[Day2]计量经济学之ARDL模型
ARDL模型
- 模型结构
- 建模步骤
模型结构
ARDL(p,q1,q2)的结构是ϕ(L,p)yt=β1t(L,q1)x1t+β2t(L,q2)x2t+δWt+ut\phi(L,p)y_{t}=\beta1_{t}(L,q1)x_{1t}+\beta2_{t}(L,q2)x_{2t}+\delta W_{t}+u_{t}ϕ(L,p)yt=β1t(L,q1)x1t+β2t(L,q2)x2t+δWt+ut
建模步骤
第一步,建立与该ARDL模型想对应的的ECM模型,并计算其下统计量,以此判断是否存在长期的稳定关系。
第二步,运用ARDL模型,估计变量之间的长期关系系数。
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