Python沪深300成分股价值分析

# 导入DataApi
from jaqs.data import DataApi
import math
import datetime
# 初始化api
api = DataApi('tcp://data.quantos.org:8910')
# 获取用户名和密码
import os
user  = os.environ.get("QUANTOS_USER")
token = os.environ.get("QUANTOS_TOKEN")
# 登录
info, msg = api.login(user, token)
print(info, msg)
# 获得HS300指数20180322的成份股
def get_pe_ttm(date):pe=[]df, msg = api.query(view = 'lb.indexCons', filter="index_code=000300.SH&start_date="+date+"&end_date="+date)stock_list=df["symbol"]symbols = ",".join(df['symbol'])#print(stock_list)# 获得HS300成份股的日估值数据df_data, msg = api.query(view = 'lb.secDailyIndicator', filter="start_date="+date+"&end_date="+date+"&symbol="+symbols, fields='total_mv,float_mv,pe_ttm,pb,trade_date')df_data.set_index('symbol', inplace=True)#print(df_data)for k in stock_list:if(k!=''):try:pe.append(float(df_data.ix[str(k)]['pe_ttm']))except Exception as e:passif(k==''):pe.append(-1.0)return pe,stock_list
def price(date,code):df_zsyh, msg = api.daily(symbol=code, start_date='2008-01-01', end_date='2018-12-31', fields='open,high,low,close',)for i in range(0,len(df_zsyh)):if(date==str(df_zsyh.ix[i]['trade_date'])):return float(df_zsyh.ix[i]['close'])return
startdate='20150519'
enddate='20180322'
pe,list_c=get_pe_ttm(startdate)
print('不复权')
for i in range(0,300):#print(pe[i],list_c[i])if(list_c[i]!=""):try:oldprice=float(price(startdate,list_c[i]))newprice=float(price(enddate,list_c[i]))r=(math.pow(2,(1/pe[i]))-1)*100if(r>=8):if(newprice>=oldprice):print('股票代码',list_c[i],'开始日期',startdate,'结束日期',enddate)print('原价：',oldprice,'现价',newprice,'PE-TTM',pe[i],'收益率',str(r)+'%')except Exception as e:pass
print('数据输出完毕')

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