柯西过程(Cauchy process)
在概率论中,柯西过程(Cauchy process)是一种随机过程。 柯西过程有对称和不对称形式。术语“ Cauchy过程”一般指对称柯西过程。
柯西过程具有许多特性:
- Lévy过程;
- 稳定过程(stable process);
- 纯跳跃过程(pure jump process);
- 其矩是无限的(infinite moments)。
对称柯西过程(Symmetric Cauchy process)
对称柯西过程属于Lévy过程的子类(Levy subordinator),可以用布朗运动或维纳过程来描述。Lévy从属者是与具有位置参数0和比例参数的与Lévy分布关联的过程。Lévy分布是反伽马分布的特例。因此,使用C表示柯西过程,并使用L表示Lévy子类,对称柯西过程可以描述为:
Lévy分布是布朗运动第一次撞击时间的概率,因此柯西过程本质上是两个独立布朗运动的结果过程。对称柯西过程的Lévy–Khintchine表示是具有零漂移和零扩散的三元组,给出的Lévy–Khintchine三元组为,其中:
对称柯西处理的边际特征函数具有以下形式:
对称柯西过程的边际概率分布是柯西分布,其密度为:
非对称柯西过程(Asymmetric Cauchy process)
非对称柯西过程是根据参数定义的。这里的是偏度参数(skewness parameter),其绝对值必须小于或等于 1。在的情况下,该过程被认为是完全不对称的柯西过程。
Lévy–Khintchine 三元组的形式为,其中
鉴于此,是A和B的函数。
非对称柯西分布的特征函数为:
非对称柯西过程的边际概率分布是一个稳定指数(即参数)等于1的稳态分布。
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