5.1 代价函数-机器学习笔记-斯坦福吴恩达教授
代价函数
在逻辑回归中,我们的预测函数为:
hθ(x)=11+e−θTxh_θ(x)=\frac 1 {1+e^{−θ^Tx}}hθ(x)=1+e−θTx1
代价函数为:
cost=−ylog(hθ(x))+(1−y)log(1−hθ(x))cost=−y\ log(h_θ(x))+(1−y)\ log(1−h_θ(x))cost=−y log(hθ(x))+(1−y) log(1−hθ(x))
当 y=1y=1y=1 时,代价函数就为:
cost=−log(hθ(x))cost=−log(h_θ(x))cost=−log(hθ(x))=−log11+e−z,z=θTx=−log\frac 1{1+e^{−z}},z=θ^Tx=−log1+e−z1,z=θTx
此时,代价函数随 zzz 的变化曲线如下图:
不难看出,当 y=1y=1y=1 时,随着 zzz 取值变大,预测代价变小,因此,逻辑回归想要在面对正样本 y=1y=1y=1 时,获得足够高的预测精度,就希望 z=θTx≫0z=θ^Tx≫0z=θTx≫0 。而 SVM 则将上图的曲线拉直为下图中的折线,构成了 y=1y=1y=1 时的代价函数曲线 cost1(z)cost_1(z)cost1(z) :
当 y=1y=1y=1 时,为了预测精度足够高,SVM 希望 θTx≥1θ^Tx≥1θTx≥1 。
同样,在 y=0y=0y=0 时,SVM 定义了代价函数 cost0(z)cost_0(z)cost0(z) ,为了预测精度足够高,SVM 希望 θTx≤−1θ^Tx≤−1θTx≤−1 :
最小化预测代价
SVM定义其最小化预测代价的过程为:
minθC[∑i=1my(i)cost1(θTx(i))+(1−y(i))cost0(θTx(i))]+12∑j=1nθj2\min_θC[∑_{i=1}^my^{(i)}cost_1(θ^Tx^{(i)})+(1−y^{(i)})cost_0(θ^Tx^{(i)})]+\frac 12∑_{j=1}^nθ^2_jθminC[i=1∑my(i)cost1(θTx(i))+(1−y(i))cost0(θTx(i))]+21j=1∑nθj2
而在逻辑回归中,最小化预测代价的过程为:
minθ1m[∑i=1my(i)(−loghθ(x(i)))+(1−y(i))(−log(1−hθ(x(i))))]+λ2m∑j=1nθj2\min_{θ}\frac 1m[∑_{i=1}^my^{(i)}(−log\ h_θ(x^{(i)}))+(1−y^{(i)})(−log\ (1−h_θ(x^{(i)})))]+\frac λ{2m}∑_{j=1}^nθ^2_jθminm1[i=1∑my(i)(−log hθ(x(i)))+(1−y(i))(−log (1−hθ(x(i))))]+2mλj=1∑nθj2
事实上,我们可以将逻辑回归的代价函数简要描述为:
cost=A+λBcost=A+λBcost=A+λB
而 SVM 的代价函数描述为:
cost=CA+Bcost=CA+Bcost=CA+B
即,在逻辑回归中,我们通过正规化参数 λλλ 调节 A、BA 、 BA、B 所占的权重,且 AAA 的权重与 λλλ 取值成反比。而在 SVM 中,则通过参数 CCC 调节 A、BA 、 BA、B 所占的权重,且 AAA 的权重与 CCC 的取值成反比。亦即,参数 CCC 可以被认为是扮演了 1λ\frac1λλ1 的角色。
预测函数
当我们训练得到 θ 之后,可以代入下面的 SVM 预测函数进行预测:
hθ(x)={1ifθTx≥00otherwiseh_θ(x)= \begin{cases} 1 & if \ θ^Tx≥0\\ 0 & otherwise \end{cases}hθ(x)={10if θTx≥0otherwise
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