vif诊断多重共线性

多重共线性的诊断\n1.方差扩大因子法\n经验表明，V I F j ≥ 10 VIF_{j}\\geq10VIF \nj\n\t\n ≥10时，就说明自变量x j x_{j}x \nj\n\t\n 与其余变量之间有严重的多重共线性，且这种多重共线性可能会过度地影响最小二乘估计值。\n\n代码实现如下：\n\ndata3.3\u003C-read.csv(\"C:/Users/Administrator/Desktop/data3.3.csv\",head=TRUE)\nlm3.3\u003C-lm(y~x1+x2+x3+x4+x5,data3.3)\nlibrary(car)\nvif(lm3.3)\n1\n2\n3\n4\n输出结果为：\n\n　　从输出结果看到，x 1 , x 2 x1,x2x1,x2的方差扩大因子很大，远远超过10 ，说明这四个变量之间存在严重的多重共线性。\n　　一般情况下，当一个回归方程存在严重的多重共线性时，有若干个自变量所对应的方差扩大因子大于10，这个回归方程多重共线性的存在就是由方差扩大因子超过10 的这几个变量引起的，说明这几个自变量之间有一定的多重共线性的关系存在。知道了这一点，对于我们消除回归方程的多重共线性非常有用。

http://t.csdn.cn/16TZb

vif诊断多重共线性相关推荐

python检测多重共线性程序_用 VIF 方法消除多维数据中的多重共线性
多元线性回归是我们在数据分析中经常用到的一个方法,很多人在遇到多维数据时基本上无脑使用该方法,而在用多元线性回归之后所得到的结果又并不总是完美的,其问题实际上并不出在方法上,而是出在数据上.当数据涉及 ...
多重共线性问题如何解决？
一.多重共线性说明多重共线性一般是指:如果有两个或者多个自变量高度相关(相关系数大于0.8),难以区分一个自变量对因变量的影响和作用,将自变量相关性产生的后果定义为多重共线性,一般提出多重共线性 ...
信用评分模型诊断指数
原文链接:http://blog.csdn.net/lihui6636/article/details/46738557 1. 一般统计量均值.方差.最小值.最大值.1%分位数.5%分位数. 10% ...
【计量经济学导论】04. 多重共线性
文章目录多重共线性多重共线性的含义多重共线性的产生原因多重共线性的后果多重共线性的检验方法多重共线性的修正措施多重共线性通过前面的三篇笔记,我们基本上搭建了一个计量经济学的分析框架,即 ...
多重共线性的影响、判定及消除的方法
目录 1 什么是多重共线性? 2 多重共线性的影响 3 共线性的判别指标(方差膨胀因子) 3.1 拟合优度 3.2 方差膨胀因子VIF 4 多重共线性处理方法 4.1 手动移除出共线性的变量 4.2 ...
多元线性模型中共线性产生的原因解析
在很多书籍中谈到了共线性问题,作为多元统计中基本假设之一,却经常被违背,影响模型稳定性和统计power.在不少的论文中谈到了,国内的很多书籍往往一笔带过.因为,属于统计计算领域内容,非专业人士,也鲜有 ...
UESTC 计量经济学复习
第一章回归分析概述计量经济学研究路线建立理论模型确立计量经济学模型搜集检查并整理数据估计计量经济学模型评价计量经济学模型应用计量经济学模型回归分析的现代含义回归分析是关于研究一个叫 ...
计量地理学（Quantitative Geography）的学习笔记
目录 1.什么是主成分分析 2.什么是Thile指数(锡尔系数),是用来干什么的 3.罗伦次(洛伦兹)曲线的含义,表征什么样的现象 4.什么是偏相关分析,偏相关分析系数的含义,主要作用 5.多元回归分 ...
多元线性回归：R语言的有关基础操作
数据来源:波士顿地区房价预测完整数据集(CSV格式)_weixin_51454889的博客-CSDN博客参考书目:<R语言实战> (其实我不太清楚实际回归时各种检查和操作的一个整体,因而 ...

vif诊断多重共线性

vif诊断多重共线性相关推荐

最新文章

热门文章