“准确性”,即学习器不能太坏,并且要有“多样性”(diversity),即学习器间具有差异.

现在考虑二分类的简单情形，假设基分类器之间相互独立（能提供较高的差异度），且错误率相等为 ε，则可以将集成器的预测看做一个伯努利实验，易知当所有基分类器中不足一半预测正确的情况下，集成器预测错误，所以集成器的错误率可以计算为：

此时，集成器错误率随着基分类器的个数的增加（T的增加）呈指数下降，但前提是基分类器之间相互独立，在实际情形中显然是不可能的，假设训练有A和B两个分类器，对于某个测试样本，显然满足：P（A=1∣B=1）>P（A=1）P（A=1 | B=1）> P（A=1）P（A=1∣B=1）>P（A=1），因为A和B为了解决相同的问题而训练，因此在预测新样本时存在着很大的联系。因此，个体学习器的“准确性”和“差异性”本身就是一对矛盾的变量，准确性高意味着牺牲多样性，所以产生“好而不同”的个体学习器正是集成学习研究的核心。现阶段有三种主流的集成学习方法：Boosting、Bagging以及随机森林（Random Forest）。

2. Boosting

Boosting是一族可将弱学习器提升为强学习器的算法,这族算法的工作机制类似:先从初始训练集训练出一个基学习器,再根据基学习器的表现对训练样本分布进行调整,使得先前基学习器做错的训练样本在后续受到更多关注,然后基于调整后的样本分布来训练下一个基学习器;如此重复进行,直至基学习器数目达到事先指定的值T,最终将这T个基学习器进行加权结合.

Boosting是一种串行的工作机制，即个体学习器的训练存在依赖关系，必须一步一步序列化进行。

Boosting族算法最著名、使用最为广泛的就是数据挖掘十大算法之一的AdaBoost。

AdaBoost使用的是指数损失函数，因此AdaBoost的权值与样本分布的更新都是围绕着最小化指数损失函数进行的。看到这里回想一下之前的机器学习算法，不难发现机器学习的大部分带参模型只是改变了最优化目标中的损失函数：如果是Square loss，那就是最小二乘了；如果是Hinge Loss，那就是著名的SVM了；如果是log-Loss，那就是Logistic Regression了。

AdaBoost算法有多种推导方式,比较容易理解的是基于“加性模型”(additive model),即基学习器的线性组合

AdaBoost算法的指数损失函数定义为：

具体说来，整个Adaboost 迭代算法分为3步：

初始化训练数据的权值分布。如果有N个样本，则每一个训练样本最开始时都被赋予相同的权值：1/N。
训练弱分类器。具体训练过程中，如果某个样本点已经被准确地分类，那么在构造下一个训练集中，它的权值就被降低；相反，如果某个样本点没有被准确地分类，那么它的权值就得到提高。然后，权值更新过的样本集被用于训练下一个分类器，整个训练过程如此迭代地进行下去。
将各个训练得到的弱分类器组合成强分类器。各个弱分类器的训练过程结束后，加大分类误差率小的弱分类器的权重，使其在最终的分类函数中起着较大的决定作用，而降低分类误差率大的弱分类器的权重，使其在最终的分类函数中起着较小的决定作用。

整个AdaBoost的算法流程如下所示：

可以看出：AdaBoost的核心步骤就是计算基学习器权重和样本权重分布，那为何是上述的计算公式呢？这就涉及到了我们之前为什么说大部分带参机器学习算法只是改变了损失函数，就是因为大部分模型的参数都是通过最优化损失函数（可能还加个正则项）而计算（梯度下降，坐标下降等）得到，这里正是通过最优化指数损失函数从而得到这两个参数的计算公式，具体的推导过程此处不进行展开。

Boosting算法要求基学习器能对特定分布的数据进行学习，即每次都更新样本分布权重，这里书上提到了两种方法：“重赋权法”（re-weighting）和“重采样法”（re-sampling）：

重赋权法 : 对每个样本附加一个权重，这时涉及到样本属性与标签的计算，都需要乘上一个权值。

重采样法 : 对于一些无法接受带权样本的基学习算法，适合用“重采样法”进行处理。方法大致过程是，根据各个样本的权重，对训练数据进行重采样，初始时样本权重一样，每个样本被采样到的概率一致，每次从N个原始的训练样本中按照权重有放回采样N个样本作为训练集，然后计算训练集错误率，然后调整权重，重复采样，集成多个基学习器。

从偏差-方差分解来看：Boosting算法主要关注于降低偏差，每轮的迭代都关注于训练过程中预测错误的样本，将弱学习提升为强学习器。从AdaBoost的算法流程来看，标准的AdaBoost只适用于二分类问题。

3. Bagging

Bagging是一种并行式的集成学习方法，即基学习器的训练之间没有前后顺序可以同时进行，Bagging使用“有放回”采样的方式选取训练集，对于包含m个样本的训练集，进行m次有放回的随机采样操作，从而得到m个样本的采样集，这样训练集中有接近36.8%的样本没有被采到。按照相同的方式重复进行，我们就可以采集到T个包含m个样本的数据集，从而训练出T个基学习器，最终对这T个基学习器的输出进行结合。

Bagging算法的流程如下所示：

可以看出Bagging主要通过样本的扰动来增加基学习器之间的多样性，因此Bagging的基学习器应为那些对训练集十分敏感的不稳定学习算法，例如：神经网络与决策树等。

从偏差-方差分解来看，Bagging算法主要关注于降低方差，即通过多次重复训练提高稳定性。不同于AdaBoost的是，Bagging可以十分简单地移植到多分类、回归等问题。总的说起来则是：AdaBoost关注于降低偏差，而Bagging关注于降低方差。

4.随机森林

随机森林（Random Forest）是Bagging的一个拓展体，它的基学习器固定为决策树，多棵树也就组成了森林，而“随机”则在于选择划分属性的随机。

随机森林在训练基学习器时，也采用有放回采样的方式添加样本扰动，同时它还引入了一种属性扰动，即在基决策树的训练过程中，在选择划分属性（共有d个属性）时，RF先从候选属性集中随机挑选出一个包含K个属性的子集，再从这个子集中选择最优划分属性，一般推荐K=log2（d）。

每棵树的按照如下规则生成：

如果训练集大小为N，对于每棵树而言，随机且有放回地从训练集中的抽取N个训练样本，作为该树的训练集；
如果每个样本的特征维度为M，指定一个常数m<<M，随机地从M个特征中选取m个特征子集，每次树进行分裂时，从这m个特征中选择最优的；
每棵树都尽最大程度的生长，并且没有剪枝过程。
总的来说就是随机选择样本数，随机选取特征，随机选择分类器，建立多棵这样的决策树，然后通过这多棵决策树来投票，决定数据属于哪一类(投票机制有一票否决制、少数服从多数、加权多数)

这样随机森林中基学习器的多样性不仅来自样本扰动，还来自属性扰动，从而进一步提升了基学习器之间的差异度。相比决策树的Bagging集成，随机森林的起始性能较差（由于属性扰动，基决策树的准确度有所下降），但随着基学习器数目的增多，随机森林往往会收敛到更低的泛化误差。同时不同于Bagging中决策树从所有属性集中选择最优划分属性，随机森林只在属性集的一个子集中选择划分属性，因此训练效率更高。

5. 结合策略

结合策略指的是在训练好基学习器后，如何将这些基学习器的输出结合起来产生集成模型的最终输出，下面将介绍一些常用的结合策略：

5.1 平均法（回归问题）

易知简单平均法是加权平均法的一种特例，加权平均法可以认为是集成学习研究的基本出发点。由于各个基学习器的权值在训练中得出，一般而言，在个体学习器性能相差较大时宜使用加权平均法，在个体学习器性能相差较小时宜使用简单平均法。

5.2 投票法（分类问题）

绝对多数投票法（majority voting）提供了拒绝选项，这在可靠性要求很高的学习任务中是一个很好的机制。同时，对于分类任务，各个基学习器的输出值有两种类型，分别为类标记和类概率。

一些在产生类别标记的同时也生成置信度的学习器，置信度可转化为类概率使用，一般基于类概率进行结合往往比基于类标记进行结合的效果更好，需要注意的是对于异质集成，其类概率不能直接进行比较，此时需要将类概率转化为类标记输出，然后再投票。

5.3 学习法

学习法是一种更高级的结合策略，即学习出一种“投票”的学习器，Stacking是学习法的典型代表。

Stacking的基本思想是：首先训练出T个基学习器，对于一个样本它们会产生T个输出，将这T个基学习器的输出与该样本的真实标记作为新的样本，m个样本就会产生一个m*T的样本集，来训练一个新的“投票”学习器。投票学习器的输入属性与学习算法对Stacking集成的泛化性能有很大的影响，书中已经提到：投票学习器采用类概率作为输入属性，选用多响应线性回归（MLR）一般会产生较好的效果。

6. 多样性（diversity）

在集成学习中，基学习器之间的多样性是影响集成器泛化性能的重要因素。因此增加多样性对于集成学习研究十分重要，一般的思路是在学习过程中引入随机性，常见的做法主要是对数据样本、输入属性、输出表示、算法参数进行扰动。

数据样本扰动，即利用具有差异的数据集来训练不同的基学习器。例如：有放回自助采样法，但此类做法只对那些不稳定学习算法十分有效，例如：决策树和神经网络等，训练集的稍微改变能导致学习器的显著变动。
输入属性扰动，即随机选取原空间的一个子空间来训练基学习器。例如：随机森林，从初始属性集中抽取子集，再基于每个子集来训练基学习器。但若训练集只包含少量属性，则不宜使用属性扰动。
输出表示扰动，此类做法可对训练样本的类标稍作变动，或对基学习器的输出进行转化。
算法参数扰动，通过随机设置不同的参数，例如：神经网络中，随机初始化权重与随机设置隐含层节点数。

在此，集成学习就介绍完毕，看到这里，大家也会发现集成学习实质上是一种通用框架，可以使用任何一种基学习器，从而改进单个学习器的泛化性能。

7. 后记

7.1 随机森林分类效果的影响因素

森林中任意两棵树的相关性：相关性越大，错误率越大；
森林中每棵树的分类能力：每棵树的分类能力越强，整个森林的错误率越低。

减小特征选择个数m，树的相关性和分类能力也会相应的降低；增大m，两者也会随之增大。所以关键问题是如何选择最优的m（或者是范围），这也是随机森林唯一的一个参数。

7.2 随机森林有什么优缺点

优点：

在当前的很多数据集上，相对其他算法有着很大的优势，表现良好。
它能够处理很高维度（feature很多）的数据，并且不用做特征选择(因为特征子集是随机选择的)。
在训练完后，它能够给出哪些feature比较重要。
训练速度快，容易做成并行化方法(训练时树与树之间是相互独立的)。
在训练过程中，能够检测到feature间的互相影响。
对于不平衡的数据集来说，它可以平衡误差。
如果有很大一部分的特征遗失，仍可以维持准确度。

缺点：

随机森林已经被证明在某些噪音较大的分类或回归问题上会过拟合。
对于有不同取值的属性的数据，取值划分较多的属性会对随机森林产生更大的影响，所以随机森林在这种数据上产出的属性权值是不可信的。

7.3 随机森林如何处理缺失值？

根据随机森林创建和训练的特点，随机森林对缺失值的处理还是比较特殊的。

首先，给缺失值预设一些估计值，比如数值型特征，选择其余数据的中位数或众数作为当前的估计值
然后，根据估计的数值，建立随机森林，把所有的数据放进随机森林里面跑一遍。记录每一组数据在决策树中一步一步分类的路径.
判断哪组数据和缺失数据路径最相似，引入一个相似度矩阵，来记录数据之间的相似度，比如有N组数据，相似度矩阵大小就是N*N
如果缺失值是类别变量，通过权重投票得到新估计值，如果是数值型变量，通过加权平均得到新的估计值，如此迭代，直到得到稳定的估计值。

其实，该缺失值填补过程类似于推荐系统中采用协同过滤进行评分预测，先计算缺失特征与其他特征的相似度，再加权得到缺失值的估计，而随机森林中计算相似度的方法（数据在决策树中一步一步分类的路径）乃其独特之处。

7.4 什么是OOB？随机森林中OOB是如何计算的，它有什么优缺点？

构建随机森林的关键问题就是如何选择最优的m，要解决这个问题主要依据计算袋外错误率oob error（out-of-bag error）。

bagging方法中Bootstrap每次约有36.8%的样本不会出现在Bootstrap所采集的样本集合中，当然也就没有参加决策树的建立，把这36.8%的数据称为袋外数据oob（out of bag）,它可以用于取代测试集误差估计方法。

袋外数据(oob)误差的计算方法如下：

对于已经生成的随机森林,用袋外数据测试其性能,假设袋外数据总数为O,用这O个袋外数据作为输入,带进之前已经生成的随机森林分类器,分类器会给出O个数据相应的分类
因为这O条数据的类型是已知的,则用正确的分类与随机森林分类器的结果进行比较,统计随机森林分类器分类错误的数目,设为X,则袋外数据误差大小=X/O

优缺点：

这已经经过证明是无偏估计的,所以在随机森林算法中不需要再进行交叉验证或者单独的测试集来获取测试集误差的无偏估计。

7.5 随机森林的过拟合问题

为了避免过拟合，我们要用交叉验证来调整树的数量。

7.6 梯度提升决策树

GBDT(Gradient Boosting Decision Tree)，全名叫梯度提升决策树，使用的是Boosting的思想。

1. GBDT原理

所有弱分类器的结果相加等于预测值，然后下一个弱分类器去拟合误差函数对预测值的残差(这个残差就是预测值与真实值之间的误差)。它里面的弱分类器的表现形式就是各棵树。

举一个非常简单的例子，比如我今年30岁了，但计算机或者模型GBDT并不知道我今年多少岁，那GBDT咋办呢？

它会在第一个弱分类器（或第一棵树中）随便用一个年龄比如20岁来拟合，然后发现误差有10岁；
接下来在第二棵树中，用6岁去拟合剩下的损失，发现差距还有4岁；接着在第三棵树中用3岁拟合剩下的差距，发现差距只有1岁了；
最后在第四课树中用1岁拟合剩下的残差，完美。
最终，四棵树的结论加起来，就是真实年龄30岁。

实际工程中，gbdt是计算负梯度，用负梯度近似残差

2. 为何gbdt可以用用负梯度近似残差呢？

回归任务下，GBDT 在每一轮的迭代时对每个样本都会有一个预测值，此时的损失函数为均方差损失函数

那此时的负梯度是这样计算的

所以，当损失函数选用均方损失函数时，每一次拟合的值就是（真实值 - 当前模型预测的值），即残差。此时的变量是yiy^iyi，即“当前模型预测的值”，也就是对它求负梯度。

3. 训练过程示例

假定训练集只有4个人：A,B,C,D，他们的年龄分别是14,16,24,26。其中A、B分别是高一和高三学生；C,D分别是应届毕业生和工作两年的员工。如果是用一棵传统的回归决策树来训练，会得到如下图所示结果：

现在我们使用GBDT来做这件事，由于数据太少，我们限定叶子节点做多有两个，即每棵树都只有一个分枝，并且限定只学两棵树。我们会得到如下图所示结果：

在第一棵树分枝和图1一样，由于A,B年龄较为相近，C,D年龄较为相近，他们被分为左右两拨，每拨用平均年龄作为预测值。

此时计算残差（残差的意思就是：A的实际值 - A的预测值 = A的残差），所以A的残差就是实际值14 - 预测值15 = 残差值-1。
注意，A的预测值是指前面所有树累加的和，这里前面只有一棵树所以直接是15，如果还有树则需要都累加起来作为A的预测值。

然后拿它们的残差-1、1、-1、1代替A B C D的原值，到第二棵树去学习，第二棵树只有两个值1和-1，直接分成两个节点，即A和C分在左边，B和D分在右边，经过计算（比如A，实际值-1 - 预测值-1 = 残差0，比如C，实际值-1 - 预测值-1 = 0），此时所有人的残差都是0。残差值都为0，相当于第二棵树的预测值和它们的实际值相等，则只需把第二棵树的结论累加到第一棵树上就能得到真实年龄了，即每个人都得到了真实的预测值。

换句话说，现在A,B,C,D的预测值都和真实年龄一致了。

A: 14岁高一学生，购物较少，经常问学长问题，预测年龄A = 15 – 1 = 14
B: 16岁高三学生，购物较少，经常被学弟问问题，预测年龄B = 15 + 1 = 16
C: 24岁应届毕业生，购物较多，经常问师兄问题，预测年龄C = 25 – 1 = 24
D: 26岁工作两年员工，购物较多，经常被师弟问问题，预测年龄D = 25 + 1 = 26

所以，GBDT需要将多棵树的得分累加得到最终的预测得分，且每一次迭代，都在现有树的基础上，增加一棵树去拟合前面树的预测结果与真实值之间的残差。

4. GBDT的优点和局限性

优点

预测阶段的计算速度快，树与树之间可并行化计算。
在分布稠密的数据集上，泛化能力和表达能力都很好，这使得GBDT在Kaggle的众多竞赛中，经常名列榜首。
采用决策树作为弱分类器使得GBDT模型具有较好的解释性和鲁棒性，能够自动发现特征间的高阶关系，并且也不需要对数据进行特殊的预处理如归一化等。

局限性

GBDT在高维稀疏的数据集上，表现不如支持向量机或者神经网络。
GBDT在处理文本分类特征问题上，相对其他模型的优势不如它在处理数值特征时明显。
训练过程需要串行训练，只能在决策树内部采用一些局部并行的手段提高训练速度。

7.7 RF(随机森林)与GBDT之间的区别与联系

相同点：

都是由多棵树组成，最终的结果都是由多棵树一起决定。

不同点：

组成随机森林的树可以分类树也可以是回归树，而GBDT只由回归树组成
组成随机森林的树可以并行生成，而GBDT是串行生成
随机森林的结果是多数表决的，而GBDT则是多棵树累加之和
随机森林对异常值不敏感，而GBDT对异常值比较敏感
随机森林是减少模型的方差，而GBDT是减少模型的偏差
随机森林不需要进行特征归一化。而GBDT则需要进行特征归一化

【周志华机器学习】八、集成学习相关推荐

【周志华机器学习】强化学习
第十六章强化学习任务与奖赏 K-摇臂赌博机 e-贪心 Softmax 有模型学习策略评估策略改进策略迭代与值迭代免模型学习蒙特卡罗强化学习时序差分学习值函数近似模仿学习任务与奖赏 ...
周志华机器学习（西瓜书）学习笔记（持续更新）
<周志华机器学习>笔记第1章绪论 1.1 引言 1.2 基本术语 1.3 假设空间 1.4 归纳偏好 1.5 发展历程 1.6 应用现状第2章模型评估与选择 2.1 经验误差与过拟 ...
周志华机器学习--绪论
周志华机器学习–绪论第一章绪论第二章模型评估与选择第三章线性模型第四章决策树第五章支持向量机第六章神经网络第七章贝叶斯分类器第八章集成学习和聚类文章目录周志华机器学 ...
周志华教授关于深度学习的专访
这是周志华教授关于深度学习的专访,值得静下心来看一看,寻找迷失的自己. 导读周志华教授是蜚声国内外的机器学习专家,也是本届中国人工智能大会的主席之一.他的<机器学习>2016年1月出版之 ...
周志华机器学习--模型评估与选择
周志华机器学习–模型评估与选择第一章绪论第二章模型评估与选择第三章线性模型第四章决策树第五章支持向量机第六章神经网络第七章贝叶斯分类器第八章集成学习和聚类文章目录周 ...
周志华机器学习-决策树
周志华机器学习-决策树第一章绪论第二章模型评估与选择第三章线性模型第四章决策树第五章支持向量机第六章神经网络第七章贝叶斯分类器第八章集成学习和聚类文章目录周志华机器 ...
周志华机器学习-支持向量机
周志华机器学习-支持向量机第一章绪论第二章模型评估与选择第三章线性模型第四章决策树第五章支持向量机第六章神经网络第七章贝叶斯分类器第八章集成学习和聚类 – 文章目录周 ...
周志华机器学习（6）：支持向量机
周志华机器学习(6):支持向量机 6 支持向量机 6.1 间隔与支持向量 6.2 对偶问题(dual problem) 6.3 核函数 6.4 软间隔与正则化基本是大段摘录西瓜书加上一些自己的解释补 ...
【读书笔记】周志华机器学习第二章模型评估和选择
第二章模型评估和选择 1 欠拟合和过拟合偏差和方差 1.1 欠拟合和过拟合 1.2 偏差和方差 2 评估方法性能度量 2.1 评估方法 2.1.1 留出法 2.2.2 交叉验证法 2.2.3 自 ...
周志华-机器学习西瓜书-第三章习题3.3 编程实现对率回归
本文为周志华机器学习西瓜书第三章课后习题3.3答案,编程实现对率回归,数据集为书本第89页的数据使用tensorflow实现过程 # coding=utf-8 import tensorflow a ...

【周志华机器学习】八、集成学习