股票几个指数周收益率和月收益率的计算

在金融数据挖掘分析中经常会遇到不同时间维度的分析。本案例主要目的是介绍如何通过交易日历表和日交易数据，转化为统计的周交易数据和月交易数据，并实现周收益率和月收益率的计算。在本案例中，我们介绍了利用交易日历表寻找每周最小交易日和最大交易日、每月最小交易日和最大交易日两个算法，希望对读者有所启示。

计算上证 A 股指数（代码： 000002 ） 2017 年的周收益率和月收益率指标数据。其中周收益率和月收益率指标计算公式如下：

周收益率= （周最大交易日收盘指数 - 周最小交易日收盘指数） / 周最小交易日收盘指数。

月收益率= （月最大交易日收盘指数 - 月最小交易日收盘指数） / 月最小交易日收盘指数。

本案例使用的交易日历表（表名： TRD_Cale ）和指数日交易数据表（表名： IDX_Idxtrd ）数据均来源于 CSMAR 国泰安数据库，其表结构如下：
由于我们获取的数据为日行情交易数据，无法直接计算周收益率，需要对交易日历数据进行处理，即找出每周的最大交易日和最小交易日。从交易日历表的星期（ Daywk ）字段可以看出，当前星期值比下一个星期值大，其对应的交易日即为本周的最大交易日，下一个星期值对应的交易日即为下周的最小交易日。因此，寻找周最大交易日和最小交易日的算法如下:

输入：交易日历数据表 date

输出：周最小交易日和最大交易日列表 list1 和 list2

Step1 ：定义空的列表 list1 和 list2 ，将交易日历表中的首个交易日添加到 list1 中

Step2 ：从第 2 个交易日开始至倒数第 2 个交易日，如果其星期值大于下一个交易日的星期值，则将其交易日添加到 list2 中，下一个交易日添加到 list1 中。

Step3 ：将最后的交易日添加到 list2 中。

代码如下：

i mport pandas as pd

x= pd.read_excel ('TRD_Cale.xlsx')

list1=['2017-01-03']

list2=[]

for t in range(1,len(x)-1):

p= x.iloc [t-1,[2]][0]

q= x.iloc [t,[2]][0]

if q<p:

list1.append( x.iloc [t,[1]][0])

list2.append( x.iloc [t-1,[1]][0])

获得每周的最小交易日列表list1 和最大交易日列表 list2 后，就可以通过循环的方式，依次取最大交易日和最小交易日对应的收盘指数，利用前面介绍的公式计算即可获得周收益率指标数据。

data= pd.read_excel ('IDX_Idxtrd.xlsx')

import numpy as np

r= np.zeros ( len (list1))

for i in range( len (list1)):

p1= data.loc [data['Idxtrd01'].values==list1[ i ],'Idxtrd05'].values

p2= data.loc [data['Idxtrd01'].values==list2[ i ],'Idxtrd05'].values

r[ i ]=(p2-p1)/p1

股票几个指数周收益率和月收益率的计算相关推荐

利用quantmod包下载三支股票20150101-20191231数据，计算日收益率，月收益率，年收益率，计算5日，10日，20日和60日移动平均值，找出金叉点和死叉点并标注
环境搭建我们利用quantmod包下载三支股票,选用的是R语言环境,因此我们需要搭建一个R语言的数据分析环境.选用的是anaconda集成平台,anaconda下载地址:https://www.an ...
R语言tidyquant包的tq_transmute函数计算持有某只股票的天、月、周收益率、ggplot2使用条形图（bar plot）可视化股票月收益率数据条形图
R语言tidyquant包的tq_transmute函数计算持有某只股票的天.月.周收益率.ggplot2使用条形图(bar plot)可视化股票月收益率数据条形图目录
R语言使用tidyquant包的tq_transmute函数计算持有某只股票的天、月、周收益率、ggplot2使用条形图（bar plot）可视化股票年收益率数据使用不同的色彩表征正收益率和负收益率
R语言使用tidyquant包的tq_transmute函数计算持有某只股票的天.月.周收益率.ggplot2使用条形图(bar plot)可视化股票年收益率数据使用不同的色彩表征正收益率和负收益率( ...
【金融、量化系列】计算股票历史期望收益率（年化）、收益率标准差（年化）、夏普比率、以及股票之间月收益率的相关系数，并以夏普比率、相关系数为条件筛选股票
使用akshare获取股票数据,利用月度数据计算每只上证50成分股的股票历史期望收益率(年化).收益率标准差(年化).夏普比率.以及股票之间月收益率的相关系数,并以夏普比率.相关系数为条件筛选股票.挑 ...
计算风险指标：最大回撤、计算风险收益指标：夏普比率、利用最大回撤和夏普比筛选基金、比较3只股票的夏普指数
接着上一次获取股票数据[实时更新股票数据.创建你的股票数据].计算交易指标[买入.卖出信号.计算持仓收益.计算累计收益率] - cexo - 博客园的量化交易往下学习. 计算风险指标:最大回撤什么是 ...
年度数据与月度数据转化_山东工会新媒体传播力指数2020年12月数据、年度数据出炉...
回顾是为了更好的开始! 山东工会新媒体传播力指数 2020年12月数据.年度数据出炉啦! 跟工小哥一起来看吧 ↓↓↓ 2020年12月数据市级总工会 (点击查看大图) 县(市.区)级总工会 (点击 ...
【期货量化】通过日结算率计算日/月收益率以及利用resample进行时间序列处理
今天才发现这个功能啊--太高级了,之前都一直用groupby但是感觉对于处理时间不是很方便 import matplotlib.pyplot as plt import pandas as pd fr ...
R语言使用quantmod包的getSymbols函数从指定金融数据源获取指定时间段的股票数据、计算除权除息之后的开盘价收盘价收益率和收盘价收益率、保持不变
R语言使用quantmod包的getSymbols函数从指定金融数据源获取指定时间段的股票数据.计算除权除息之后的开盘价收盘价收益率和收盘价收益率.保持不变目录 R语言使用quantmod包的get ...
让人费解的统计（股票、幸福指数等）
一.股票分析于知乎,看到名为"数据分析之简易分析股票走势"的文章,由兴奋变成了疑惑. 开篇"谷歌和腾讯的成交量差异巨大,可能也是股价变化的一个原因"与结尾&q ...

股票几个指数周收益率和月收益率的计算

股票几个指数周收益率和月收益率的计算相关推荐

最新文章

热门文章