麦语言海龟策略体验

麦语言海龟策略体验

Author: Zero, Date: 2018-11-21 22:49:46

Tags: 海龟 My语言

尝个鲜

基于发明者强大的低层, 完全支持数字货币现货期货与国内大宗商品期货

自动移仓换月, 真实反映主力合约切换过程

语言增强

发明者量化不单实现了麦语言的解释器, 而且还增强让其能与高级语言Javascript混合编程，放个例子

%%

// 这里面可以调用发明者量化的任何API

scope.TEST = function(obj) {

return obj.val * 100;

}

%%

收盘价:C;

收盘价放大100倍:TEST(C);

上一个收盘价放大100倍:TEST(REF(C, 1)); // 鼠标移动到回测的K线上就会提示变量值

(*backtest

start: 2018-06-01 00:00:00

end: 2018-11-21 00:00:00

period: 1d

exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES","balance":500000,"minfee":0,"fee":[0,0]}]

*)

//该示范主要用海龟交易法则，演示“头寸计算，最大仓位控制等资金管理”的编写方法

//编写示范中，只对示范重点内容语句进行了注释，其他语句请自行翻译，或者咨询客服

//该模型仅仅用来示范演示使用，依此入市，风险自负。

ATRPERIOD:=20; // ATR波动周期

SHORTPERIOD:=20; // 入市短周期

LONGPERIOD:= 55; // 入市长周期

VARIABLE:ISLASTFAILURE:=1; // 上次是否止损离场, 全局变量过滤信号

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅

ATR:MA(TR,ATRPERIOD); //求20个周期内真实波幅的简单移动平均, 在附图显示

ZOOM:=IFELSE(ISCONTRACT('@Futures_(?!CTP).*'), CLOSE, 1); // 兼容数字货币期货币为保证金

LOT:=((MONEYTOT*RATIO*ZOOM)/(UNIT*ATR))*ZOOM;//根据权益的1%计算下单手数

TC..IFELSE(ISCONTRACT('@Futures.*'), INTPART(LOT), LOT); // 兼容期货与现货ISCONTRACT以@开头表示匹配交易所名子, 支持正则

MTC..4*TC; //总的持仓头寸

HH^^HV(H,SHORTPERIOD); // 附加到主图显示

LL^^LV(L,SHORTPERIOD);

HHH^^HV(H,LONGPERIOD);

LLL^^LV(L,LONGPERIOD);

ISEMPTY:=ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0;

CROSSUP(C,HH)&&ISEMPTY&&ISLASTFAILURE,BK(TC);//最新价超过短周期的最高值，首次买入开仓，手数为TC手

CROSSDOWN(C,LL)&&ISEMPTY&&ISLASTFAILURE,SK(TC); //最新价跌破短周期的最低值，首次卖出开仓，手数为TC手

CROSSUP(C,HHH)&&ISEMPTY,BK(TC);//最新价超过长周期的最高值，首次买入开仓，手数为TC手

CROSSDOWN(C,LLL)&&ISEMPTY,SK(TC); //最新价跌破长周期的最低值，首次卖出开仓，手数为TC手

C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL

C<=SKPRICE-0.5*ATR&&SKVOL

NEEDSTOP:=(C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0) OR (C>=(SKPRICE+2*ATR)&&SKVOL>0);

NEEDLEAVE:=(CROSSUP(H,HV(H,10))&&SKVOL>0) OR (CROSSDOWN(L,LV(L,10))&&BKVOL>0);

NEEDSTOP OR NEEDLEAVE,CLOSEOUT;

ISLASTFAILURE..IF(NEEDSTOP OR NEEDLEAVE, NEEDSTOP, ISLASTFAILURE);

INFO(NEEDSTOP, '止损离场');

INFO(NEEDLEAVE, '成功离场');

TRADE_AGAIN(10);

MULTSIG(1, 1, 10);

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Zero 目前大部分策略可以直接跑通, 内置N多好用的指标模板

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