与REST API最大的不同是，websocket API可以实现订阅消息，以账户信息为例，REST请求一次，获得一次账户信息，而websocket订阅以后，每当账户信息有变动，就会推送消息，无变化是则不推送。可以同时订阅深度，ticker等，okcoin的websocket也支持下单。

Python使用websocket协议需要websocket的包，官方范例已经提供了，直接可用。Okcoin官方Python Websocket API代码.

我刚开始接触websocket时，一头雾水，最大的问题是不知道怎么处理推送数据，也不知道数据如何用在自己的策略里。本文将回答这些问题。

需要注意的点：

1)有的推送数据是经过压缩的，有的没有。需要判断。

2)订阅第一条推送和后续不同，以订阅ticker为例，订阅成功后先推送{'success': True, 'channel': 'ok_sub_spotcny_btc_ticker'}，表示订阅成功，后来才是ticker数据。这样订阅账户信息就比较尴尬，如果账户没有变化，实际上是得不到具体的账户信息的。

3)订阅多重消息，也是分别推送，具体是那个信息，需要根据channel中的信息的判断。

4)websocket协议也会中断。

5)个人认为websocket使用行情推送，和消息驱动的策略，我目前只用于行情推送，下单还是使用REST。

6)推送的数据可以用全局变量来传递。

代码注解：

下面为通过websocket订阅ticker行情，实现每3s输出一次最新成交价的代码。

import websocket

import zlib #压缩相关的库

from recursive_json_loads import * #参见前面文章，用于json解析

import threading

import hashlib

import time

api_key='your api_key '

secret_key ='your secret_key'

#解压函数

def inflate(data):

decompress = zlib.decompressobj(-zlib.MAX_WBITS)

inflated = decompress.decompress(data)

inflated += decompress.flush()

return inflated

#签名函数，订阅个人信息，买卖等都需要签名

def buildMySign(params,secretKey):

sign = ''

for key in sorted(params.keys()):

sign += key + '=' + str(params[key]) +'&'

return hashlib.md5((sign+'secret_key='+secretKey).encode("utf-8")).hexdigest().upper()

#返回签名的信息

def wsGetAccount(channel,api_key,secret_key):

params = {

'api_key':api_key,

}

sign = buildMySign(params,secret_key)

return "{'event':'addChannel','channel':'"+channel+"','parameters':{'api_key':'"+api_key+"','sign':'"+sign+"'}}"

#每当有消息推送时，就会触发，信息包含为message，注意在这里也可以使用ws.send()发送新的信息。

def on_message(ws, message):

try:

msg=recursive_json_loads(inflate(message).decode('utf-8'))[0]

except Exception as e:

msg=recursive_json_loads(message)[0]

finally:

#print(msg) #判断是否需要解压，然后用json解析出来

pass

global depth #推送的信息保存在全局变量中，这样在其他线程中就可以读取了

global account

global ticker

try:

if 'ok_sub_spotcny_userinfo' ==msg.channel:

account=msg.data

if 'ok_sub_spotcny_btc_depth_60' == msg.channel:

depth=msg.data

if 'ok_sub_spotcny_btc_ticker'== msg.channel:

ticker=msg.data #判断推送信息的类型

except Exception as e:

pass

#出现错误时执行

def on_error(ws, error):

print(error)

#关闭连接时执行

def on_close(ws):

print("### closed ###")

#开始连接时执行，需要订阅的消息和其它操作都要在这里完成

def on_open(ws):

ws.send(wsGetAccount('ok_sub_spotcny_userinfo',api_key,secret_key))

ws.send("{'event':'addChannel','channel':'ok_sub_spotcny_btc_depth_60'}")

ws.send("{'event':'addChannel','channel':'ok_sub_spotcny_btc_ticker'}")

#创建websocket连接

def ws_main():

websocket.enableTrace(True)

host = "wss://real.okcoin.cn:10440/websocket/okcoinapi"

ws = websocket.WebSocketApp(host,

on_message=on_message,

on_error=on_error,

on_close=on_close)

ws.on_open = on_open

ws.run_forever() #开始运行

if __name__ == "__main__":

account=0

depth=0

ticker=0

threading.Thread(target=ws_main).start()

while True:

#这里是需要进行的任务，下单的策略可以安排在这里

time.sleep(3)

print(ticker.last)

更新OKEX的一个简单websocket链接范例(python2.7)：

#pip install websocket_client

import websocket,json

import ssl

ssl._create_default_https_context = ssl._create_unverified_context

ws = websocket.create_connection("wss://real.okex.com:10441/websocket", timeout=15, sslopt= {"cert_reqs": ssl.CERT_NONE})

ws.settimeout(15)

msg = [{'event':'addChannel','channel':'ok_sub_spot_btc_usdt_ticker'},{'event':'addChannel','channel':'ok_sub_spot_btc_usdt_depth'}]

ws.send(json.dumps(msg))

while True:

print ws.recv()

具体解析ws.recv()以及保持链接自行探索吧