走进我的交易室06

第 06 章交易

但是如果你想生存，想成功，你必须有纪律。当你感觉到恐惧和欣喜，把它变成你的纪律信号，跟随你的系统。要在收市以后，心情平静的时候发展自己的系统。此时是你生存和成功的唯一机会。
自动交易系统的想法是错误的。如果这样的系统有用，那么最聪明的人加上最快的电脑早就战胜了市场。自动交易系统无效的原因是，市场不是机械的，市场也不是电子的，物理定律对市场不起作用。
自主交易者考虑市场信息，用多个工具分析市场。在不同的市场，不同的时间，他会使用不同的工具系统交易者形成一系列机械原则，按照机械原则进场出场。他先测试它们，然后让它们自己工作。
专业人士虽然让系统自动工作，但是他会像老鹰一样紧盯着系统。他知道什么时候是正常的下跌，什么时候系统在自毁，此时，他会把系统换掉。专业人士是自主交易，所以他可以让机械交易系统很好地运行。用交易系统发现交易机会，设置止损点，建立利润目标——与此同时，你要注意大货车向你开过来，比如美联储的宣布，或者是骑自行车的小孩等让人失望的报告。很多新手全力以赴设计完美的交易系统，这是不可能的任务，就像你不可能设计一个完美的把车从车库开出来的系统。
系统测试
三重滤网更新

三重滤网方法是对市场用不同的时间周期来分析，并同时运用趋势指标和振荡指标作为研判工具。用长期图表上的趋势指标进行分析，做策略决定，是做多，还是做空。在短期图表上采用振荡指标，做战术决定，确定进场点和出场点。指标的冲突
在确认趋势或反转时，技术指标比图表更为客观。注意，如果你改动指标参数，你就影响了指标信号。千万不要为了得到自己想看见的东西而不断调整指标。
我们可以把所有指标分为三类：
趋势指标有助于确认趋势。有振荡指标通过确认超买超卖状态捕捉反转点。综合指标有助于辨识大众的市场情绪。有情绪指标，持仓量报告，新高新低指数等等，它们反映市场涨跌心理的整体水平。
不同类型的指标经常发出相互矛盾的信号。趋势指标上涨，叫我们买，而同时振荡指标却已处于超买状态，叫我们卖。趋交易者容易掉进一厢情愿的陷阱，他会选择他喜欢的指标信号交易。交易者必须建立一个系统，能够对各类指标进行综合考虑，并能处理不同类型指标之间的矛盾。

不同时间周期的冲突
同一个指标能在同一天告诉我们一只股票既处在上涨趋势，又处在下跌趋势发生上述的问题，原因不是数据传输太过迟缓，而是他的决策过程混乱无序，没有章法。解决时间周期冲突的问题，交易者不应当进一步接近市场，而是后撤——用大视野来把握大势。
策略上，确定多空方向，然后再接近市场，去寻找进场点和出场点。这就是三重滤网要探讨的。
三重滤网的核心原则就是开始分析时，首先后撤一步，采用大视角考察长期图表，以制定策略，确定多空方向。然后再接近市场，做出战术决策以寻找进场点和出场点。

三重滤网解决了指标和交易周期存在的相互冲突的矛盾。首先在长期图上采趋势指标制定策略——这是第一重滤网。然后在中期图表上运用振荡指标来确定进场点和出场点——这是第二重滤网。三重滤网提供了数种方法来设置买卖订单——这是第三重滤网，我们可以采用中间图或短期图来安排交易单
首先选择你最喜欢的周期，把你交易的周期定义为中周期。然后把这个周期的长度乘以 5，得到长周期。在这个长周期上采用趋势指标，制定策略，确定做多，做空或是观望。观望也是合理的做法。如果长期图看涨或看跌，则返回到中期图，用振荡指标来寻找顺应着长期趋势方向的进场点和出场点。在切换到短期图表之前，设置好止损和利润目标，如果可能，精确地调整好进场点和出场点。

日内交易

日内交易的挑战最高，但是很少能找到相关的书籍。优秀的日内交易者聪明，反应快。他快速，自信，灵活。成功的日内交易者太关注于日内交易，因此他们不是出色的作家。成功的交易者测试模式和系统，计算风险和回报，并关注资金的增长。赢家一般很冷静。如果日内交易能吸引你，你必须回答几个问题：
你是否能用日内图成功交易？如果答案是：“否”，请不要做日内交易。在做日内交易之前，你至少需要一年成功交易经验。
你容易上瘾吗？如果你曾经醉酒，吸毒，激动或赌博，尽量远离日内交易，因为它会让你上瘾，并摧毁你的账户。你是否写过生意计划？你要交易多少资金？在哪个市场？如何选择进场和出场？如何管理风险，如何止损，如何分配资金？如果没有书面的计划，不要接近日内交易。一定要分开保留日内交易和仓位交易的记录。看看哪个比较赚钱。
选择市场

日内交易要求对一个市场高度关注日内交易的 2 个关键特征是高流动性和波动性。
流动性指每天的平均成交量——越高越好
波动性指平均每天的波动范围。每天最高点和最低点的距离越大，你的目标就越大。找大目标比找小目标好
你应该在哪个市场做日内交易？在股市，寻找当日最活跃的股票，这就是波动所在。这些股票的流动性很高，它们的波动性很好
适合做日内交易的股票应该有大成交量，波动大，价格贵，而不是便宜，这样才会有可观的日内交易区间。
场外交易者喜欢趋势，爱追突破，但是场内交易者操作相反，在高点卖，在低点买。横盘变成大趋势是最好的。
日计划
你的交易日的开始时间应该比开盘早。至少给自己半小时分析头天晚上的数据。要在不受干扰的情况下观察开盘后半小时的市场，也不要打电话。
每日做计划的原因有 2 个。你要确认做好了所有的工作，发现交易机会，下单，出场，记录，研究。另一个原因是提醒你自己，你是做日内交易，不是娱乐，你对成功很认真。
记住，你的感觉，欲望，焦急都是游戏的一部分。感觉没有处理好，交易就有问题。
优秀的系统只是游戏的一半，另外一半是心理。成功交易者的唯一目标就是资金增长。其它事，包括爱情，尊敬等等都是市场以外要追求的。

动力系统

市场温度
在进场前，你应该明确 2 个具体的价格，目标利润点和止损点你必须书面写下你的出场点，必须坚持这个原则，不可以争论，不可以讨价还价，不可以幻想。一定要写下来，一旦市场碰到利润目标，或止损点，就要根据原则立刻执行。

通道目标
保护性止损
有 2 种止损的方法：技术分析和资金管理。你可以结合它们以找到合理的仓位大小和合理的止损点。
吊灯止损
吊灯止损的缺点是容易放弃大量利润。在波动的市场，3 倍的真实波动幅度均值可是很多钱啊
选择交易什么
上报纸头条的商品一般都是超买的，波动大的。如果你看财经报纸，在首页看到一个生物科技公司股票大涨，或一个晚间新闻说咖啡的价格涨的高，这些趋势基本上已经到了末期了，此时买入生物科技股票或咖啡期货一般是危险的。

周转率周转率通过比较日均成交量和股票数来预测股票的波动。
周转率=月成交量除以股票数
只要市场活跃，就转到高周转率的股票。无论何时市场变成振荡了，换到低周转率的股票，波段交易。周转率能帮助你在激进和保守的仓位间转换。

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