python 金融应用(一)期权定价公式的计算
一.基于不付息的欧式期权看涨BSM公式
假定股票服从下列微分方程:
期权定价公式:
二.蒙特卡洛模拟
import numpy as np
import math
from time import timenp.random.seed(20000)t0=time()s0=100.0;K=105.0;T=1.0;r=0.05;sigma=0.2
m=50;dt=T/m;I=250S=np.zeros((m+1,I))
S[0]=s0
for t in range(1,m+1):z=np.random.standard_normal(I)S[t]=S[t-1]*np.exp((r-0.5*sigma**2)*dt+ sigma *math.sqrt(dt)*z)c0=np.exp(-r*T)*np.sum( np.maximum(S[-1]-K,0))/Itnp1=time()-t0print(c0,tnp1)
7.124219040864565 0.0
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