一张图看懂VnTrader的数据流

转载自：https://zhuanlan.zhihu.com/p/32848878 作者（用Python的交易员）

今天被一位用户吐槽了：作为vn.py最核心的开箱即用交易平台，VnTrader的数据流和事件驱动机制始终没有一个特别清晰的描述文档。

交流解释一番后很快就收到了上面这张数据流的示意图，不得不再次感叹社区在vn.py项目成长中的巨大作用：换我这个小学美术不及格的作者打死也画不出这么简介明了的图表 *>﹏<*

这里也结合图表，以CTP行情Tick为例，说明下Python部分的数据流的整体步骤（忽略C++封装部分的）。

主动订阅端

用户发起调用mainEngine.subscribe函数
mainEngine.subscribe中调用ctpGateway.subscribe函数
ctpGateway.subscribe中调用ctpMdApi.subscrbie函数
ctpMdApi.subscribe中调用C++封装的MdApi.subscribeMarketData函数，将订阅行情的请求最终通过底层C++ CTP API发出

回调推送端

ctaEngine对象向eventEngine中注册EVENT_TICK类型事件的处理函数句柄ctaEngine.processTickEvent
C++ CTP API收到Tick推送，自动回调MdApi.onRtnDepthMarketData函数推送行情数据字典data
MdApi.onRtnDepthMarketData中将data里的数据读取并转化成VtTickData对象，并调用ctpGateway.onTick函数
ctpGateway.onTick函数将VtTickData对象包装成类型为EVENT_TICK的行情事件对象Event，并调用eventEngine.put函数，放入事件引擎的缓冲队列
事件引擎的工作线程，从缓冲队列中读取出最新的行情事件后，根据EVENT_TICK事件类型去查找缓存在内部字典中的处理函数列表，并将事件对象作为入参，遍历调用到列表中的处理函数ctaEngine.processTickEvent
ctaEngine.processTickEvent中查看Tick的代码vtSymbol，并调用交易该代码合约的策略对象strategy.onTick函数，最终去运行策略中的逻辑

这样一来应该清晰了很多？最后再次感谢vn.py社区所有成员在项目发展中做出的贡献，没有你们就不会有今天的vn.py！！！

如果有问题欢迎在留言里提问。

v1.7.3将会在1月底前发布，另外这几天也已经被多次催更《vn.py项目2018年开发计划》了，预计会在春节前完成哈，加油加油～～～

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